بولنگر بینڈ کی حکمت عملی RSI فلٹر پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام RSI فلٹر پر مبنی برن بینڈ حکمت عملی ہے۔ یہ ایک مقداری حکمت عملی ہے جو برن بینڈ اصول کا استعمال کرتی ہے ، جس میں آر ایس آئی کے اشارے کو فلٹر کے فیصلے کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے معلوم کرسکتی ہے ، کم خرید و فروخت کو کم کرسکتی ہے ، اور بہتر منافع حاصل کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے بلین بینڈ ہے۔ بلین بینڈ وسط ، اوپری لائن اور نیچے کی لائن پر مشتمل ہے۔ وسط کی لائن ایک n دن کی متحرک اوسط ہے ، اوپری لائن ایک n دن کا معیاری فرق ہے جس میں وسط کی لائن کا اضافہ کیا گیا ہے ، اور نیچے کی لائن ایک n دن کا معیاری فرق ہے جس میں وسط کی لائن کا کم کیا گیا ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف جاتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کو زیادہ قیمت دی جاتی ہے ، اور اس پر غور کیا جانا چاہئے۔ جب قیمت نیچے کی طرف جاتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کو کم قیمت دی جاتی ہے ، اور اس پر غور کیا جانا چاہئے۔
یہ حکمت عملی برین بینڈ پر مبنی ہے ، جس میں آر ایس آئی اشارے کو بطور داخلہ فلٹر شامل کیا گیا ہے۔ آر ایس آئی اس بات کا تعین کرسکتا ہے کہ مارکیٹ اوور بائڈ یا اوور سیل حالت میں ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہے تو اوور بائڈ کی نمائندگی کرتا ہے ، اور 30 سے کم ہے تو اوور سیل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں صرف اس صورت میں داخلہ پر غور کیا جائے گا جب برین کے ساتھ ساتھ تجارت کا اشارہ جاری کیا جائے اور آر ایس آئی اوور اوور فروخت کی شرائط پر بھی پورا اترے۔
خاص طور پر ، جب قیمت نیچے سے اوپر کی طرف سے برن لائن کو توڑتی ہے اور RSI 30 سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب قیمت اوپر سے نیچے کی طرف سے برن لائن کو توڑتی ہے اور RSI 70 سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے ساتھ مل کر برن بینڈ اور RSI اشارے ، مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کے رجحان کا مؤثر اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، تاکہ جعلی توڑ سے غیر ضروری نقصانات سے بچا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، RSI اشارے فلٹر کے طور پر کام کرتے ہیں ، جو کچھ شور تجارتی سگنل کو فلٹر کرسکتے ہیں ، تاکہ داخلہ کا وقت زیادہ درست ہو۔
اس حکمت عملی میں صرف کم پیرامیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے عمل کو آسان اور واضح بنایا جاسکتا ہے ، جو مختلف سطحوں کے مقداری تاجروں کے استعمال کے لئے موزوں ہے۔ درمیانی لمبی لائن زیادہ موثر ہے ، اور مارکیٹ میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کی مداخلت سے بچنے کے لئے۔
مجموعی طور پر، اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- برین بینڈ اور آر ایس آئی کے ساتھ مل کر ، بہتر فیصلہ سازی
- جعلی توڑ پھوڑ سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنا
- پیرامیٹرز سادہ اور لاگو کرنے میں آسان
- لمبائی کی حد، چھوٹی واپسی
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہئے:
- برین بینڈ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے ٹریڈنگ سگنل کی خرابی کا سبب بنتا ہے
- رجحان کی منڈیوں میں ، بلین بینڈ اکثر قیمتوں کے ساتھ چلتے ہیں ، ان کا استعمال نہیں کرنا چاہئے۔
- آر ایس آئی ٹریڈنگ سگنل کی درستگی کو متاثر کرنے کے لئے آسان ہے
- کم تجارت اور طویل مدتی نقصانات کا خطرہ
ان خطرات پر قابو پانے کے لیے، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ:
- برین بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کریں
- بڑے پیمانے پر مارکیٹ کے ڈھانچے پر توجہ دیں اور ہلچل کے رجحانات میں استعمال ہونے سے گریز کریں
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر آر ایس آئی سگنل کی تصدیق کریں تاکہ غلط سگنل سے بچا جاسکے
- بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے پوزیشن کی مدت کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش ہے۔
- مختلف RSI پیرامیٹرز کی ترتیبات کی جانچ کر سکتے ہیں
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں شامل ہونے سے خطرے پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر مجموعی طور پر توثیق کی جا سکتی ہے
- پیرامیٹرز کو مشین لرننگ کے ذریعہ خودکار طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے
یہ اصلاحات حکمت عملی کو مستحکم ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کو بلین بینڈ حکمت عملی کہا جاتا ہے جو RSI فلٹر پر مبنی ہے۔ اس میں بلین بینڈ کی صلاحیت کو اوور بیئر اور اوور سیل کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ، اور مارکیٹ کی رفتار کا فیصلہ کرنے کی RSI کی صلاحیت کو مربوط کیا گیا ہے ، جس سے ایک مضبوط مقداری حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے طویل اور مختصر مواقع کا فیصلہ کرنے میں ایک منفرد فائدہ ہے ، جس سے بہتر اضافی آمدنی ہوسکتی ہے۔
اس کے باوجود ، اس حکمت عملی میں کچھ بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، خطرے پر قابو پانے اور دیگر طریقوں سے ، حکمت عملی کے اثرات کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy with RSI Filter", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// RSI Filter
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(source, rsiLength)
// Buy and Sell Conditions with RSI Filter
buyEntry = ta.crossover(source, lower) and rsiValue < rsiOversold
sellEntry = ta.crossunder(source, upper) and rsiValue > rsiOverbought
// Entry and Exit Logic
if (buyEntry)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (sellEntry)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
// Plot Bollinger Bands on the chart
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
// Plot RSI on the chart
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyEntry, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellEntry, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)