1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور الٹ کرنے کی حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور الٹ کرنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-24 17:03:47
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور ریورسنگ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور کے ذریعے تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے 123 ریورسنگ حکمت عملی اور ڈینپولی ڈٹرنڈ آسکیلیٹر حکمت عملی کو یکجا کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:

  1. 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی: یہ حکمت عملی سگنل پیدا کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک خرید کا اشارہ بھیجتی ہے جب بند قیمت دو لگاتار دنوں کی کمی کے بعد بڑھتی ہے ، جبکہ اسٹوکاسٹک فاسٹ لائن سست لائن سے نیچے اور 50 سے نیچے ہوتی ہے۔ یہ فروخت کا اشارہ بھیجتی ہے جب بند قیمت دو لگاتار دنوں کے اضافے کے بعد کم ہوتی ہے ، جبکہ اسٹوکاسٹک فاسٹ لائن سست لائن سے اوپر اور 50 سے اوپر ہوتی ہے۔

  2. ڈینپولی ڈٹرنڈ آسکیلیٹر حکمت عملی: یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے قیمت کی حرکت پذیر اوسط لائن کا استعمال کرتی ہے جب قیمت کسی خاص قدر سے حرکت پذیر اوسط لائن سے تجاوز کرتی ہے یا اس سے نیچے آجاتی ہے۔ خاص طور پر ، جب قیمت حرکت پذیر اوسط لائن کی مثبت ٹرگر ویلیو سے تجاوز کرتی ہے تو یہ خرید کا سگنل بھیجتی ہے ، اور جب قیمت حرکت پذیر اوسط لائن کی منفی ٹرگر ویلیو سے نیچے آجاتی ہے تو فروخت کا سگنل بھیجتی ہے۔

مندرجہ بالا دو حکمت عملیوں میں سے ہر ایک الگ الگ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے بعد ، یہ حکمت عملی ان کو مربوط کرتی ہے اور صرف اس وقت ہی اصل تجارتی آرڈر بھیجتی ہے جب دونوں سگنل مستقل ہوں ، یعنی جب دوہری چلتی اوسط ایک ہی سمت میں سگنل بناتے ہیں۔ بصورت دیگر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط ٹریڈنگ سگنلز کو یکجا کرکے یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کرسکتی ہے اور اس کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. رفتار اور رجحانات کا اندازہ کرنے میں اسٹوکاسٹک اشارے کی طاقتوں کا بھرپور استعمال کریں، کسی بھی اشارے سے گمراہ کن سگنلز کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے بچیں۔

  2. دی ناپولی اشارے مؤثر طریقے سے رجحانات کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور بے ترتیب اتار چڑھاؤ کی وجہ سے غیر ضروری پوزیشنوں کو کھولنے سے بچ سکتے ہیں.

  3. دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کر سکتا ہے اور مارکیٹ کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے مضبوط ثبوت فراہم کرنے کے لئے سگنل کی کیفیت کو بہتر بنا سکتا ہے.

  4. حکمت عملی کے ایڈجسٹ پیرامیٹرز صارفین کو ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر پیرامیٹر کے مجموعے کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں لچکدار طور پر اپنانے کے لئے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:

  1. ایک بیل مارکیٹ میں ، اشارے کے پیرامیٹر کی زیادہ محتاط ترتیبات کی وجہ سے حکمت عملی خریدنے کے مواقع سے محروم ہوسکتی ہے۔ حکمت عملی کو زیادہ جارحانہ بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  2. ریڑھ کی ہڈی کی مارکیٹ میں ، دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالت پیدا ہوسکتی ہے۔ حکمت عملی کو زیادہ حساس بنانے کے لئے حرکت پذیر اوسط کی مدت کو مناسب طریقے سے مختصر کیا جانا چاہئے۔

  3. مارکیٹ میں ایک طرفہ بڑی حرکت کی صورت میں ، دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور سگنل سست ہوسکتے ہیں۔ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ مقرر کرنا چاہئے۔

اصلاح

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بہترین پیرامیٹر کے مجموعے کو تلاش کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک اور ڈینپولی اشارے کے پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کریں.

  2. حکمت عملی کے اندرونی منطق کو افزودہ کرنے اور سگنلز کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے حجم اشارے جیسے دیگر معاون فیصلے کے اشارے شامل کریں۔

  3. مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال حکمت عملی کے پیرامیٹرز اور سگنل جنریشن کے قوانین کو تربیت اور بہتر بنانے کے لئے کریں تاکہ انہیں مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق بنایا جاسکے۔

  4. اعلی درجے کی تکنیکی اشارے کے ساتھ مقامی ڈھانچے کا جائزہ لینا تاکہ درمیانی اور طویل مدتی سگنلوں میں فرق کیا جاسکے ، جس سے حکمت عملی کو متعدد ٹائم فریموں میں کام کرنے کے قابل بنایا جاسکے۔

نتیجہ

ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور ریورسنگ حکمت عملی دو اشارے کو مربوط کرتی ہے تاکہ ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور ٹریڈنگ سگنل تشکیل دیئے جاسکیں ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتے ہیں اور خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے نسبتا good اچھی واپسی حاصل کرسکتے ہیں۔ یہ ایک قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹر کی اصلاح اور معاون اشارے شامل کرنے کے ذریعے مستقل طور پر بہتر اور اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے وسیع اطلاق کے امکانات ہیں۔

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DiNapoli(Length, Trigger) =>
    pos = 0.0
    xSMA = sma(close, Length)
    nRes = close - xSMA
    pos := iff(nRes > Trigger, 1,
    	     iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))    
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DiNapoli Detrended Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDiN = input(14, minval=1)
TriggerDiN = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDiN = DiNapoli(LengthDiN, TriggerDiN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDiN == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDiN == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں