کم خریدیں اور زیادہ پر منافع لیں۔
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ میں کم قیمتوں پر خریدنے اور اونچائیوں پر فروخت کرنے کی سوچ پر مبنی ہے۔ یہ پچھلے ایک خاص دور کے دوران اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا سراغ لگاتا ہے ، جب قیمت کم قیمتوں سے تجاوز کرتی ہے تو ایک سے زیادہ پوزیشن قائم کرتی ہے ، جب قیمت سب سے زیادہ قیمت سے نیچے آجاتی ہے یا اسٹاپ شرائط پر پہنچ جاتی ہے تو اس کی صفائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ایک اختیاری رجحان فلٹر شامل کیا گیا ہے ، جو صرف اس وقت خریدا جائے گا جب قیمت بڑھتی ہوئی رجحان میں ہو۔
حکمت عملی کا اصول
کم از کم قیمت اور زیادہ سے زیادہ قیمت کا حساب
کم سے کم قیمت ((lowcriteria): ta.lowest فنکشن کو کال کریں ، صارف کے مقرر کردہ جائزہ لینے کے دورانیے ((ڈیفالٹ 20 K لائن) کی بنیاد پر ماضی میں ایک خاص دورانیے کی کم سے کم قیمت کا حساب لگائیں ، اور کم سے کم قیمت کی لائن کھینچیں۔
اعلی ترین قیمت ((highcriteria): ٹی اے ہائیسٹ فنکشن کو کال کریں ، جو صارف کے مقرر کردہ جائزہ لینے کے دورانیے پر مبنی ہے۔ (ڈیفالٹ 10 K لائن) پچھلے ایک خاص دورانیے میں اعلی ترین قیمت کا حساب لگائیں ، اور اعلی ترین قیمت کی لائن کھینچیں۔
داخلہ سگنل
جب موجودہ قیمت کم از کم قیمت کی لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ دیا جاتا ہے اور ایک کثیر پوزیشن قائم کی جاتی ہے۔
باہر نکلنے کا اشارہ
اس کے علاوہ، آپ کو دو مختلف طریقوں کی پیشکش کی جاتی ہے:
فکسڈ اسٹاپ: جب قیمت مقررہ اسٹاپ کی سطح تک پہنچ جاتی ہے (اگر یہ 8 فیصد سے زیادہ قیمت سے زیادہ ہو) تو ، پوزیشن کو صاف کرنے کے لئے.
اعلی ترین قیمتوں میں توڑ: جب قیمتیں اعلی ترین قیمتوں کی لائن سے نیچے آجائیں تو ، رجحان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، اور پوزیشن کو روک دیا جاتا ہے۔
رجحان فلٹر
ای ایم اے کی اوسط لائن میں شامل ہونے سے رجحان کی سمت کا تعین ہوتا ہے اور صرف اس وقت خریدی جاتی ہے جب قیمت ای ایم اے کی اوسط لائن سے زیادہ ہو (جسے اوپر کی طرف بڑھنے کا رجحان کہا جاتا ہے) ۔ یہ فلٹر آپشن آن یا آف ہوسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
مارکیٹ کے بنیادی قوانین کے مطابق ، کم قیمتوں سے خریدنے اور زیادہ قیمتوں سے فروخت کرنے کی حکمت عملی کا استعمال کریں۔
رجحانات کا اندازہ لگانے کا طریقہ کار شامل کریں تاکہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران بار بار پوزیشن کھولنے سے بچا جاسکے۔
دو اختیارات پیش کیے گئے ہیں ، اعلی اسٹاپ آؤٹ کی تلاش اور نقصان کو کم کرنے کے لئے۔
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز، وسیع تر مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے.
حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کافی جگہ ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، فلٹر ڈیزائن کرنے وغیرہ کے ذریعہ مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
فکسڈ اسٹاپ مارکیٹ کے حقیقی رجحانات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے سے قاصر ہے ، جس سے قبل از وقت اسٹاپ یا بہت کم اسٹاپ پھیل سکتا ہے۔
اس کے نتیجے میں ، آپ کو زیادہ سے زیادہ قیمتوں پر فروخت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
ای ایم اے رجحانات کا فیصلہ صرف ایک تاریخی دورانیے سے ہوتا ہے ، جو اصل رجحانات کی تبدیلی سے پیچھے رہ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے۔
اصلاح کی سمت
اسٹاپ کو بڑھانے کے طریقے: جیسے کہ موبائل اسٹاپ ، لیول ڈیفیریج اسٹاپ وغیرہ ، جس سے اسٹاپ کی سطح کو مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
آؤٹ پٹ سگنل کو بہتر بنانا: مثال کے طور پر ، کھیلوں کو الگ الگ کرنے یا دوسرے اشارے کے فیصلے شامل کرنے کے لئے۔
رجحانات کو بہتر بنانے کا فیصلہ: جیسے مزید اشارے شامل کرنا ، یا مشین لرننگ کا فیصلہ کرنا
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں
نقصان کو روکنے کے طریقوں میں اضافہ: نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ لچکدار اور مؤثر بنانے کے لئے.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر کلاسیکی کم خرید و فروخت کے اصول کا استعمال کرتی ہے ، جس میں کچھ شرائط کے تحت بہتر نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ تاہم ، حکمت عملی میں خود بھی اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، جس سے پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، آؤٹ پٹ آپٹیمائزیشن ، سٹاپ نقصان کے طریقوں میں بہتری کے ذریعہ زیادہ مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس مضمون میں حکمت عملی کے اصول ، فوائد ، خطرات اور اصلاح کی سمت وغیرہ کا مکمل گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے ، جس کا مقصد حکمت عملی کی تجاویز فراہم کرنا ہے ، لیکن سرمایہ کاروں کو خطرات پر بھی توجہ دینا ہے ، اور مقدار سے متعلق تجارت پر محتاط رہنا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=5
// Author = TradeAutomation
strategy(title="Low-High-Trend Strategy", shorttitle="Low-High-Trend Strategy", process_orders_on_close=true, overlay=true, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=1, slippage=3, initial_capital = 25000, margin_long=50, margin_short=50, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=110)
// Backtest Date Range Inputs //
StartTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2000 05:00 +0000'), title='Start Time')
EndTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2099 00:00 +0000'), title='End Time')
InDateRange = true
// Strategy Calculations //
lowcriteria = ta.lowest(close, input(20, "Lowest Price Lookback", tooltip="The strategy will BUY when the price crosses over the lowest it has been in the last X amount of bars"))[1]
highcriteria = ta.highest(close, input(10, "Highest Price Lookback", tooltip="If Take-Profit is not checked, the strategy will SELL when the price crosses under the highest it has been in the last X amount of bars"))[1]
plot(highcriteria, color=color.green)
plot(lowcriteria, color=color.red)
// Take Profit //
TakeProfitInput = input(true, "Sell with Take-Profit % intead of highest price cross?")
TakeProfit = ta.crossover(close,strategy.position_avg_price*(1+(.01*input.float(8, title="Take Profit %", step=.25))))
// Operational Functions //
TrendFilterInput = input(true, "Only buy when price is above EMA trend?")
ema = ta.ema(close, input(200, "EMA Length"))
TrendisLong = (close>ema)
plot(ema)
// Entry & Exit Functions//
if (InDateRange and TrendFilterInput==true)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(close, lowcriteria) and TrendisLong)
if (InDateRange and TrendFilterInput==false)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(close, lowcriteria))
if (InDateRange and TakeProfitInput==true)
strategy.close("Long", when = TakeProfit)
if (InDateRange and TakeProfitInput==false)
strategy.close("Long", when = ta.crossunder(close, highcriteria))
if (not InDateRange)
strategy.close_all()