1. مربع
  2. دوہری EMA کراس اوور بریک آؤٹ حکمت عملی

دوہری EMA کراس اوور بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-28 15:39:37
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل ای ایم اے کراس اوور بریک آؤٹ حکمت عملی تیز اور سست ای ایم اے لائنوں کے کراس اوور کی بنیاد پر خرید و فروخت کے سگنل تیار کرتی ہے ، جس میں قابل اعتماد کو بہتر بنانے کے لئے تجارتی حجم بریک آؤٹ ، موم بتی کے نمونوں اور قیمت بریک آؤٹ فلٹرز کے ساتھ مل کر ہے۔ متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے ، اس کا مقصد خطرات پر قابو پانے کے دوران رجحانات کی نشاندہی کرنا ہے۔

اصول

ڈوئل ای ایم اے کراس اوور بریک آؤٹ حکمت عملی کا بنیادی منطق دو ای ایم اے کے سنہری کراس اوور تھیوری میں ہے۔ اس نظریے کا خیال ہے کہ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ ایک اپ ٹرینڈ کا اشارہ کرتا ہے ، لہذا لمبی پوزیشنیں قائم کی جانی چاہئیں۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ نیچے کے رجحان کا اشارہ کرتا ہے ، لہذا مختصر پوزیشنیں قائم کی جانی چاہئیں۔

خاص طور پر ، یہ حکمت عملی پہلے 9 مدت اور 21 مدت کے ای ایم اے کا حساب لگاتی ہے۔ جب 9-EMA 21-EMA سے اوپر جاتا ہے تو ، ایک طویل سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب 9-EMA 21-EMA سے نیچے جاتا ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار ہوتا ہے۔ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ، مندرجہ ذیل شرائط کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔

  1. حجم کی حالت - حالیہ موم بتی کا حجم پچھلے 5 موم بتیوں کے اوسط حجم کا 85٪ سے زیادہ ہونا چاہئے۔ اس سے غیر مناسب تجارتی حجم والے سگنل کو فلٹر کیا جاتا ہے۔

  2. قیمت کی خرابی کی شرط - قیمت کو انٹری کی تصدیق کے طور پر 9-EMA سے اوپر توڑنے کی ضرورت ہے۔

  3. موم بتی کے پیٹرن کی حالت - سائیڈ ویز مارکیٹوں کے دوران وِپساؤ سے بچتے ہوئے، بولش یا بیرش الٹ پیٹرن کی نشاندہی کریں۔

لمبی پوزیشنوں کے لئے، جب قیمت 9-EMA سے نیچے ہوتی ہے تو باہر نکلنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ مختصر پوزیشنوں کے لئے، جب قیمت 9-EMA سے اوپر ہوتی ہے تو باہر نکلنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

متعدد تکنیکی اشارے سے سگنل کو یکجا کرکے ، ڈبل ای ایم اے کراس اوور بریک آؤٹ حکمت عملی مؤثر طریقے سے رجحانات کی نشاندہی کرسکتی ہے اور جیت کی شرح کو بہتر بناسکتی ہے۔ اہم فوائد یہ ہیں:

  1. اہم رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دوہری ای ایم اے کا استعمال انتہائی قابل اعتماد ہے۔

  2. حجم فلٹر شامل کرنے سے غلط سگنل سے بچتا ہے جب حجم ناکافی ہے.

  3. شمعدان کے پیٹرن فلٹر کو شامل کرنے سے رینج سے منسلک مارکیٹوں سے شور ختم ہوتا ہے.

  4. قیمتوں کے وقفے کے بعد داخل ہونے والے ای ایم اے نے رجحان کی تصدیق کی ہے۔

  5. سٹاپ نقصان کا طریقہ کار خطرات کو فعال طور پر کنٹرول کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ اب بھی کچھ خطرات ہیں:

  1. ای ایم اے غیر مستحکم منڈیوں کے دوران غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس سے نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ مجموعی رجحان کا فیصلہ پوزیشن کھولنے کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔

  2. فکسڈ ای ایم اے کے ادوار بدلتی ہوئی منڈیوں کے مطابق ڈھالنے میں ناکام ہوسکتے ہیں۔ موافقت پذیر ای ایم اے کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

  3. ابھی بھی موم بتی کے نمونوں کی غلط شناخت کا امکان ہے۔ نقصانات کو روکنے کے خطرات کو کنٹرول کریں۔

  4. حکمت عملی میں کچھ قیمتوں کی نقل و حرکت کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور اس میں ناقص رجحان کی پیروی ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ یا دوسری حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر مدد مل سکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اصلاح کی اہم سمتیں یہ ہیں:

  1. زیادہ سے زیادہ EMA کے مجموعے کا تجربہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مل سکیں.

  2. مارکیٹ کے بدلتے حالات کی بنیاد پر موافقت پذیر EMA شامل کریں۔

  3. مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں.

  4. مجموعی حکمت عملی بنانے کے لئے MACD، KDJ جیسے مزید اشارے شامل کریں.

  5. مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل متعارف کروائیں۔

نتیجہ

ڈوئل ای ایم اے کراس اوور بریک آؤٹ حکمت عملی دوہری ای ایم اے سمت تجزیہ کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرتی ہے ، اور خطرات پر قابو پانے کے دوران کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد حجم / قیمت / پیٹرن فلٹرز شامل کرتی ہے۔ اصلاح کی لچک کے ساتھ لاگو کرنا آسان ہے ، یہ ایک تجویز کردہ بریک آؤٹ ٹرینڈ مندرجہ ذیل حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)

//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)


//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
    volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5

//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
    reversalPatternUp := true
    
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
    reversalPatternDown := true

//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
    
if (crossDown)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
    
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
    strategy.close("long")

if (close_condition_short)
    strategy.close("short")

//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)


//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں