دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-22 16:10:21
ٹیگز:

جائزہ

یہ ایک سادہ مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو حرکت پذیر اوسط اشارے پر مبنی ہے۔ یہ اندراج اور خارجی سگنلز کا تعین کرنے کے لئے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے سنہری صلیب اور موت کے صلیب کا استعمال کرتا ہے۔ جب تیز ایم اے نیچے سے سست ایم اے سے اوپر سے عبور کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز ایم اے اوپر سے سست ایم اے سے نیچے سے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر چلتی اوسط کی رجحان کی نگرانی کی صلاحیت کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ تیز ایم اے میں ایک چھوٹا پیرامیٹر ہے اور قیمت کی تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکتا ہے ، جبکہ سست ایم اے میں ایک بڑا پیرامیٹر ہے اور یہ طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ سست ایم اے کے اوپر تیز ایم اے کراسنگ قلیل مدتی حرکتوں میں الٹ اور ایک اپ ٹرینڈ کے آغاز کی نشاندہی کرتی ہے۔ سست ایم اے کے نیچے تیز ایم اے کراسنگ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں الٹ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان سگنلز کو گرفت میں لے کر ، ہم رفتار کے ساتھ تجارت کرسکتے ہیں۔

خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں 5 دن (تیز) اور 34 دن (سست) ڈبل چلتی اوسط کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ روزانہ ان دو ایم اے کا حساب لگاتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ آیا تیز ایم اے سست ایم اے سے اوپر یا نیچے عبور کرتا ہے۔ اگر سنہری کراس ہوتا ہے تو ، یہ لمبا جاتا ہے۔ اگر موت کا کراس ہوتا ہے تو ، یہ پوزیشنوں سے باہر نکل جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ ایک سادہ اور سمجھنے میں آسان حکمت عملی ہے ، جو کوانٹ ٹریڈنگ کے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔ پیچیدہ حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اس کا نفاذ بہت آسان ہے۔

ڈبل ایم اے حکمت عملی مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے اور مرکزی رجحان کو پکڑ سکتی ہے۔ ایم اے دنوں کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، یہ مختلف وقت کے فریم میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو اپنانا کرسکتی ہے۔

اس میں اسٹاپ نقصان کا ایک بلٹ ان میکانزم بھی ہے۔ جب قیمتیں رخ موڑنا شروع ہوجاتی ہیں اور ایم اے کی موت کا کراس ہوتا ہے تو ، یہ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے بروقت پوزیشنوں سے باہر نکل جائے گا۔

خطرے کا تجزیہ

ڈبل ایم اے حکمت عملی میں ناکام اسٹاپ نقصانات یا منحنی فٹنگ کی ناکامی جیسے خطرات ہیں۔ اہم مسائل یہ ہیں:

ایم اے کے دیرپا اثرات ہوتے ہیں اور رجحان پہلے ہی الٹ جانے کے بعد ہی سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ منافع بخش تجارت نقصان میں بدل سکتی ہے۔
مختلف مارکیٹوں میں بہت سے غلط سگنل ہوسکتے ہیں ، جس سے غیر ضروری تجارت ، بڑھتی ہوئی لاگت اور پھسلن کا سبب بنتا ہے۔
یہ بنیادی تجزیہ کو یکجا کیے بغیر مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر انحصار کرتا ہے۔ یہ مارکیٹ کی نقل و حرکت کو آگے بڑھانے والے واقعات کے دوران خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔
یہ پوزیشن سائزنگ اور رسک مینجمنٹ پر غور نہیں کرتا۔ ایک بلیک سوان ایونٹ اس حکمت عملی کو پھٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس کی طاقتوں کو بہتر بنانے اور خطرات کو کم کرنے کے لئے ، مندرجہ ذیل طریقوں سے اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔

مزید سخت اندراج کے قوانین قائم کرنے اور جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے MACD جیسے رجحان اشارے اور KDJ جیسے اتار چڑھاؤ اشارے شامل کریں۔
مناسب سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں، جیسے قیمتوں میں سونے کے کراس کے بعد ایک مخصوص فیصد کی کمی کے بعد باہر نکلیں، یا قیمتوں میں نئی اونچائیوں / کم سے مقرر حد تک گرنے کے بعد.
مختلف ٹائم فریموں میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے تیز اور سست ایم اے دنوں کے مجموعوں کو بہتر بنائیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح بہترین پیرامیٹرز تلاش کرسکتی ہے۔
مارکیٹ کے مجموعی نظام کا تعین کرنے اور مختلف مارکیٹوں میں اوور ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے ریفرنس وسیع مارکیٹ انڈیکس۔
رجحان سگنل کی وشوسنییتا کی تصدیق کے لئے تجارتی حجم میں تبدیلیوں کو شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، سگنل ٹرگر ہونے پر مضبوط حجم کی ضرورت ہوتی ہے۔

نتیجہ

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک بہت ہی عام مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس کے فوائد جیسے سادگی ، بدیہی اور نفاذ میں آسانی ہے۔ مسلسل جانچ اور پیرامیٹر ٹوننگ کے ساتھ ، یہ مہذب نتائج پیدا کرسکتا ہے۔ تاہم ، پسماندہ سگنل کی نشاندہی اور جھوٹے سگنل جیسے مسائل موجود ہیں۔ اسے مستحکم منافع بخش حکمت عملی بنانے کے لئے اضافی فلٹرز اور رسک مینجمنٹ میکانزم کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// This strategy is a modification to the "Bill Williams, Awesome Oscillator
// (AO) Backtest" strategy (Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016)
//
// This version of the strategy by Midnight Mouse. 10/4/2018
//
// DESCRIPTION
//
// This indicator plots the oscillator as a column where periods fit for buying
// are marked as green, and periods fit for selling as orange/brown. If the
// current value of AO (Awesome Oscillator) is > the previous, the period is
// deemed fit for buying and the indicator is marked green. If the AO values is
// not over the previous, the period is deemed fit for selling and the indicator 
// is marked orange/brown.
//
// You can change long to short in the Input Settings
//
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy("Awesome Oscillator.MMouse_Lager_BCE")

// === SETTINGS ===

// Strategy start date
FromMonth   = input(defval = 1,    title = "From Month", minval = 1)
FromDay     = input(defval = 1,    title = "From Day",   minval = 1)
FromYear    = input(defval = 2017, title = "From Year",  minval = 2014)

// Strategy settings
nLengthSlow = input(34, minval=1,  title="Length Slow")
nLengthFast = input(5,  minval=1,  title="Length Fast")
allowShorts = input(false,         title="Include Short Trades")
reverse     = input(false,         title="Trade reverse")


// === BODY ===

// Use Heikin-Ashi candles for the buy/sell signal
ha_t        = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_high     = security(ha_t, timeframe.period, high)
ha_low      = security(ha_t, timeframe.period, low)
length      = input( 14 )
price       = open
vrsi        = rsi(price, length)

// Calc (H+L)/2 for each length
xSMA1_hl2   = sma((ha_high + ha_low)/2, nLengthFast)
xSMA2_hl2   = sma((ha_high + ha_low)/2, nLengthSlow)

// Get SMA difference (Fast - Slow)
xSMA1_SMA2  = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2

// Derive the color of the column
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? #93c47d : #ad5e1d

// Determine the position to take (Long vs. Short)
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1],  1, iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos))

// Only apply strategy from the start date
if (time >= timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00))
    if (possig == 1)
        // Market is currently fit for a Long position
        strategy.entry("Long", strategy.long)

    if (possig == -1)
        // Market is currently fit for a Short position
        if(allowShorts)
            // Shorts are allowed. Record a Short position
            strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
        else
            // Shorts are not allowed. Closec the Long position.
            strategy.close("Long")

// Define the candle colors
//barcolor(possig == -1 ? red : 
//         possig ==  1 ? green : 
//         blue )

// Plot the oscillator
plot(xSMA1_SMA2, style=columns, linewidth=1, color=cClr)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں