تین منٹ کی مختصر پوزیشن ماہر مشیر کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن ماہر مشیر حکمت عملی ہے جس میں 3 منٹ کے وقفے پر امریکی ڈالر کی اشاریہ (ES) کے بارے میں ہے۔ یہ اشارے کی ایک سیریز کی متحرک اوسط کے حساب سے ، مخصوص شکل کے حالات کے ساتھ مل کر ، تجارتی سگنل پیدا کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے T3 اوسط ہے۔ T3 اوسط پہلے اشارے کے ایک سیٹ کو منتقل کرتا ہے اور اس کے بعد صارف کے لئے مقرر کردہ T3 پیرامیٹرز کو x1 ~ x6 ، وقت کے وقفے پر۔ پھر وزن کے ایک مخصوص فیکٹر کے ذریعہ ، ان اشارے کے منتقل اوسط کے وزن والے اوسط کو حتمی T3 اوسط کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔
جب اختتامی قیمت T3 اوسط سے کم ہو تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اختتامی قیمت T3 اوسط سے زیادہ ہو تو بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی نے مخصوص K لائن کی شکل کو انٹری سگنل کی معاون شرائط کے طور پر بھی فیصلہ کیا ہے۔ تجارتی ہدایات صرف اس صورت میں جاری کی جائیں گی جب شکل کی شرائط اور T3 اوسط سگنل ایک ساتھ ہوں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ متعدد فلٹرنگ اور پیرامیٹرز کی اصلاح ہے۔ ایک طرف ، قیمت کے اشارے اور گرافک اشارے کے ساتھ مل کر متعدد فلٹرنگ سے بہت سارے شور کی تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ دوسری طرف ، کلیدی پیرامیٹر T3 اور شکل کے فیصلے کے قواعد کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے مختلف مارکیٹوں میں داخلہ کی درستگی کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
مزید برآں ، سادہ حرکت پذیر اوسط جیسے اشارے کے مقابلے میں ، T3 اشارے کی چڑھا چڑھا کر مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے اور رجحان میں تبدیلی کے مقامات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ جبکہ تین منٹ کا دورانیہ دن کے اندر تجارت کے لئے موزوں ہے ، مختصر مدت کے مواقع کو تیزی سے پکڑ سکتا ہے۔
خطرات اور حل
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ پیرامیٹرز کی غلط اصلاح اور لمبے عرصے تک پوزیشن رکھنے میں ہے۔ اگر T3 پیرامیٹرز بہت بڑے ہیں تو ، حکمت عملی کے اشارے میں تبدیلی میں تاخیر ہوگی۔ اگر یہ بہت چھوٹا ہے تو ، شور کی تجارت کا امکان بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ ، تین منٹ کی سائیکل آپریشن میں نقصان کا خطرہ زیادہ ہے اگر بروقت اسٹاپ نقصان نہ ہو۔
خطرے پر قابو پانے کے لئے ، سب سے پہلے مختلف اقسام کے لئے بار بار جانچ کی ضرورت ہے ، پیرامیٹرز کی زیادہ سے زیادہ حد کی نشاندہی کریں۔ دوسرا ، نقصان کو روکنے کی حکمت عملی پر سختی سے عمل درآمد کرنا ، بروقت نقصان کو روکنا اور کسی خاص تناسب میں واحد نقصان کو کنٹرول کرنا۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اصلاحات شامل ہیں:
T3 پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور مختلف قسم کے تجارت کے لئے پیرامیٹرز کی بہترین حد تلاش کریں
گرافک اشارے کے فیصلے کی منطق کو بہتر بنانا ، شکل کی شناخت کی درستگی کو بہتر بنانا
نقصان کو بہتر بنانے کے طریقوں جیسے کہ اضافی تاخیر کی روک تھام ، نقصان کو روکنے کا سراغ لگانا
واپسی کی شرح یا زیادہ سے زیادہ واپسی پر مبنی فنڈ مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں
مشین لرننگ ماڈل کے فیصلے میں اضافے کے لئے ایک ابتدائی ماڈیول
مندرجہ بالا نکات کو بہتر بنانے کے ذریعے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو آہستہ آہستہ بڑھایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک مختصر لائن دن کے اندر تجارت کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس میں اشارے کی اصلاح کی جگہ ، متعدد فلٹرنگ اور تیز رفتار تجارت جیسے فوائد ہیں۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی اصلاح ، اور فنڈ مینجمنٹ جیسے بہت سارے اصلاحی ذرائع کے ذریعہ ، اسے ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کے لئے موزوں حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ES 3m Short Only (Triple RED)", overlay=true)
// Alert Message '{{strategy.order.alert_message}}'
//3min
T3 = input(150)//to 600
xPrice3 = close
xe1 = ta.ema(xPrice3, T3)
xe2 = ta.ema(xe1, T3)
xe3 = ta.ema(xe2, T3)
xe4 = ta.ema(xe3, T3)
xe5 = ta.ema(xe4, T3)
xe6 = ta.ema(xe5, T3)
b3 = 0.7
c1 = -b3*b3*b3
c2 = 3*b3*b3+3*b3*b3*b3
c3 = -6*b3*b3-3*b3-3*b3*b3*b3
c4 = 1+3*b3+b3*b3*b3+3*b3*b3
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
// Buy Signal - Price is below T3 Average
buySignal3 = xPrice3 < nT3Average
sellSignal3 = xPrice3 > nT3Average
//NinjaTrader Settings.
acct = "Sim101"
ticker = "ES 12-23"
qty = 1
takeProfitTicks = 4
stopLossTicks = 16
tickSize = 0.25
takeProfitShort = close - takeProfitTicks * tickSize
stopLossShort = close + stopLossTicks * tickSize
OCOMarketShort = '{ "alert": "OCO Market Short", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitShort) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossShort) + '", "tif": "DAY" }'
CloseAll = '{ "alert": "Close All", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '" }'
IsUp = close > open
IsDown = close < open
PatternPlot = IsDown[2] and IsDown[1] and IsDown and close[1] <= high[0] and close[1] > close[0] and low[1] > low[0] and high[2] > high[1] and low[2] <= low[1]
if (PatternPlot and sellSignal3)
strategy.entry('Short', strategy.short, alert_message=OCOMarketShort)
strategy.exit('Close Short', 'Short', profit=takeProfitTicks, loss=stopLossTicks, alert_message=CloseAll)
//plotshape(PatternPlot, title="Custom Pattern", style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)