1. مربع
  2. رجحان ٹریکنگ حرکت پذیر اوسط RSI حکمت عملی

رجحان ٹریکنگ حرکت پذیر اوسط RSI حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-23 17:13:06
ٹیگز:

img

جائزہ

رجحان ٹریکنگ موونگ ایوریج آر ایس آئی حکمت عملی ایک خودکار اسٹاک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو رجحان تجزیہ اور اوور بُک اوور سیلڈ اشارے دونوں کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے آسان موونگ ایوریجز کا استعمال کرتی ہے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کے اشارے کو جوڑتی ہے ، رجحان کے فیصلے اور ٹریکنگ کا احساس کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اسٹریٹیجی میں تین اہم حصے شامل ہیں:

  1. رجحان کا فیصلہ: 200 دن کی سادہ چلتی اوسط کے ساتھ طویل مدتی رجحان کا حساب لگاتا ہے ، اور 30 دن اور 50 دن کی سادہ چلتی اوسط کے ساتھ قلیل مدتی رجحان۔ جب قلیل مدتی چلتی اوسط طویل مدتی سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ ایک تیزی کا اشارہ ہے ، اور جب یہ اس سے نیچے گزرتا ہے تو ، یہ ایک bearish اشارہ ہے ، تاکہ طویل مدتی اور قلیل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کیا جاسکے۔

  2. اوور بُک اوور سیلڈ تجزیہ: 14 دن کے آر ایس آئی اشارے کا حساب لگاتا ہے۔ 80 سے اوپر آر ایس آئی اوور بُک زون ہے اور 20 سے نیچے اوور سیلڈ زون ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے اوور بُک زون سے گرتا ہے یا اوور سیلڈ زون سے بڑھتا ہے تو تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

  3. انٹری اور ایگزٹ: جب زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کے اشارے کی نشاندہی کی جاتی ہے ، اگر سمت رجحان تجزیہ کے مطابق ہے تو ، لمبی / مختصر پوزیشنیں کھولی جائیں گی۔ جب قلیل مدتی اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسطوں میں سنہری صلیبیں ہوتی ہیں تو ، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ رجحانات الٹ رہے ہیں اور موجودہ پوزیشنیں بند کردی جائیں گی۔

اس حکمت عملی کے ساتھ ، قیمتوں میں الٹ آنے پر بروقت مارکیٹ میں داخل ہونا ممکن ہے ، جبکہ رجحان تجزیہ کو شامل کرکے کچھ شور مچانے والی تجارت کو فلٹر کرنا ، نسبتا excellent بہترین ڈراؤنڈ کنٹرول کے ساتھ۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. رجحان تجزیہ اور oversold-overbought اشارے کو مل کر شور کو فلٹر کرنے اور مارکیٹ میں موڑ کی نشاندہی کرنا۔
  2. زیادہ درست فیصلوں کے لئے طویل مدتی اور قلیل مدتی دونوں وقت کے فریموں میں رجحانات پر غور کرنا۔
  3. اسٹاپ نقصان کے طریقوں کے طور پر چلنے والے اوسط کا استعمال کرنا تاکہ اسٹاپ نقصان کے مقامات کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر مقرر کیا جاسکے۔
  4. سخت داخلے کی شرائط سے غلط فرار سے مؤثر طریقے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

خطرات اور حل

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. اگر مارکیٹ طویل عرصے تک حد سے محدود رہتی ہے تو کثرت سے معمولی تجارت ہوسکتی ہے۔ غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے اضافی فلٹر شامل کیے جاسکتے ہیں۔
  2. کچھ وقت کی تاخیر کا خطرہ ہے۔ چلتی اوسط سائیکل پیرامیٹرز کو مختصر کرنے سے اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔
  3. RSI سگنل اسٹاک اور مارکیٹوں سے متاثر ہوسکتے ہیں۔ تاثیر کا فیصلہ کرنے کے لئے شمعدان کے نمونوں جیسے مزید عوامل کو جوڑنا چاہئے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سگنل کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے زیادہ فلٹرز جیسے حجم، شمعدان کے پیٹرن شامل کرنا۔
  2. مختلف اسٹاک کی خصوصیات سے ملنے کے لئے چلتی اوسط اور آر ایس آئی سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنانا۔
  3. متحرک چلتی اوسط کی تعمیر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور خطرے کی خواہش کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے.
  4. مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ درستگی کے ساتھ طے کرنے کے لئے مشین لرننگ جیسی زیادہ جدید تکنیکوں کا استعمال کرنا۔

خلاصہ

عام طور پر ، ٹرینڈ ٹریکنگ موونگ ایوریج آر ایس آئی حکمت عملی ایک بہت ہی عملی حکمت عملی کا خیال ہے ، جو رجحان تجزیہ اور زیادہ سے زیادہ فروخت ہونے والے اشارے کو جوڑ کر مارکیٹ کے شور کو کسی حد تک فلٹر کرتی ہے ، جس سے تجارتی سگنل زیادہ درست اور موزوں ہوجاتے ہیں۔ چونکہ اصلاح کے اوزار اور پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جارہا ہے ، اس حکمت عملی میں مستقل طور پر منافع بخش طویل مدتی تجارتی نظام بن سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mattehalen

// INPUT per TIMEFRAME
// 5min     = Legnth = 9, Source = ohlc4,MaxLoss = 1000 TrendMA = 200, ShortMA = 4, LongMA = 10
// 30min    = Legnth = 7, Source = ohlc4,MaxLoss = 1000 TrendMA = 200, ShortMA = 10, LongMA = 20

strategy("Mathias & Christer Timeframe RSI", shorttitle="M&C_RSI",overlay=true, process_orders_on_close = true, default_qty_type =  strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
len = input(9, title="Length", type=input.integer)
src = input(ohlc4, title="Source", type=input.source)
//show4h = input(true, title="show 4h", type=input.bool)
maxLoss = input(3000)

rsiCurrent = rsi(src, len)
//rsi4h = security(syminfo.ticker, "240", rsi(src, len))
rsi4h   = rsi(src, len)

//--------------------------------------------------
//MA
trendMAInput = input(200, title="trendMA", type=input.integer)
shortMAInput = input(30, title="shortMA", type=input.integer)
longMAInput = input(50, title="longMA", type=input.integer)

trendMA = ema(close,trendMAInput)
shortMA = ema(close,shortMAInput)
longMA  = ema(close,longMAInput)
plot(trendMA, color=color.black, linewidth=5)
plot(shortMA, color=color.red, linewidth=2)
plot(longMA, color=color.green, linewidth=2)
bgcolor(crossunder(shortMA,longMA) ? color.black : na, transp=10)

//--------------------------------------------------
//RSI
BuySignalBarssince = barssince(rsi4h[1]<rsi4h[0] and rsi4h[1]<20)
BuySignal       = (rsi4h[1]<rsi4h[0] and rsi4h[1]<20 and BuySignalBarssince[1]>10)
BuySignalOut   = crossunder(longMA[1],shortMA[1])
bgcolor(BuySignal ? color.green : na, transp=70)
bgcolor(BuySignalOut ? color.green : na, transp=10)



SellSignalBarssince = barssince(rsi4h[1]>rsi4h[0] and rsi4h[1]>80)
SellSignal      = (rsi4h[1]>rsi4h[0] and rsi4h[1]>80 and SellSignalBarssince[1]>10)
SellSignalOut   = crossunder(shortMA[1],longMA[1])
bgcolor(SellSignal ? color.red : na, transp=70)
bgcolor(SellSignalOut ? color.red : na, transp=10)


if BuySignal
    strategy.close("short", comment = "Exit short")
    strategy.entry("long", true)
    strategy.exit("Max Loss", "long", loss = maxLoss)

if BuySignalOut
    strategy.close("long", comment = "Exit Long")
if SellSignal
    // Enter trade and issue exit order on max loss.
    strategy.close("long", comment = "Exit Long")
    strategy.entry("short", false)
    strategy.exit("Max Loss", "short", loss = maxLoss)
if SellSignalOut
    // Force trade exit.
    strategy.close("short", comment = "Exit short")
    
//--------------------------------------------------
//ATR
MyAtr = atr(10)
AtrFactor = 10
mySLBuy  = close[BuySignalBarssince]
mySLSell = close[SellSignalBarssince]

plotchar(BuySignal, "BuySignal", "⬆", location.belowbar, color.lime,size =size.huge )
plotchar(BuySignalOut, "BuySignalOut", "█", location.belowbar, color.lime,size =size.small)
plotchar(SellSignal, "SellSignal", "⬇", location.abovebar ,color.red,size =size.huge)
plotchar(SellSignalOut, "SellSignalOut", "█", location.abovebar, color.red,size =size.small)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں