
بیئر ریورس حارامی ریٹرننگ حکمت عملی خود کار طریقے سے تجارت کے ل the بیئر ریورس حارامی کی شکل کو شناخت کرنے کے ل the اسکرپٹ میں بیئر ریورس حارامی کی شکل کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب بیئر ریورس حارامی کی شکل کی نشاندہی کی جاتی ہے تو ، حکمت عملی مختصر پوزیشن میں داخل ہوجاتی ہے۔ جب نقصان یا اسٹاپ آؤٹ کے بعد ، پوزیشن کو صاف کریں۔
اس حکمت عملی کی بنیادی شناخت یہ ہے کہ: پہلی K لائن ایک لمبی لمبی لائن ہے ، دوسری K لائن کی اختتامی قیمت پچھلی K لائن کی ہستی میں شامل ہے ، اور اگر یہ منفی لائن ہے تو ، اس میں ایک ریچھ کی مارکیٹ میں الٹ ہارامی شکل تشکیل دی جاسکتی ہے۔ جب اس شکل کے مطابق ہو تو ، حکمت عملی میں داخل ہوجاتا ہے۔
اس کے بعد ، اس نے کہا:
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
بیئر انورٹ ہارامی ریٹرننگ حکمت عملی کی مجموعی منطق واضح ہے ، سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے ، ریٹرننگ کے نتائج بہتر ہیں۔ خطرہ قابو میں ہے ، اور اس میں ریئل ٹائم ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی سے پیدا ہونے والے ٹریڈنگ سگنل زیادہ قابل اعتماد ہیں ، جو مزید ریئل ٹائم تصدیق اور اصلاح کے قابل ہیں۔
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-19 23:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/01/2019
// This is a bearish reversal pattern formed by two candlesticks in which a short
// real body is contained within the prior session's long real body. Usually the
// second real body is the opposite color of the first real body. The Harami pattern
// is the reverse of the Engulfing pattern.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bearish Harami Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(3, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close- open) >= input_minsizebody ? close[1] > open[1] ? open > close ? open <= close[1] ? open[1] <= close ? open - close < close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na : na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice = 0.0
posprice := abs( close - open) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open <= close[1] ? open[1] <= close ? open - close < close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))