حکمت عملی کے بعد بریک آؤٹ چینل کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی چینل توڑنے کے نظریہ پر مبنی ڈیزائن کردہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک خاص دور کے لئے اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب کتاب کرکے ایک چینل بناتا ہے ، جب قیمتیں چینل کو توڑتی ہیں تو تجارتی سگنل پیدا کرتی ہیں۔ یہ حکمت عملی رجحان ساز رویے کے لئے موزوں ہے ، قیمتوں کی رجحان کی سمت کو پکڑ سکتی ہے ، اور رجحان کی پیروی کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے لمبائی کی مدت کے دوران اعلی ترین اور کم سے کم قیمتوں کا حساب لگاتی ہے ، جس سے اوپر اور نیچے کا راستہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اختتامی قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، زیادہ کام کریں ، اور جب اختتامی قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، خالی ہوجائیں۔
اس حکمت عملی کو ایک ہی وقت میں length کے طور پر پینٹ کریں*2 کے ای ایم اے اشارے رجحان کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ جب قیمتیں چینل کو ٹریک کرتے ہیں تو ، اگر ای ایم اے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، اس سے زیادہ فیصلے کرنے کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- یہ حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہے، رجحان سازی کے لئے موزوں ہے، اور آمدنی کے لئے بہت زیادہ صلاحیت ہے.
- ایک ٹرانسمیشن کے ذریعہ ایک ٹرانسمیشن کا تعین کرنے کے لئے، جعلی ٹرانسمیشن کی امکانات کو کم کرنے اور سگنل کی معیار کو بہتر بنانے کے لئے.
- ای ایم اے کے فیصلے کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنایا جاسکتا ہے کہ اہم رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے منفی تجارت سے بچنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
- بریک چینل کی حکمت عملی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران بار بار تجارت پیدا کرنے کے لئے آسان ہے ، جس سے بڑی ٹرانزیکشن فیس ہوسکتی ہے۔
- یہ حکمت عملی بروقت طور پر بند نہیں ہوسکتی ہے اور جب رجحان الٹ جاتا ہے تو اس سے بڑے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔
- یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کی ترتیب کے لئے حساس ہے، مختلف پیرامیٹرز بالکل مختلف نتائج پیدا کر سکتے ہیں.
اصلاح کی سمت
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر رجحانات کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ غلط توڑ سے بچا جاسکے۔ جیسے MACD ، RSI وغیرہ۔
- مشین لرننگ الگورتھم کے ذریعہ پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے کے لئے ، پیرامیٹرز کی استحکام کو بہتر بنائیں۔
- زیادہ سے زیادہ واپسی کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان مقرر کیا جا سکتا ہے.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو چینل کے بریک آؤٹ پر مبنی ہے تاکہ رجحانات کو گرفت میں لیا جاسکے۔ اس میں مضبوط رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت ہے ، جس سے رجحانات میں اچھی آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، جس میں استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
initial_capital = 1000,
default_qty_value = 90,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
pyramiding = 0,
commission_value = 0.002,
commission_type = strategy.commission.percent,
calc_on_every_tick = true
length_val = 2
max_bars_back = 1440
risk_max_drawdown = 9
strategy("Channel Break",max_bars_back=max_bars_back,initial_capital = initial_capital,default_qty_value = default_qty_value,default_qty_type = default_qty_type,pyramiding = pyramiding,commission_value = commission_value,commission_type = commission_type,calc_on_every_tick = calc_on_every_tick)
// strategy.risk.max_drawdown(risk_max_drawdown, strategy.percent_of_equity)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=length_val)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
//plot (upBound)
//plot (downBound)
//plot (close, color=red)
//plot (ema(close,length * 2), color=green)
//
if (not na(close[length]) and time>timestamp(2018, 02, 24, 0, 00) )
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="Buy")
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="Short")
position = strategy.position_size
//plot(position , title="equity", color=red,style=cross,linewidth=4)
plot(variance(position,2)>0?1:0,style=circles,linewidth=4)
message = ""
if (position > 0)
message = "BTCUSD L: " + tostring(strategy.position_size)
na(position)
if (position < 0)
message = "BTCUSD S: " + tostring(strategy.position_size)
na(position)
alertcondition(variance(strategy.position_size,2) > 0, "test", message )