1. مربع
  2. کمبو ٹرینڈ الٹ حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

کمبو ٹرینڈ الٹ حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-28 13:47:05
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک کمبو حکمت عملی ہے جو زیادہ درست ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے رجحان کی تبدیلی اور چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملیوں کو یکجا کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:

  1. 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی: جب قریبی قیمت مسلسل 2 دن تک بڑھتی ہے اور 9 دن کی سست اسٹوکاسٹک 50 سے نیچے ہے تو طویل عرصے تک جائیں۔ جب قریبی قیمت مسلسل 2 دن تک گرتی ہے اور 9 دن کی تیز اسٹوکاسٹک 50 سے اوپر ہوتی ہے تو مختصر ہوجائیں۔

  2. بل ولیمز اوسط حکمت عملی: 13، 8 اور 5 دن کی میڈین قیمت کی چلتی اوسط کا حساب لگائیں اور جب تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے کے اوپر عبور کرتے ہیں تو طویل ہوجائیں۔ جب تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے کے نیچے عبور کرتے ہیں تو مختصر ہوجائیں۔

آخر میں، ایک اصل ٹریڈنگ سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دونوں حکمت عملی سمت پر اتفاق کرتے ہیں؛ دوسری صورت میں کوئی تجارت نہیں.

فوائد کا تجزیہ

کمبو حکمت عملی دوہری رجحان کی توثیق کا استعمال کرتے ہوئے شور کو فلٹر کرتی ہے ، اس طرح سگنل کی درستگی کو بہتر بناتی ہے۔ مزید برآں ، چلتی اوسط کچھ شور کو فلٹر کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

خطرات یہ ہیں:

  1. ڈبل فلٹر کچھ اچھی تجارت کو یاد کر سکتے ہیں
  2. غلط ایم اے کی ترتیبات غلط رجحانات کا اندازہ کر سکتے ہیں
  3. ریورسنگ کی حکمت عملی میں خود نقصان کا خطرہ ہوتا ہے

خطرات کو ایم اے پیرامیٹرز یا انٹری / آؤٹ لاجک کو بہتر بنانے سے کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف ایم اے مجموعوں کا تجربہ کرنا
  2. نقصانات کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کا اضافہ
  3. سگنل کی کوالٹی کی نشاندہی کرنے کے لئے حجم کو شامل کرنا
  4. آٹو اصلاح کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے

نتیجہ

یہ حکمت عملی شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوہری رجحان فلٹرز اور ایم اے کو جوڑتی ہے۔ لیکن خطرات موجود ہیں ، جن کو مستحکم منافع بخش ہونے سے پہلے منطق کی مسلسل اصلاح کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/06/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset,MOffset, SOffset ) =>
    xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
    xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
    xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
    pos = 0
    pos := iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
    	   iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAverages = BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset, MOffset, SOffset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAverages == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAverages == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں