1. مربع
  2. Ichimoku مخلوط توازن ٹیبل میکڈ اور سی آئی مشترکہ حکمت عملی

Ichimoku مخلوط توازن ٹیبل میکڈ اور سی آئی مشترکہ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-27 11:50:43
ٹیگز:

img

I. حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی مختصر مدت کی تجارت کے لئے مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا درست اندازہ لگانے کے لئے Ichimoku Kinko Hyo، Macd، Chaikin Money Flow اور Tsi Oscillator جیسے تکنیکی اشارے کا جامع استعمال کرتی ہے۔

II. حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا استعمال ٹینکن سین لائن ، کیجون سین لائن ، سینکو اسپین اے اور سینکو اسپین بی لائنوں کو انٹرا ڈے قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے کرتا ہے۔ اسی وقت ، یہ میک ڈی کی تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط لائنوں کے کراس سگنلز اور منی فلو اشارے اور نوسٹالیشن اشارے کو یکجا کرتا ہے تاکہ فنڈز کے بہاؤ اور بہاؤ کا تعین کیا جاسکے۔ متعدد اشارے کے جامع فیصلے کے بعد ، خرید و فروخت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔

جب ٹینکن سین لائن کیجون سین لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، چکو اسپین 0 محور سے اوپر ہوتا ہے ، اور اختتامی قیمت ایچیموکو بادل سے اوپر ہوتی ہے ، یہ ایک تیزی کا اشارہ ہے۔ اس کے برعکس ، جب ٹینکن سین لائن کیجون سین لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، چکو اسپین 0 محور سے نیچے ہوتی ہے ، اور اختتامی قیمت بادل سے نیچے ہوتی ہے ، یہ ایک bearish اشارہ ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی کا پتہ چلتا ہے کہ آیا MACD ہسٹوگرام مثبت ہے اور کیا چیکن منی فلو اشارے اور TSI آسکیلیٹر ایک ہی سمت میں مثبت ہیں۔ اگر اشارے ایک ہی سمت میں تیزی سے ہیں تو ، خریدنے کے ذریعہ طویل پوزیشن کھولی جاتی ہے ، اور اگر اشارے ایک ہی سمت میں bearish ہیں تو ، فروخت کرکے مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔

جب اشارے سے پچھلے اشارے کے برعکس سگنل نکلتا ہے تو پچھلی پوزیشن کو برابر کرنے کے لئے ریورس ٹریڈ کیا جاتا ہے۔

III۔ حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد اشارے کا مجموعہ استعمال کرنے سے فیصلے کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. قلیل مدتی کارروائیوں کو حقیقی وقت میں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا سراغ لگایا جاتا ہے.

  3. کوئی دستی مداخلت نہیں، مکمل طور پر خودکار الگورتھم ٹریڈنگ.

IV۔ حکمت عملی کے خطرات اور حل

  1. ایک ہی وقت میں متعدد اشارے کے تیزی سے بڑھنے یا گرنے کے مشترکہ فیصلے میں غلط فیصلے کا خطرہ ہے۔ غلط فیصلے کی شرح کو کم کرنے کے لئے کچھ جج کے معیار کو مناسب طریقے سے نرم کیا جاسکتا ہے۔

  2. ہائی فریکوئنسی قلیل مدتی تجارت میں نسبتا high اعلی کمیشن فیس ہوتی ہے اور رجحانات کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اخراجات کو پورا کرنے کے لئے اضافی منافع کی تلاش کے ل position پوزیشن رکھنے کی مدت کو مناسب طریقے سے بڑھا دیا جاسکتا ہے۔

  3. اسٹاپ نقصان کی کوئی ترتیب زیادہ نقصانات کا باعث نہیں بن سکتی ہے۔ اے ٹی آر کی بنیاد پر مناسب اسٹاپ نقصان پوائنٹس یا حرکت پذیر اسٹاپ نقصان مقرر کیا جاسکتا ہے۔

V. حکمت عملی کی اصلاح کے لئے ہدایات

  1. پیرامیٹر کے مجموعے کو بہتر بنائیں۔ مختلف سائیکلوں اور اقسام کے مطابق ڈھالنے کے لئے چلتی اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

  2. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بڑھانا۔ اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر متحرک سٹاپ نقصان کی لائنیں مرتب کریں۔

  3. پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ کریں۔ تجارتی حجم کے تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

  4. اشارے اور سگنل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ٹیکنالوجی کو یکجا کریں.

VI. نتیجہ

یہ حکمت عملی اعلی تعدد قلیل مدتی تجارت کے لئے حقیقی وقت میں رجحان کی اتار چڑھاؤ کا تعین کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کو جامع طور پر استعمال کرتی ہے۔ اگرچہ کچھ خطرات موجود ہیں ، لیکن اسے اصلاح کے ذریعے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی مزید گہرائی سے تحقیق اور رواں تجارت کی تصدیق کے قابل ہے۔ اسٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ کرکے ، تجارتی خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI", overlay=true, margin_long=0, margin_short=0)



//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=17)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=28)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 5)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//CMF
lengthA = input(8, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)


//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=8)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=8)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
	fist_smooth = ema(src, long)
	ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)



bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0  and mf < -0.1 and tsi_value < 0



strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں