ملٹی ٹائم IGKEIT ٹریڈنگ کی حکمت عملی رفتار کے اوسط طول و عرض پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ٹریڈنگ کی ایک کثیر وقتی حکمت عملی ہے جس کا نام ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ سگنل کو پیرامیٹرز اور قیمتوں کے مابین اوسط طول و عرض پر مبنی قیمتوں کے راستے میں فٹ ہونے والے ذرات کو متعارف کرانے کے ذریعہ تشکیل دیا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں سب سے پہلے قیمت کے مدار کے مطابق ایک جزو کی وضاحت کی جاتی ہے۔ یہ جزو کشش ثقل اور حرکیات سے متاثر ہوتا ہے ، اور اس کی نقل و حرکت کا راستہ قیمت کے گرد اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا ہے۔ پھر اس جزو اور قیمت کے مابین اوسط انحراف کی فاصلے کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور اس کے ساتھ ہی ایک اوپر اور نیچے کا مدار تشکیل دیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپر یا نیچے کی طرف بڑھ جاتی ہے تو ، تجارت کا اشارہ ہوتا ہے۔
خاص طور پر، حکمت عملی میں بیان کردہ ذرہ پوزیشن فارمولہ ہے:
pos:=if pos<close
nz(pos[1])+grav+traj
else
nz(pos[1])-(grav)+traj
یہاںgravیہ قوتِ کشش ثقل کی نمائندگی کرتی ہے، جس سے ذرات قیمت کی طرف بڑھتے ہیں۔trajانٹرنس کی نمائندگی کرتا ہے، جس سے ذرات کو تحریک کی رجحان کو برقرار رکھنے کے لئے. یہ دونوں مجموعہ ذرات کو قیمتوں کے ارد گرد اتار چڑھاؤ دیتا ہے.
اور پھر اس کی قیمت اور اس کے درمیان اوسط فاصلے کا حساب لگائیںavgdistاور اس کے ساتھ اوپر اور نیچے کی سڑکیں بنائیں:
bbl=pos-sma(avgdist,varb)
bbh=pos+sma(avgdist,varb)
آخر میں ، جب قیمت اوپر سے زیادہ ہو تو زیادہ کام کریں ، اور نیچے سے کم ہو تو خالی کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ حکمت عملی روایتی حرکت پذیری اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- قیمتوں کے اتار چڑھاو کو بہتر طور پر ماڈل کرنے کے لئے ذرات کی سڑکوں کا استعمال کریں؛
- اوپر اور نیچے کی سمت تاریخی اوسط طول و عرض کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے پیشرفت کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
- ایک سے زیادہ ٹائم فریم ڈیزائن، اعلی اور کم ٹائم فریم کے درمیان سوئچنگ، زیادہ ٹریڈنگ کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے.
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- پارٹیکل تحریک پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے غلط سگنل یا لاپتہ سگنل کا سبب بن سکتا ہے۔
- ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کے درمیان سوئچنگ کے دوران سگنل تنازعہ ہو سکتا ہے؛
- اوپری اور نچلے مدار کے اشارے کو توڑنے سے اسٹاپ نقصان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
خطرے کے انتظام کے اقدامات میں شامل ہیں: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، واضح وقت کے فریم کو منتخب کرنے کے قواعد کی وضاحت کرنا ، مناسب نقصان کی پوزیشن لگانا وغیرہ۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
- قیمتوں کے راستے کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ذرات کی نقل و حرکت سے متعلق پیرامیٹرز کو بہتر بنانا؛
- اعلی درجے کی ٹائم فریم میں سگنل کی تصدیق کے لئے ٹائم فریم کی تہوں کی تعداد میں اضافہ؛
- مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران سگنل پیدا کرنے سے بچنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے میں شامل ہوں۔
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا اور ایک اسٹاپ نقصان کو کم کرنا۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے راستے کی مماثلت کو متعارف کرانے کے ذریعہ چلتی اوسط حکمت عملی کو بہتر بنایا گیا ہے ، جس میں پیرامیٹرز کی خودکشی ، کثیر وقت کے فریم ورک ، اور اسٹاپ نقصان کی اصلاح کی خصوصیات ہیں۔ اس کی کلید قیمتوں کی مشابہت کے لئے مناسب ذرات کی نقل و حرکت کے مساوات تلاش کرنے میں ہے۔ اگرچہ مزید جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے ، لیکن بنیادی نظریہ قابل عمل ہے اور مزید تحقیق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//2 revert
strategy("Jomy's Gyroscopic Bands",precision=8,commission_value=.03,overlay=true,initial_capital =10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0)//,calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=false)
leverage=input(1,"leverage")
a=0
a:= if volume > -1
nz(a[1])+1
else
nz(a)
vara=input(4.0,"variable a (10 to the power of __ ",step=.5)
vara:=pow(10,vara)
varb=input(12,"variable b")
pos=0.0
pos:=if a<=5
close
else
nz(pos[1])
grav=1/sqrt((close*close))*vara
traj=0.0
traj:=(nz(close[1])-nz(close[2])+nz(traj[1])*varb)/(varb+1)
pos:=if pos<close
nz(pos[1])+grav+traj
else
nz(pos[1])-(grav)+traj
plot(pos,color=color.white)
plot(close)
avgdist=abs(close-pos)
bbl=pos-sma(avgdist,varb)
bbh=pos+sma(avgdist,varb)
plbbh=plot(bbh,color=color.red)
plbbl=plot(bbl,color=color.red)
long = close>pos
short = close<pos
fill(plbbh,plbbl,color=long?color.lime:color.red)
//bgcolor(close>bbh?color.lime:close<bbl?color.red:na,transp=90)
strategy.entry("Long1",strategy.long,when=long,qty=(strategy.equity*leverage/open))
strategy.close("Long1",when=not long)
strategy.entry("Short1",strategy.short,when=short,qty=(strategy.equity*leverage/open))
strategy.close("Short1",when=not short)
//plot(strategy.equity,color=color.lime,linewidth=4)