مقداری ڈبل کلک منافع کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی


تخلیق کی تاریخ: 2023-11-22 10:03:04 آخر میں ترمیم کریں: 2023-11-22 10:03:04
کاپی: 0 کلکس کی تعداد: 610
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار

مقداری ڈبل کلک منافع کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی

جائزہ

اس حکمت عملی میں پہلے 123 شکل کا استعمال کیا گیا ہے جس میں ردوبدل کے اشارے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، اور پھر کلینگر کوانٹیکٹو اسکیلر کو فلٹر کے طور پر شامل کیا گیا ہے ، جس میں ردوبدل کے مواقع کو موثر انداز میں پکڑنے کے لئے ایک مقداری دوہری فائدہ کی حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کے دو حصے ہیں:

  1. 123 شکل کا فیصلہ الٹ سگنل حصہ: جب اختتامی قیمت میں مسلسل 2 دن کی کمی کے بعد تیسرے دن ختم ہو جائے ، اور اسٹوک اشارے کی کم سطح for زیادہ سر؛ جب اختتامی قیمت میں مسلسل 2 دن کی بلند ہونے کے بعد تیسرے دن ختم ہو جائے ، اور اسٹوک اشارے کی اونچائی for خالی سر

  2. کلینگر مقداری شاکلر حصہ: کلینگر مقداری شاکلر قیمت کے اتار چڑھاو کی حد اور تجارت کی مقدار میں تبدیلی کے ساتھ مل کر فنڈز کے بہاؤ اور بہاؤ کا تعین کرتا ہے۔ جب مقداری شاکلر پر اس کی اوسط سے گزرتا ہے تو ایک سے زیادہ سگنل ہوتا ہے۔ جب اس کی اوسط سے گزرتا ہے تو خالی سر سگنل ہوتا ہے۔

آخر میں ، حکمت عملی نے مندرجہ بالا دو حصوں کے اشارے کو جوڑ دیا ، جس سے دو ٹکر کا فائدہ حتمی داخلے کا تعین کرتا ہے۔

طاقت کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں الٹ موڈ اور کوانٹم انرجی کے اشارے شامل ہیں ، جو الٹ موڈ کے مواقع کو موثر انداز میں پکڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، اسٹوچ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے جعلی بریک سے بچنے کے لئے ، اور کلنگر کوانٹم وائبریٹر حقیقی فنڈز کے بہاؤ کا تعین کرنے کے لئے ، اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ داخلہ کا وقت درست ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ الٹ موڈ کے فیصلے اور پیرامیٹرز کی ترتیب کا مسئلہ ہے۔ الٹ سگنل میں کچھ تاخیر ہونے کی وجہ سے ، اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ پیرامیٹرز کی ترتیب معقول ہو ، تاکہ الٹ کے بہترین وقت سے محروم نہ ہو۔ اس کے علاوہ ، الٹ موڈ خود بھی ناکامی کا شکار ہوسکتا ہے۔

خطرے کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے ریورس سگنل زیادہ حساس اور بروقت ہوجاتا ہے۔ دیگر فلٹرنگ شرائط بھی شامل کی جاسکتی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ریورس کی تعداد کافی ہے اور اس کی وسعت کافی ہے ، تاکہ ریورس کو وسعت نہ دی جاسکے۔

اصلاح کی سمت

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور دیگر معاون فیصلوں کو شامل کرنے کے لئے جگہ کو بہتر بناتی ہے۔ خاص طور پر ، اسٹوچ اشارے کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، 123 شکل کے فیصلوں کی حساسیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ موجودہ مرکزی دھارے کے اشارے اور شکل میں شامل ہونے کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ ایم اے سی ڈی گولڈ فورک ڈیڈ فورک ، یا ڈبل ٹاپ / نیچے ملٹی فاؤنڈیشن فیصلے وغیرہ۔

اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی شرائط کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ ، مشین لرننگ کے ساتھ پیرامیٹرز کو ریئل ٹائم میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

خلاصہ کریں۔

اس حکمت عملی میں کلاسیکی الٹ نظریہ اور کوانٹم انرجی تکنیکی اشارے کا جامع استعمال کیا گیا ہے ، تاکہ الٹ کے مواقع کو موثر انداز میں پکڑ سکے۔ اصلاح کی گنجائش بڑی ہے ، جس میں اثر کو مزید بڑھانے کی صلاحیت ہے ، جو عملی طور پر جانچ پڑتال اور مستقل اصلاح کے قابل ہے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning 
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville, 
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based 
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive 
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the 
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind 
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when 
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when 
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend 
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure. 
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed 
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then 
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of 
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some 
// accumulation before a bottom develops.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KVO(TrigLen,FastX,SlowX) =>
    pos = 0.0
    xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
    xFast = ema(xTrend, FastX)
    xSlow = ema(xTrend, SlowX)
    xKVO = xFast - xSlow
    xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
    pos := iff(xKVO > xTrigger, 1,
    	     iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Klinger Volume Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKVO = KVO(TrigLen,FastX,SlowX)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKVO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKVO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )