ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک سادہ اور مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مساوی اشارے پر مبنی ہے۔ یہ خریدنے اور بیچنے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے تیز اور سست مساوی لائن کا استعمال کرتا ہے۔ جب تیز لائن نیچے کی طرف سے سست لائن کو توڑتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز لائن اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے سست لائن کو توڑتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مساوی لائن پر مبنی رجحانات کی پیروی کرنے کی خصوصیت پر مبنی ہے۔ تیز لائن پیرامیٹرز چھوٹے ہیں ، قیمت میں تبدیلی پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ سست لائن پیرامیٹرز بڑے ہیں ، جو طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تیز لائن نیچے سے سست لائن کو عبور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مختصر مدت کے رجحانات کا الٹ ہونا شروع ہوتا ہے ، اور اوپر سے تیز لائن کو عبور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مختصر مدت کے رجحانات کا الٹ ہونا شروع ہوتا ہے ، اور نیچے کی طرف بڑھتا ہے۔ ان سگنلز کو پکڑنے سے ، تجارت کو آگے بڑھایا جاسکتا ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں 5 ویں ((فاسٹ لائن) اور 34 ویں ((سست لائن) کی دوہری اوسط لائنیں بیان کی گئیں۔ روزانہ ان دونوں اوسطوں کی قدر کا حساب لگائیں ، اور موازنہ کریں کہ آیا تیز لائن نیچے کی طرف سے سست لائن کو توڑ دیتی ہے۔ اگر گولڈ فورک سگنل ہوتا ہے تو ، مزید کام کریں؛ اگر ڈیڈ فورک سگنل ہوتا ہے تو ، صفائی کریں۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی سمجھنے میں آسان اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔ یہ دوسری پیچیدہ حکمت عملیوں کے مقابلے میں مقدار کی تجارت میں ابتدائی افراد کے لئے زیادہ موزوں ہے۔
ڈبل میڈین لائن حکمت عملی مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے اور اہم رجحانات کو پکڑتی ہے۔ تیزی سے اور آہستہ آہستہ میڈین لائن کے دن کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، یہ مختلف ادوار میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں نقصانات کو روکنے کا ایک طریقہ کار بھی شامل ہے۔ جب قیمتوں میں تیزی سے اور آہستہ آہستہ اوسط لائن میں موڑ آنا شروع ہوتا ہے تو ، یہ بروقت نقصان کو روکتا ہے ، جس سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ڈبل یکساں حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان ، منحنی فٹ ہونے میں ناکامی اور دیگر خطرات ہوسکتے ہیں۔ خاص طور پر ، مندرجہ ذیل مسائل ہیں:
اوسط لائن میں تاخیر ہوتی ہے ، اس صورت میں جب سگنل مکمل طور پر تبدیل ہونے کے بعد ہی جاری کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت منافع نقصان میں بدل گیا ہے۔
زلزلے کے حالات میں ، متعدد غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔ اس سے غیر ضروری تجارت ، تجارت کی لاگت میں اضافے اور سلائڈ پوائنٹ کے نقصان کا سبب بنے گا۔
یہ حکمت عملی بنیادی تجزیہ کے بغیر مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے۔ اہم خبروں کے ذریعہ چلنے والے حالات میں ، اس کا اثر بہت کم ہوسکتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول پر غور نہیں کیا گیا ہے۔ ایک غیر متوقع واقعہ حکمت عملی کو ختم کرسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کے فوائد کو بہتر بنانے اور خطرات کو کم کرنے کے لئے ، مندرجہ ذیل پہلوؤں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:
رجحان کے اشارے اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر ، داخلہ کی سخت شرائط طے کی گئیں ، جعلی سگنل کو فلٹر کریں۔ جیسے کہ MACD یا KDJ اشارے
ایک مناسب اسٹاپ میکانیزم شامل کریں۔ اگر گولڈ فورک کے بعد ایک خاص تناسب سے گرتا ہے تو اس کی روک تھام ہوگی۔ یا نئی اونچائی کے بعد گرنے کی ایک خاص حد تک اس کی روک تھام ہوگی۔
تیزی سے اور آہستہ آہستہ اوسط کے دن کے پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں ، مختلف دورانیہ کی قیمتوں میں تبدیلی کے ل adjust ایڈجسٹ کریں۔ بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
بڑے پیمانے پر انڈیکس کی بنیاد پر مجموعی طور پر مارکیٹ کی تحریک کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، اور ہلکی مارکیٹ میں اعلی تعدد سے بچنے سے بچنے کے لئے۔
رجحان سگنل کی وشوسنییتا کی توثیق کرنے کے لئے حجم میں تبدیلیوں کے ساتھ مل کر. مثال کے طور پر اضافہ ضروری ہے کہ وزن میں اضافے کی شرائط موجود ہوں۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل یکساں حکمت عملی ایک بہت ہی عام مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ اس میں سادہ ، بدیہی ، اور آسانی سے لاگو کرنے کی خصوصیات ہیں ، جو سیکھنے اور قابو پانے کے لئے مقدار کی تجارت میں ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہیں۔ پیرامیٹرز کی مسلسل جانچ اور اصلاح کے ذریعہ ، بہتر نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن اس حکمت عملی میں کچھ دشواریاں بھی ہیں ، جیسے کہ سگنل کی تاخیر سے پہچان ، جعلی سگنل پیدا کرنے کا خطرہ وغیرہ۔ اس میں اضافی شرائط شامل کرنے کی ضرورت ہے فلٹرنگ ، اور اچھی طرح سے رسک مینجمنٹ ، تاکہ یہ ایک مستحکم منافع بخش حکمت عملی ہو۔
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// This strategy is a modification to the "Bill Williams, Awesome Oscillator
// (AO) Backtest" strategy (Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016)
//
// This version of the strategy by Midnight Mouse. 10/4/2018
//
// DESCRIPTION
//
// This indicator plots the oscillator as a column where periods fit for buying
// are marked as green, and periods fit for selling as orange/brown. If the
// current value of AO (Awesome Oscillator) is > the previous, the period is
// deemed fit for buying and the indicator is marked green. If the AO values is
// not over the previous, the period is deemed fit for selling and the indicator
// is marked orange/brown.
//
// You can change long to short in the Input Settings
//
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Awesome Oscillator.MMouse_Lager_BCE")
// === SETTINGS ===
// Strategy start date
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
// Strategy settings
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
allowShorts = input(false, title="Include Short Trades")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// === BODY ===
// Use Heikin-Ashi candles for the buy/sell signal
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_high = security(ha_t, timeframe.period, high)
ha_low = security(ha_t, timeframe.period, low)
length = input( 14 )
price = open
vrsi = rsi(price, length)
// Calc (H+L)/2 for each length
xSMA1_hl2 = sma((ha_high + ha_low)/2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma((ha_high + ha_low)/2, nLengthSlow)
// Get SMA difference (Fast - Slow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
// Derive the color of the column
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? #93c47d : #ad5e1d
// Determine the position to take (Long vs. Short)
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1, iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
// Only apply strategy from the start date
if (time >= timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00))
if (possig == 1)
// Market is currently fit for a Long position
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
// Market is currently fit for a Short position
if(allowShorts)
// Shorts are allowed. Record a Short position
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
// Shorts are not allowed. Closec the Long position.
strategy.close("Long")
// Define the candle colors
//barcolor(possig == -1 ? red :
// possig == 1 ? green :
// blue )
// Plot the oscillator
plot(xSMA1_SMA2, style=columns, linewidth=1, color=cClr)