1. مربع
  2. سی سی آئی ڈبل ٹائم فریم ٹرینڈ اسٹریٹیجی کے بعد

سی سی آئی ڈبل ٹائم فریم ٹرینڈ اسٹریٹیجی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-24 10:53:07
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی سی سی آئی اشارے پر مبنی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف ٹائم فریموں کے دو سی سی آئی کے مابین کراس اوور کی نگرانی کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ خاص طور پر ، یہ پتہ لگائے گا کہ آیا مختصر مدت کا سی سی آئی طویل مدت کے سی سی آئی کو توڑتا ہے اور توڑ کی سمت کی بنیاد پر لمبی یا مختصر پوزیشنوں کا تعین کرے گا۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:

  1. دو سی سی آئی کی وضاحت کریں، سی آئی 1 کو 14 ادوار اور سی آئی 2 کو 56 ادوار کے طور پر بیان کریں
  2. جب C1 C2 سے اوپر ٹوٹ جاتا ہے، تو طویل عرصے تک جائیں
  3. جب ci1 ci2 سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے، مختصر جاؤ
  4. سگنل ٹرگر کے بعد باہر نکلنے کا تعین کرنے کے لئے ci1 اور ci2 کی اقدار کا استعمال کریں

مخصوص طویل قواعد:

  1. سی آئی 1 سی آئی 2 سے اوپر ٹوٹ جاتا ہے ، طویل مدت سی سی آئی سے زیادہ مختصر مدت سی سی آئی
  2. سٹاپ نقصان کی شرط: ci1 <-50 اور تبدیلی کی شرح < 0 یا ci1 -100 سے کم ٹوٹ جاتا ہے

مخصوص مختصر قواعد:

  1. سی آئی 1 سی آئی 2 سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے، طویل مدت سی سی آئی سے کم مدت سی سی آئی
  2. اسٹاپ نقصان کی شرط: ci1 > 100 اور تبدیلی کی شرح > 0 یا ci2 100 سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے

جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ حکمت عملی رجحانات کی نشاندہی اور پیروی کرنے کے لئے مختصر مدت CCI کی حساسیت اور طویل مدت CCI کے استحکام کا فائدہ اٹھاتا ہے.

فوائد

اس حکمت عملی کے فوائد:

  1. سی سی آئی اشارے کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے
  2. ڈبل سی سی آئی ڈیزائن کچھ شور کی تجارت کو فلٹر کرتا ہے
  3. طویل اور مختصر مدت کے سی سی آئی کا مجموعہ رجحانات کی پیروی کرتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے
  4. سادہ اور واضح حکمت عملی کے قواعد، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان
  5. انتہائی ترتیب دینے کے قابل، دونوں CCI ادوار اور سٹاپ نقصان کے حالات حسب ضرورت ہیں

خطرات

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. سی سی آئی کا استعمال کرتے ہوئے رینج سے منسلک اور اتار چڑھاؤ والے بازاروں کی نشاندہی کرنے کی کمزور صلاحیت
  2. طویل اور مختصر مدت کے سی سی آئی کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، غلط سگنل کی وجہ سے
  3. غلط سٹاپ نقصان کی ترتیب سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے
  4. نامناسب پیرامیٹر ٹوننگ بھی بڑے پیمانے پر حکمت عملی کی منافع بخش پر اثر انداز

حل:

  1. مارکیٹ کی حالت کا تعین کرنے کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں، غیر مستحکم مدت میں ٹریڈنگ سے بچیں
  2. سی سی آئی کے فرق سے غلطیوں سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کریں
  3. مختلف سٹاپ نقصان کی سطح کو بہتر بنائیں اور جانچیں
  4. بیک ٹسٹنگ اور ٹیوننگ کے ذریعے مناسب پیرامیٹر سیٹ تلاش کریں

اصلاح کی ہدایات

وہ شعبے جن میں حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ منظم تجارتی نظام کی تعمیر کے لئے مزید اشارے شامل کریں
  2. ہفتے کے دن اور سیشن کے درمیان منافع بخش فرق کی جانچ کریں
  3. مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے بہتر پیرامیٹرز کی تلاش
  4. مختلف مصنوعات کے لئے ٹون پیرامیٹرز
  5. داخلے اور باہر نکلنے کے قوانین کو بہتر بنائیں

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، یہ سی سی آئی کراس اوور پر مبنی ایک سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ مؤثر طریقے سے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرسکتا ہے اور رجحانات کی پیروی کرسکتا ہے۔ دریں اثنا ، یہ اسٹاپ نقصان کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی پیرامیٹر ٹیوننگ میں آسان ، عملی ، لچکدار ہے ، اور اسٹارٹر کوانٹ حکمت عملی کے طور پر کام کرسکتی ہے۔ اسے مزید اصلاح اور امتزاج کے ذریعے زیادہ طاقتور نظام میں بڑھا سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="my work",calc_on_order_fills=true,currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,commission_type=strategy.commission.percent)


source = close
shortlength=input(14)
longlength=input(56)
aa=input(2)
Ss=input(75)

//Cci part
ci1=cci(source,shortlength)   //4시간봉의 기본 cci
ci2=cci(source,longlength)   //4시간봉에서 12시봉의 cci 무빙측정

//오린간 선생님의 WT + ichimoku
len = input(10)
lenTurn = input(9)
lenStd = input(26)

wtm_e(so, l) =>
    esa = ema(so, l)
    d = ema(abs(so - esa), l)
    ci = (so - esa) / (0.015 * d)
    ema(ci, l*2+1)

alh(len) => avg(lowest(len), highest(len))
alh_src(src, len) => avg(lowest(src, len), highest(src, len))

wt = wtm_e(close,len)
turn = alh_src(wt, lenTurn)
std = alh_src(wt, lenStd)

cnt = 0
if wt > turn
    cnt:=cnt+1
if wt > std
    cnt:=cnt+1


//100,-100선
h0 = hline(100)
h1 = hline(-100)

//plot(ci,color=green)
// plot(k,color=green)
// plot(d,color=red)
plot(ci1,color=green)
plot(ci2,color=red)

plot(0,color=black)
plot(100,color=black)
plot(-100,color=black)

fill(h0,h1,color=purple,transp=95)

bgcolor(cnt==0 ? red : cnt==1 ? blue : cnt == 2 ? green : na, transp = Ss)

//기간조정

Fromday = input(defval=1, title="from day", minval=1, maxval=31)
FromMonth = input(defval=1, title="from month", minval=1, maxval=12)
FromYr = input(defval=2019, title="from yr", minval=1970)

Today = input(defval=13, title="to day", minval=1, maxval=31)
ToMonth = input(defval=12, title="to month", minval=1, maxval=12)
ToYr = input(defval=2019, title="to yr", minval=1970)

startDate = timestamp(FromYr, FromMonth, Fromday, 00, 00)
finishDate = timestamp(ToYr, ToMonth, Today, 00, 00)
Time_cond = true


/////롱

if  crossover(ci1,ci2) and change(ci2)>0 and Time_cond
    strategy.entry("go", strategy.long, comment="go")
    
strategy.close("go", (ci2<0 and ci1 <-50 and change(ci1)<0) or (crossunder(ci1,-100) and strategy.openprofit<0) and change(cnt)<0)



/////숏

if  (crossunder(ci1,ci2) and change(ci2)<0 and falling(ci1,aa)) and Time_cond
    strategy.entry("die", strategy.short, comment="die")
    
strategy.close("die", (ci2>0 and ci1 > 100 and change(ci1)>0) or (crossover(ci2,100) and strategy.openprofit<0) and change(cnt)>0)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں