1. مربع
  2. RSI اشارے پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

RSI اشارے پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-27 16:02:14
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

اس حکمت عملی کا نام پلان بی آر ایس آئی ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ خودکار تجارت کے لئے خرید و فروخت کے سگنل مرتب کرنے کے لئے بنیادی تکنیکی اشارے کے طور پر رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے:

  1. اگر پچھلے 6 ماہ میں سب سے زیادہ RSI انڈیکس 90 فیصد سے زیادہ ہے اور پھر 65 فیصد سے نیچے آتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

  2. اگر پچھلے 6 ماہ میں سب سے کم آر ایس آئی انڈیکس 50 فیصد سے نیچے گرتا ہے اور پھر سب سے کم نقطہ سے 2 فیصد سے زیادہ چھلانگ لگاتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

خاص طور پر، فروخت منطق یہ ہے:

If (Highest RSI in past 6 months > 90% AND Current RSI < 65%) 
   Then Sell

خریدنے کا منطق یہ ہے:

If (Lowest RSI in past 6 months < 50% AND RSI bounces >2% from lowest point)
   Then Buy

مذکورہ بالا فروخت اور خریدنے کے قواعد پلان بی کے مضمون سے آئے ہیں ، جو ایک مشہور کوانٹ اسٹریٹیجسٹ ہیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد اس کی تحقیق کے نتائج کو نقل کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تاجر اس تجارتی حکمت عملی کی تاثیر کو درست کرسکیں۔

حکمت عملی کے فوائد

اس تجارتی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل اہم فوائد ہیں:

  1. RSI کو واحد تکنیکی اشارے کے طور پر استعمال کرنا پیچیدگی کو کم کرتا ہے۔

  2. براہ راست ٹریڈنگ کی تصدیق کے لئے خریدنے اور فروخت کرنے کے واضح قوانین جو سمجھنے میں آسان ہیں۔

  3. خرید و فروخت کے سگنل میں طویل مدتی چوٹی / نیچے اور قلیل مدتی اچھال / خرابی کی مارکیٹ کی معلومات شامل ہیں۔

  4. اسٹریٹجی میں مشہور کوانٹ پلان بی کی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے ، جس سے ان کے نتائج کی آزاد تصدیق کی جاسکتی ہے۔

  5. نسبتاً سادہ قواعد کے ساتھ ایک ابتدائی حکمت عملی کے طور پر، یہ کوانٹم ٹریڈنگ کی مہارت کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔

اسٹریٹجی کے خطرات

اس تجارتی حکمت عملی کے لئے کچھ اہم خطرات بھی ہیں:

  1. صرف آر ایس آئی پر انحصار کرتے ہوئے ، یہ زیادہ پیچیدہ مارکیٹ کے نظام کو سنبھال نہیں سکتا ہے۔ آر ایس آئی خود بھی غلط سگنل دیتا ہے۔

  2. مقررہ پیرامیٹر کی ترتیبات تجارت کو یاد کرسکتی ہیں یا تاخیر سے سگنل دے سکتی ہیں۔ مارکیٹ کے دوروں میں موافقت کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے۔

  3. PlanB کو بغیر کسی آزاد اصلاح کے اندھے طور پر پیروی کرنے سے کم کارکردگی کا خطرہ ہوتا ہے۔

  4. سٹاپ نقصان یا منافع لینے کے بغیر خام خرید/فروخت کے قواعد براہ راست تجارت میں بڑے نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل اصلاحات خطرات کو کم کرنے اور زندہ کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں:

  1. RSI غلط سگنل سے بچنے کے لئے ثانوی اشارے شامل کریں.

  2. مختلف سائیکل کی خصوصیات کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  3. خطرے کے کنٹرول کے لئے سٹاپ نقصان / منافع لینے کے طریقہ کار کو شامل کریں.

  4. مضبوطی کو یقینی بنانے کے لئے آزادانہ طور پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو تربیت دیں.

حکمت عملی کی اصلاح کے لئے ہدایات

براہ راست کارکردگی کو بڑھانے کے لئے ، مندرجہ ذیل جہتوں میں اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔

  1. ثانوی اشارے شامل کریں: صرف آر ایس آئی پر انحصار کرنے سے غلط سگنل کا خطرہ ہے۔ جامع فیصلے کے لئے کے ڈی ، ایم اے سی ڈی جیسے اشارے شامل کریں اور درستگی کو بہتر بنائیں۔

  2. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح: موجودہ پیرامیٹر اقدار مقرر ہیں ، جو مارکیٹ کے دوروں میں موافقت کرنے میں ناکام ہیں۔ کارکردگی میں نمایاں بہتری کے ل parameters پیرامیٹرز کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کرنے کے لئے متحرک اصلاحاتی ماڈیول متعارف کروائیں۔

  3. سٹاپ نقصان/فائدہ حاصل کرنا: فی الحال رسک مینجمنٹ کی خصوصیات کا فقدان ہے۔ پیچھے رہ جانے والے اسٹاپ نقصان کو شامل کرنا ، منافع لینے کے نکات کو منتقل کرنا مؤثر طریقے سے ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرسکتا ہے اور فوائد کو مقفل کرسکتا ہے۔

  4. پیرامیٹرز کی آزادانہ تربیت: بغیر تصدیق کے براہ راست پلان بی آرٹیکل پیرامیٹرز کا استعمال کریں۔ تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر پیرامیٹرز کے بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے مشین لرننگ کا اطلاق کریں۔

  5. پورٹ فولیو کی اصلاح: متعدد سادہ حکمت عملیوں کا امتزاج مجموعی استحکام اور خطرے سے متعلق واپسی کو بہتر بناتا ہے۔

نتیجہ

پلان بی آر ایس آئی ٹریکنگ حکمت عملی پلان بی کے کلاسیکی مضمون میں ڈیزائن فلسفہ پر عمل پیرا ہے ، جس میں آر ایس آئی پر مبنی ایک آسان مقدار کی تجارتی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ فوائد اس کی وضاحت اور نفاذ میں آسانی سے پائے جاتے ہیں ، جس سے یہ مقدار کے آغاز کی تعلیم کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، صرف ایک ہی اشارے پر انحصار اور اصلاح کی کمی مسائل کے طور پر برقرار ہے۔ مستقبل میں بہتری ثانوی اشارے ، متحرک پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے ، آزاد پیرامیٹر ٹریننگ کو براہ راست کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنانے کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fillippone

//@version=4

strategy("PlanB Quant Investing 101", shorttitle="PlanB RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)


r=rsi(close,14)

//SELL CONDITION
//RSI was above 90% last six months AND drops below 65%

//RSI above 90% last six month

selllevel = input(90)
maxrsi = highest(rsi(close,14),6)[1]

rsisell = maxrsi > selllevel 


//RSIdrops below 65%
drop = input(65)

rsidrop= r < drop

//sellsignal
sellsignal = rsisell and rsidrop 


//BUY CONDITION
//IF (RSI was below 50% last six months AND jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.

//RSI was below 50% last six months

buylevel = input(50)
minrsi = lowest(rsi(close,14),6)[1]

rsibuy = minrsi < buylevel 

//IF (RSI jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.


rsibounce= r > (minrsi + 2)

//buysignal=buyrsi AND rsidrop

//buysignal

buysignal = rsibuy and rsibounce 

//Strategy

strategy.entry("Buy Signal",strategy.long, when = buysignal)
strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = sellsignal)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں