ڈبل ریورسل ٹریلنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل الٹ ٹریکنگ حکمت عملی نے 123 الٹ اور کلیدی الٹ ڈاون کے دو ذیلی حکمت عملیوں کو جوڑ کر زیادہ درست ٹریڈنگ سگنل کی گرفت حاصل کی۔ 123 الٹ حکمت عملی نے ممکنہ الٹ کا اندازہ لگانے کے لئے اسٹوک اشارے کے ساتھ مل کر پچھلے دو دن کے مقابلے میں اختتامی قیمتوں کا مشاہدہ کیا۔ کلیدی الٹ ڈاون حکمت عملی نے الٹ سگنل کا اندازہ لگانے کے لئے نیچے کی طرف رجحان میں نئی نچلی سطح کا مشاہدہ کیا۔ دونوں حکمت عملیوں کے اشاروں کا امتزاج تجارتی فیصلوں کو زیادہ درست اور قابل اعتماد بنا سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں پر مشتمل ہے۔ پہلی ذیلی حکمت عملی یعنی 123 ریورس حکمت عملی ، جس کا فیصلہ منطق یہ ہے:
اگر آج اور کل کی اختتامی قیمتیں دونوں پچھلے دن سے زیادہ ہیں ، اور تیز اسٹوک اشارے سست اسٹوک اشارے سے کم ہیں اور تیز لائن 50 سے کم ہے تو ، زیادہ کام کریں۔
اگر آج اور کل دونوں کی اختتامی قیمتیں پچھلے دن سے کم ہیں ، اور تیز اسٹوک اشارے سست اسٹوک اشارے سے زیادہ ہیں اور تیز لائن 50 سے زیادہ ہے تو ، خالی کریں۔
دوسری سب اسٹریٹجی یعنی کلیدی الٹ اور نیچے کی حکمت عملی کی منطق بہت سادہ ہے:
نیچے کی طرف رجحان میں ، اگر کوئی نئی کم سطح نظر آتی ہے تو ، خالی کریں۔
پوری حکمت عملی کے لئے ٹریڈنگ سگنل یہ ہے کہ صرف اس صورت میں جب دونوں ذیلی حکمت عملیوں کے سگنل ہم آہنگ ہوں تو اصل ٹریڈنگ سگنل جاری کیا جائے گا۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سگنل کی درستگی قابل اعتماد ہے۔ چونکہ اس میں دو ذیلی حکمت عملیوں کے سگنل کی ہم آہنگی درکار ہوتی ہے تاکہ وہ اصل میں آرڈر کرسکیں ، اس طرح کچھ شور کی تجارت کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی استحکام میں بہتری آتی ہے۔
مزید برآں، حکمت عملی ایک ہی وقت میں کئی ٹائم طول و عرض کی معلومات کو یکجا کرتی ہے، بشمول ڈبل ڈیلی لائن موازنہ اور سٹوک اشارے کی کثیر دن کی معلومات، جس سے فیصلے کی بنیاد زیادہ جامع اور قابل اعتماد ہوتی ہے۔
اصول میں ، یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں الٹ اور رجحان کی حکمت عملی کی خصوصیات کو پورا کرتی ہے ، جو حقیقت میں عملی استعمال کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ڈبل سگنل کی ضرورت بھی لاپتہ بلوں کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ جب دو ذیلی حکمت عملی سگنل متضاد ہوتے ہیں تو ، تجارت کے مواقع سے محروم ہوجاتے ہیں۔
اس کے علاوہ ، ذیلی حکمت عملی خود میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ 123 الٹ حکمت عملی پیرامیٹرز کے لئے زیادہ حساس ہے ، جس کی جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ اہم الٹ گرنے والی حکمت عملی زلزلے کی صورتحال کے لئے زیادہ موثر نہیں ہے۔
ان مسائل کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور دیگر معاون فیصلوں کو متعارف کرانے کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ذیلی حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق بنائیں۔
حجم اور اتار چڑھاؤ کی شرح جیسے معاون اشارے متعارف کرانے سے فیصلہ سازی کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
مشین لرننگ ماڈل کے فیصلے میں اضافہ ، پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل ریورس ٹریکنگ حکمت عملی 123 ریورس اور کلیدی ریورس ڈراپس حکمت عملی کے امتزاج کے ذریعے ریورس کیپنگ کی ڈبل انشورنس کو حاصل کرتی ہے۔ یہ ریورس حکمت عملی اور رجحان کی حکمت عملی کے فوائد کو جوڑتا ہے ، جس میں عملی طور پر اطلاق کے امکانات وسیع ہیں۔ پیرامیٹرز اور ماڈل کی اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھاوا دیا جاسکتا ہے ، جو ریورس تاجروں کے لئے ایک اہم ذریعہ ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRD(nLength) =>
pos = 0.0
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
pos := iff(C1, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )