چینل بریکآؤٹس پر مبنی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-23 14:04:59
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی چینل بریکآؤٹ تھیوری کی بنیاد پر ڈیزائن کی گئی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ ایک خاص مدت کے دوران سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کا استعمال کرتے ہوئے ایک چینل بناتا ہے اور جب قیمت چینل سے باہر نکلتی ہے تو تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان سازی کی منڈیوں کے لئے موزوں ہے اور رجحان ٹریکنگ کے لئے قیمت کی رجحان کی سمت کو پکڑ سکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے چینل کے اوپری بینڈ اور نچلے بینڈ کی تعمیر کے لئے لمبائی کی مدت میں سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کا حساب لگاتی ہے۔ جب اختتامی قیمت اوپری بینڈ کو توڑتی ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب اختتامی قیمت نچلی بینڈ کو توڑتی ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب قیمت چینل میں واپس آجاتی ہے تو پوزیشن بند ہوجائے گی۔

حکمت عملی میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے لمبائی * 2 کے ساتھ ایک ای ایم اے اشارے کا بھی خاکہ تیار کیا گیا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ کو توڑتی ہے ، اگر ای ایم اے اوپر کی طرف رجحان میں ہے تو ، طویل فیصلہ مضبوط ہوجاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے اور اعلی منافع کی صلاحیت کے ساتھ رجحانات کی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے۔
سگنل پیدا کرنے کے لئے چینل بریکآؤٹس کا استعمال غلط بریکآؤٹس کو کم کرسکتا ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے۔
ای ایم اے کے ساتھ مل کر رجحان کے خلاف تجارت سے بچنے اور مرکزی رجحان کی پیروی کو یقینی بنانا۔

خطرے کا تجزیہ

بریک آؤٹ حکمت عملی قیمتوں کی توسیع کے دوران کثرت سے تجارت پیدا کرتی ہے ، جس سے ممکنہ طور پر تجارتی اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔
حکمت عملی رجحان کے الٹ جانے پر فوری طور پر پوزیشنوں سے باہر نہیں نکل سکتی، جس سے بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں۔
حکمت عملی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہے اور مختلف پیرامیٹرز مکمل طور پر مختلف نتائج کی قیادت کر سکتے ہیں.

اصلاح کی ہدایات

غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے دیگر اشارے جیسے ایم اے سی ڈی، آر ایس آئی شامل کریں.
خودکار طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔
زیادہ سے زیادہ کھینچنے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان مقرر کریں.

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ رجحانات کو پکڑنے کے لئے چینل بریکآؤٹس پر مبنی ایک سادہ رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس میں رجحانات کو پکڑنے کی مضبوط صلاحیت ہے اور یہ رجحاناتی منڈیوں میں اچھی واپسی حاصل کرسکتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب اور دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، اس حکمت عملی کو براہ راست تجارت میں لاگو کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3


initial_capital = 1000,
default_qty_value = 90,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
pyramiding = 0,
commission_value = 0.002,
commission_type = strategy.commission.percent,
calc_on_every_tick = true
length_val = 2
max_bars_back = 1440
risk_max_drawdown = 9


strategy("Channel Break",max_bars_back=max_bars_back,initial_capital = initial_capital,default_qty_value = default_qty_value,default_qty_type = default_qty_type,pyramiding = pyramiding,commission_value = commission_value,commission_type = commission_type,calc_on_every_tick = calc_on_every_tick)
// strategy.risk.max_drawdown(risk_max_drawdown, strategy.percent_of_equity) 

length = input(title="Length",  minval=1, maxval=1000, defval=length_val)

upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)

//plot (upBound)
//plot (downBound)
//plot (close, color=red)
//plot (ema(close,length * 2), color=green)
//
if (not na(close[length]) and time>timestamp(2018, 02, 24, 0, 00) )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="Buy")
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="Short")
    
position = strategy.position_size
    
    
//plot(position , title="equity", color=red,style=cross,linewidth=4)
plot(variance(position,2)>0?1:0,style=circles,linewidth=4)

message = ""

if (position > 0) 
    message = "BTCUSD L: " + tostring(strategy.position_size)
    na(position)
    
if (position < 0) 
    message = "BTCUSD S: " + tostring(strategy.position_size)
    na(position)

alertcondition(variance(strategy.position_size,2) > 0, "test", message )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں