بولنگر مقداری حکمت عملی اتار چڑھاؤ بینڈ ریورسل پر مبنی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام بولنگر کی پیمائش کی حکمت عملی ہے جس میں بیلنگر بینڈ کی واپسی پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ کے اوپر اور نیچے کی ٹریک کا استعمال کرتے ہوئے خرید و فروخت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت اتار چڑھاؤ کے نیچے کی ٹریک کے قریب ہوتی ہے اور نیچے کی طرف توڑنے کے اشارے ہوتے ہیں تو ، اس وقت خریداری کی جاتی ہے ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت ممکنہ طور پر الٹ جانے کا وقت ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت بڑھتی ہے اور اتار چڑھاؤ کے ٹریک کے قریب ہوتی ہے ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت ممکنہ طور پر الٹ جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ خریداری کا وقت طے کیا جاسکے۔ خاص طور پر ، یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا حالیہ بار کی بندش کی قیمت پچھلے 6 بار کی کم قیمت سے کم ہے ، جبکہ بلین بینڈوڈتھ ((BBW) سیٹ کی حد سے زیادہ ہے ، اور بلین بینڈوڈتھ تناسب ((BBR) سیٹ کی حد کے اندر ہے۔ اگر یہ شرائط پوری ہوجائیں تو ، اس بات کی نشاندہی کریں کہ اسٹاک کی قیمت ممکنہ طور پر الٹ ہونے کا وقت ہے ، اس وقت خریداری کی پوزیشن کھولی جائے گی۔
باہر نکلنا آسان ہے ، جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہے تو ، اسٹاک کی قیمت زیادہ گرم ہے ، جس کے بعد ہموار فروخت کی جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بولنگر بینڈ کے اوپر اور نیچے کے راستے کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے ، اور جب بورن بینڈ الٹ جاتا ہے تو ، خریدنے اور بیچنے کے لئے ، قلیل مدتی الٹ کے مواقع پر قبضہ کیا جاسکتا ہے۔ سادہ RSI حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی خریدنے کے وقت کا فیصلہ کرنے میں زیادہ سخت ہے ، اور غلط تجارت کے امکانات سے بچنے کے لئے۔
اس کے علاوہ، یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کے لئے زیادہ حساس ہے، اور مختلف قسم کے لئے BBW، BBR کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے بہتر کارکردگی حاصل کرنے کے لئے بہتر کارکردگی حاصل کی جا سکتی ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ برین بینڈ قیمتوں میں 100 فیصد تبدیلی کی پیش گوئی نہیں کرتا ہے۔ اگر وقت کا فیصلہ غلط ہو تو ، بہترین خریدنے کے مواقع سے محروم ہوجانا یا مجازی نقصان کا سبب بننا آسان ہے۔
اس کے علاوہ ، اسٹاک کی قیمتوں میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے حکمت عملی میں بار بار پوزیشنیں اور پوزیشنیں کھل سکتی ہیں ، جس سے لین دین کی لاگت اور اسکیلپنگ لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر الٹنا کافی مضبوط نہیں ہے تو ، اس سے پوزیشنوں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہوتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز: BBW ، BBR اور دیگر پیرامیٹرز کو بہتر طریقے سے جانچنے اور بہتر بنانے کے لئے ، مختلف قسم کے تجارت کے ل for بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب کریں۔
زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے موزوں اسٹاپ یا ٹائم اسٹاپ کو ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر۔ KDJ ، MACD اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر خریدنے کے اشارے کو زیادہ درست اور قابل اعتماد بنا سکتے ہیں۔
آپٹمائزڈ باہر نکلنے کا طریقہ کار۔ موجودہ باہر نکلنے کا طریقہ کار بہت آسان ہے اور اسے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر مناسب موبائل اسٹاپس کا تعین کرنا ، یا اتار چڑھاؤ کے حالات کے ساتھ باہر نکلنا۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ کی خصوصیات کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب قیمتوں میں واپسی ہوسکتی ہے ، خریدنے اور بیچنے کے لئے۔ اس حکمت عملی کا فیصلہ کرنے کا وقت RSI جیسے ایک اشارے کے مقابلے میں زیادہ درست ہے۔ اس حکمت عملی کو زیادہ قابل اعتماد بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور اسٹاپ نقصان ، اسٹاپ کی ترتیب کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، بولنگر بینڈ کی پیش گوئی کامل نہیں ہے ، لہذا حکمت عملی کے حصول کے اثر میں کچھ بے ترتیب ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//study(title = "Bolinger strategy", overlay=true)
strategy("Bolinger strategy",currency="SEK",default_qty_value=10000,default_qty_type=strategy.cash,max_bars_back=50)
len = 5
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
bbw3level = input(15, title="bbw3")
bbr3level = input(0.45, title="bbr3level")
bbrlower = input(0.4480, title="bbrlower")
bbrhigher = input(0.4560, title="bbrhigher")
sincelowestmin = input(7, title="sincelowestmin")
sincelowestmax = input(57, title="sincelowestmax")
length = input(20, minval=1)
mult = 20
src3 = close[3]
basis3 = sma(src3, length)
dev3 = mult * stdev(src3, length)
upper3 = basis3 + dev3
lower3 = basis3 - dev3
bbr3 = (src3 - lower3)/(upper3 - lower3)
bbw3 = (upper3-lower3)/basis3*100
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
bbw = (upper-lower)/basis*100
criteriamet = 0
crossUnderB0 = crossunder(bbr,0)
since_x_under = barssince(crossUnderB0)
sincelowest = barssince(close[6] > close[3] and close[5] > close[3] and close[4] > close[3] and close[2] > close[3] and close[1] > close[3] and close > close[3] and bbw3 > bbw3level and bbr3 < bbr3level) // and bbr3 < 0
if sincelowest > sincelowestmin and sincelowest < sincelowestmax and bbr > bbrlower and bbr < bbrhigher
criteriamet := 1
else
criteriamet := 0
//plot (criteriamet)
//exit
exitmet = 0
if rsi > 70
exitmet := 1
else
exitmet := 0
if criteriamet == 1
strategy.entry("long", strategy.long)
if exitmet == 1
strategy.close("long")