ویو چینل کی حکمت عملی اور سٹاپ لاس
ChaoZhang
جائزہ
Waveways حکمت عملی (Bollinger Bands حکمت عملی) ایک کلاسیکی حکمت عملی ہے جس میں رجحانات کی پیروی اور اوورلوڈ اوورلوڈ سگنل کے لئے بولن لائن اتار چڑھاؤ بینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ورژن میں اصل حکمت عملی کی بنیاد پر خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصان کا طریقہ کار شامل کیا گیا ہے۔
حکمت عملی نے برین بینڈ کے اوپری اور نچلے ریل کے سنہری فورک کے ذریعہ مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کا اندازہ لگایا ، برین بینڈ کو ٹریک کرکے رجحانات کی پیروی کی۔ برین بینڈ کے اوپری ریل اور نچلے ریل کے درمیان کا علاقہ موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کو ظاہر کرتا ہے۔ برین بینڈ وسط ریل ، اوپری اور نچلے ریل سے بنا ہے ، وسط ریل ایک n دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، اور اوپر اور نچلے ریل کی طرف سے مقرر کردہ n دن کا معیاری فرق ہے جو وسط ریل سے کم ہوتا ہے۔
اصول
بلین بینڈ ایک تکنیکی اشارے ہے جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اتار چڑھاؤ کی حد کو ظاہر کرتا ہے۔ جب قیمت بلین بینڈ کے نچلے حصے کے قریب پہنچ جاتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں زیادہ فروخت کی حالت میں ہے ، اس وقت لگاتار پائے جانے والے فرق کو بھرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے ، واپسی کی خصوصیات کے مطابق ایک ملٹی پوزیشن قائم کرنے پر غور کیا جانا چاہئے۔ جب قیمت بلین بینڈ کے نچلے حصے کے قریب پہنچ جاتی ہے ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں زیادہ خرید کی حالت ہوسکتی ہے ، اس وقت قیمتوں میں الٹ پلٹ کا رجحان پیدا ہوسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں برین بینڈ کے اوور خرید اوور فروخت سگنل کو شامل کیا گیا ہے تاکہ رجحانات کی پیروی کی جا سکے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کیا جاسکے۔
جب قیمت اوپر سے گزر کر بلین بینڈ سے نیچے کی طرف جاتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اوور سیل زون سے معقول علاقے میں داخل ہوتی ہے ، اس وقت کثیر پوزیشن قائم کی جاسکتی ہے۔ جب قیمت نیچے سے گزر کر بلین بینڈ سے نیچے کی طرف جاتی ہے ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اوور خرید زون میں داخل ہوتی ہے ، اس وقت خالی پوزیشن قائم کی جاسکتی ہے۔
پوزیشن بنانے کے بعد ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک مقررہ فیصد کی روک تھام کی حد طے کریں۔ جب نقصان کی حد سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس سے زیادہ نقصان سے بچنے کے لئے موجودہ پوزیشن سے باہر نکلیں۔
فوائد
اس حکمت عملی میں برن بینڈ کے اشارے کے ساتھ مل کر اوورلوڈ اوور سیل علاقوں کا تعین کیا گیا ہے تاکہ قیمتوں کے اوپر اور نیچے کی ریلوں کے ساتھ کراسنگ کا تعین کرکے کم خرید و فروخت کا تعین کیا جاسکے۔
رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے برن بینڈ کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے
زیادہ سے زیادہ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے روک تھام کا طریقہ کار شامل کریں
ٹرینڈ ٹریکنگ اور اسٹاپ نقصان کے ساتھ ، مستحکم منافع حاصل کریں
خطرہ اور اصلاح
برن بینڈ کے پیرامیٹرز کی ترتیب ٹریڈنگ سگنل کی معیار کو متاثر کرتی ہے۔ درمیانی سڑک کی لمبائی n اور معیاری فرق کی تعداد k کو مختلف مارکیٹوں کے مطابق معقول طور پر ترتیب دینے کی ضرورت ہے ، ورنہ اس سے ٹریڈنگ سگنل کی درستگی متاثر ہوگی۔
اسٹاپ نقصان کی ترتیب بہت بڑی یا بہت چھوٹی ہوتی ہے جس سے منافع کی استحکام متاثر ہوتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حد کو ترتیب دینے سے ایک ہی نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ، اور اس سے کم ہونے سے اسٹاپ نقصان کے متحرک ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ مختلف اقسام کے مطابق معقول اسٹاپ نقصان کی فیصد ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل فلٹرنگ پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ تجارتی سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
مختلف پوزیشن وقت کی ترتیبات کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جیسے گھنٹہ وار یا مختصر دورانیے کے ساتھ مل کر برین بینڈ زیادہ کثرت سے تجارت کرنے کے لئے ، فنڈز کے استعمال میں بہتری لانا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس میں برن بینڈ نے اوورلوڈ اوور سیل زون کا تعین کرنے کے لئے ایک پوزیشن قائم کی ہے ، اور اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات میں اضافہ کیا ہے۔ زیادہ درست تجارتی سگنل اور اسٹاپ نقصان کی سطح کی ترتیب کے ساتھ مل کر ، پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Bollinger Bands Strategy", overlay=false, shorttitle="BBS", pyramiding=0, currency=currency.USD, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, initial_capital=1000)
source = input(close, "Source")
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, step=0.001)
stopLossFactor = input.float(1, "Stop Loss Percent", maxval = 100, minval = 0, step=0.1)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
var float lastTradePrice = na
var float stopLossLow = na
var float stopLossHigh = na
var bool currentIsLong = na
var bool nextExpectedIsLong = true
var bool existedLong = false
var bool existedShort = false
buyEntry = ta.crossover(source, lower)
sellEntry = ta.crossunder(source, upper)
if (buyEntry and nextExpectedIsLong == true)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, comment="BBandLE")
nextExpectedIsLong := false
if(nz(strategy.position_size[1], 0) < 0) // new position detected
lastTradePrice := close
stopLossLow := lastTradePrice * (1 - (stopLossFactor / 100))
stopLossHigh := lastTradePrice * (1 + (stopLossFactor / 100))
else
strategy.cancel("BBandLE")
if (sellEntry and nextExpectedIsLong == false)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, comment="BBandSE")
nextExpectedIsLong := true
if(nz(strategy.position_size[1], 0) > 0) // new position detected
lastTradePrice := close
stopLossLow := lastTradePrice * (1 - (stopLossFactor / 100))
stopLossHigh := lastTradePrice * (1 + (stopLossFactor / 100))
else
strategy.cancel("BBandSE")
strategy.close("BBandLE", close < stopLossLow)
strategy.close("BBandSE", close > stopLossHigh)
// if(nz(strategy.position_size[1], 0) < 0 and close > stopLossHigh)
// strategy.entry("BBandLE", strategy.long, comment="BBandLE")
// lastTradePrice := close
// stopLossLow := lastTradePrice * (1 - (stopLossFactor / 100))
// stopLossHigh := lastTradePrice * (1 + (stopLossFactor / 100))
// if(nz(strategy.position_size[1], 0) > 0 and close < stopLossLow)
// strategy.exit("BBandSE", strategy.short, comment="BBandSE")
// lastTradePrice := close
// stopLossLow := lastTradePrice * (1 - (stopLossFactor / 100))
// stopLossHigh := lastTradePrice * (1 + (stopLossFactor / 100))
plot(source, "close", color.blue)
plot(lower, "lower", color.red)
plot(upper, "upper", color.red)
plot(stopLossLow, "StopLossLow", color.black)
plot(stopLossHigh, "StopLossHigh", color.black)
plot(lastTradePrice, "lastTradePrice", color.green)
plotchar(strategy.position_size > 0, char="-", size=size.tiny, location=location.bottom, color=color.green)
plotchar(strategy.position_size < 0, char="-", size=size.tiny, location=location.bottom, color=color.red)