ڈبل لائن کراس اوور ریورسل حکمت عملی


تخلیق کی تاریخ: 2023-11-24 17:03:47 آخر میں ترمیم کریں: 2023-11-24 17:03:47
کاپی: 0 کلکس کی تعداد: 622
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار

ڈبل لائن کراس اوور ریورسل حکمت عملی

جائزہ

ڈبل لائن کراس ریورس حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو 123 ریورس حکمت عملی اور ڈائناپولی ٹرینڈ آسکیلر حکمت عملی کو جوڑتی ہے تاکہ مارکیٹ کے رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے ڈبل لائن کراس کے ذریعہ تجارتی سگنل پیدا کیا جاسکے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کے دو حصے ہیں:

  1. 123 ریورسنگ حکمت عملی: یہ حکمت عملی اسٹاکسٹک اشارے کا استعمال کرتی ہے جس میں ایک خرید سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت دو دن کے لگاتار گرنے کے بعد بڑھتی ہے ، اور اسٹاکسٹک فوری لائن لمبی لائن سے نیچے ہے اور تیز لائن 50 سے نیچے ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت دو دن کے لگاتار بڑھنے کے بعد گرتی ہے ، اور اسٹاکسٹک فوری لائن لمبی لائن سے اوپر ہے اور تیز لائن 50 سے اوپر ہے۔

  2. DiNapoli ٹرینڈ آسلیٹر حکمت عملی: یہ حکمت عملی قیمتوں کی چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے ، جب قیمت چلتی اوسط سے زیادہ یا اس سے کم ہوتی ہے تو ، اس سے ایک تجارت کا اشارہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر ، جب قیمت چلتی اوسط سے زیادہ مثبت ٹرگر کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے ، اور جب قیمت چلتی اوسط سے کم ہوتی ہے تو منفی ٹرگر کی قیمت ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا دو حکمت عملیوں کے بعد ، یہ حکمت عملی ان کو مربوط کرتی ہے جب دونوں کی تجارتی سگنل ایک جیسے ہوں ، یعنی جب دو لائنوں کے کراسنگ سے ہم آہنگ سگنل بنیں ، تبھی حکمت عملی اصل تجارتی ہدایات پیدا کرتی ہے ، ورنہ کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔

طاقت کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں بائنری ٹریڈنگ سگنل شامل ہیں ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتے ہیں ، اور اس کے درج ذیل فوائد ہیں:

  1. اسٹوکاسٹک اشارے کے فیصلے اور رجحانات کے فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ، تاکہ کسی ایک اشارے کے سگنل کی غلطی سے ہونے والے نقصان سے بچ سکیں۔

  2. DiNapoli اشارے رجحانات کو مؤثر طریقے سے شناخت کرتا ہے اور بے ترتیب اتار چڑھاؤ کی وجہ سے غیر ضروری پوزیشنوں کو روکتا ہے۔

  3. بائن لائن کراسنگ غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرتی ہے ، سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہے ، اور تجارت کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔

  4. حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، صارف اپنی ذاتی ترجیحات کے مطابق پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کرسکتا ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:

  1. بیل مارکیٹ میں ، حکمت عملی اشارے کے پیرامیٹرز کی وجہ سے بہت محتاط ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے خریدنے کا ایک اچھا موقع ضائع ہوجاتا ہے۔ حکمت عملی کو زیادہ مثبت بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  2. ایک ریچھ کی مارکیٹ میں ، بائن لائن کراس سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے اوور بیئر اور اوور سیل کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ حکمت عملی کو زیادہ حساس بنانے کے لئے اوسط کی مدت کو مناسب طریقے سے کم کیا جانا چاہئے۔

  3. جب ایک طرفہ تجارت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو ، بائن لائن کراس سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے ، نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب دی جانی چاہئے۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. اسٹوکاسٹک اشارے اور ڈیناپولی اشارے کے پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کریں تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ مل سکے۔

  2. حجم کے اشارے جیسے دیگر معاون فیصلے کے اشارے شامل کریں ، حکمت عملی کے اندرونی منطق کو مالا مال کریں ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں۔

  3. مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز اور سگنل جنریشن قواعد کو تربیت اور بہتر بنانے کے ل make ، تاکہ مارکیٹ میں تبدیلیوں کو زیادہ جامع طور پر اپنایا جاسکے۔

  4. اعلی درجے کی تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر مقامی ڈھانچے کا تعین کرنے کے لئے ، مختصر اور درمیانی لمبی لائن سگنل کو الگ کریں ، تاکہ حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم فریم پر کام کیا جاسکے۔

خلاصہ کریں۔

بائن لائن کراس ریورسنگ حکمت عملی دو اشارے کے مجموعی استعمال سے بائن لائن کراس ٹریڈنگ سگنل بناتا ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتا ہے ، خطرے پر قابو پانے کی شرط پر بہتر منافع حاصل کرنے کے لئے ، یہ ایک قابل اعتماد رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح اور معاون اشارے شامل کرنے وغیرہ کے ذریعہ مستقل طور پر بہتر اور اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے ، جس میں وسیع پیمانے پر اطلاق کے امکانات ہیں۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DiNapoli(Length, Trigger) =>
    pos = 0.0
    xSMA = sma(close, Length)
    nRes = close - xSMA
    pos := iff(nRes > Trigger, 1,
    	     iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))    
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DiNapoli Detrended Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDiN = input(14, minval=1)
TriggerDiN = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDiN = DiNapoli(LengthDiN, TriggerDiN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDiN == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDiN == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )