موونگ ایوریج RSI حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
رجحانات کی پیروی کرنے والی اوسط اوسط آر ایس آئی حکمت عملی ایک اسٹاک خود کار طریقے سے ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو رجحانات کے تجزیے اور اوورلوڈ اوورلوڈ اشارے کو ایک ساتھ استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سادہ منتقل اوسط کا استعمال کرتی ہے ، اور اس کے مقابلے میں نسبتا strong مضبوط اشارے ((آر ایس آئی) اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل بھیجتی ہے ، تاکہ رجحانات کا تعین اور اس کی پیروی کی جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے تین اہم حصے ہیں:
رجحان کا تعین: طویل مدتی رجحانات کے لئے 200 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا حساب لگائیں ، مختصر مدت کے رجحانات کے لئے 30 اور 50 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا حساب لگائیں۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط پر طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کو پھیلایا جاتا ہے تو یہ ایک مثبت سگنل ہوتا ہے ، اور اس کے نیچے ایک منفی سگنل ہوتا ہے ، مارکیٹ کے طویل مدتی رجحان کا تعین کریں۔
اوور خرید اوور فروخت فیصلہ: 14 دن کے آر ایس آئی کے حساب سے ، آر ایس آئی 80 سے زیادہ اوور خرید زون ہے ، اور 20 سے کم اوور فروخت زون ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے اوور خرید زون سے نیچے جاتا ہے یا اوور فروخت زون سے اوپر جاتا ہے تو ، تجارت کا اشارہ دیا جاتا ہے۔
داخلہ اور باہر نکلیں: جب اوورلوڈ اوور سیل سگنل کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ، اگر رجحان کے فیصلے کے سگنل کی سمت سے مماثل ہو تو ، داخلہ زیادہ / خالی ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی اور طویل مدتی منتقل اوسط کے ساتھ سنہری کراس ہوتا ہے تو ، فیصلہ رجحان کا رخ موڑتا ہے ، اس وقت پوزیشن سے باہر نکل جاتا ہے۔
اس حکمت عملی کے ذریعہ ، اسٹاک کی قیمتوں میں ردوبدل کے وقت بروقت اندراج کیا جاسکتا ہے ، جبکہ رجحانات کا فیصلہ کرنے کے ساتھ مل کر کچھ شور کی تجارت کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور واپسی پر قابو پانے میں نسبتا. عمدہ ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- رجحانات کا اندازہ لگانے اور اوور بیئر اوور سیل اشارے کے ساتھ مل کر ، شور کو فلٹر کریں اور موڑ کی شناخت کریں۔
- اس کے علاوہ ، طویل اور قلیل مدتی دونوں وقت کے دوران رجحانات کی سمت پر بھی غور کریں ، تاکہ یہ فیصلہ زیادہ درست ہو۔
- چلتی اوسط کو روکنے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق اسٹاپ نقصان کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
- داخلہ کی شرائط سخت ہیں ، جو جعلی توڑ پھوڑ سے بچنے کے لئے موثر ہیں۔
خطرات اور حل
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- اگر مارکیٹ میں کوئی طویل المیعاد اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، بہت سارے غیر موثر تجارت کھل جائیں گے۔ حل یہ ہے کہ مزید فلٹرنگ شرائط شامل کی جائیں تاکہ غیر ضروری تجارت سے بچا جاسکے۔
- وقت کے پیچھے ایک خاص خطرہ موجود ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں طور پر موزوں ہے.
- RSI اشارے سگنل کے اثر کو اسٹاک اور مارکیٹ سے متاثر کیا جاتا ہے۔ اس کا حل K لائن کی شکل جیسے مزید عوامل کو جوڑ کر اثر کا تعین کرنا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- مزید ہائیڈروولنگ شرائط شامل کریں ، جیسے ٹرانسمیشن کی مقدار ، K لائن کی شکل ، وغیرہ ، سگنل کی تاثیر کو مزید بڑھانا۔
- متحرک اوسط اور RSI کے پیرامیٹرز کی مدت کو بہتر بنائیں تاکہ وہ مختلف اسٹاک کی خصوصیات کے مطابق ہوں۔
- متحرک منتقل اوسط قائم کریں ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔
- مشین لرننگ جیسے جدید ترین ٹکنالوجیوں کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانا ، جس سے اندازہ لگانے کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
رجحانات کی پیروی کرنے والی حرکت پذیر اوسط آر ایس آئی حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی عملی حکمت عملی ہے ، جبکہ رجحانات کے تجزیے اور اوور بیئر اوور سیل اشارے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے شور کو کچھ حد تک فلٹر کیا جاتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل زیادہ درست اور موثر ہوجاتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے کے ذریعہ اور پیرامیٹرز کے ذریعہ ، یہ ایک مستحکم منافع بخش طویل مدتی تجارتی نظام بن سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mattehalen
// INPUT per TIMEFRAME
// 5min = Legnth = 9, Source = ohlc4,MaxLoss = 1000 TrendMA = 200, ShortMA = 4, LongMA = 10
// 30min = Legnth = 7, Source = ohlc4,MaxLoss = 1000 TrendMA = 200, ShortMA = 10, LongMA = 20
strategy("Mathias & Christer Timeframe RSI", shorttitle="M&C_RSI",overlay=true, process_orders_on_close = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
len = input(9, title="Length", type=input.integer)
src = input(ohlc4, title="Source", type=input.source)
//show4h = input(true, title="show 4h", type=input.bool)
maxLoss = input(3000)
rsiCurrent = rsi(src, len)
//rsi4h = security(syminfo.ticker, "240", rsi(src, len))
rsi4h = rsi(src, len)
//--------------------------------------------------
//MA
trendMAInput = input(200, title="trendMA", type=input.integer)
shortMAInput = input(30, title="shortMA", type=input.integer)
longMAInput = input(50, title="longMA", type=input.integer)
trendMA = ema(close,trendMAInput)
shortMA = ema(close,shortMAInput)
longMA = ema(close,longMAInput)
plot(trendMA, color=color.black, linewidth=5)
plot(shortMA, color=color.red, linewidth=2)
plot(longMA, color=color.green, linewidth=2)
bgcolor(crossunder(shortMA,longMA) ? color.black : na, transp=10)
//--------------------------------------------------
//RSI
BuySignalBarssince = barssince(rsi4h[1]<rsi4h[0] and rsi4h[1]<20)
BuySignal = (rsi4h[1]<rsi4h[0] and rsi4h[1]<20 and BuySignalBarssince[1]>10)
BuySignalOut = crossunder(longMA[1],shortMA[1])
bgcolor(BuySignal ? color.green : na, transp=70)
bgcolor(BuySignalOut ? color.green : na, transp=10)
SellSignalBarssince = barssince(rsi4h[1]>rsi4h[0] and rsi4h[1]>80)
SellSignal = (rsi4h[1]>rsi4h[0] and rsi4h[1]>80 and SellSignalBarssince[1]>10)
SellSignalOut = crossunder(shortMA[1],longMA[1])
bgcolor(SellSignal ? color.red : na, transp=70)
bgcolor(SellSignalOut ? color.red : na, transp=10)
if BuySignal
strategy.close("short", comment = "Exit short")
strategy.entry("long", true)
strategy.exit("Max Loss", "long", loss = maxLoss)
if BuySignalOut
strategy.close("long", comment = "Exit Long")
if SellSignal
// Enter trade and issue exit order on max loss.
strategy.close("long", comment = "Exit Long")
strategy.entry("short", false)
strategy.exit("Max Loss", "short", loss = maxLoss)
if SellSignalOut
// Force trade exit.
strategy.close("short", comment = "Exit short")
//--------------------------------------------------
//ATR
MyAtr = atr(10)
AtrFactor = 10
mySLBuy = close[BuySignalBarssince]
mySLSell = close[SellSignalBarssince]
plotchar(BuySignal, "BuySignal", "⬆", location.belowbar, color.lime,size =size.huge )
plotchar(BuySignalOut, "BuySignalOut", "█", location.belowbar, color.lime,size =size.small)
plotchar(SellSignal, "SellSignal", "⬇", location.abovebar ,color.red,size =size.huge)
plotchar(SellSignalOut, "SellSignalOut", "█", location.abovebar, color.red,size =size.small)