1. مربع
  2. ریورس انجینئرنگ آر ایس آئی حکمت عملی

ریورس انجینئرنگ آر ایس آئی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-28 15:50:07
ٹیگز:

img

جائزہ

ریورس انجینئرنگ آر ایس آئی حکمت عملی آر ایس آئی اشارے پر مبنی ایک تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کے حساب کتاب کے عمل کی نقالی کرکے قیمت کو الٹا اندازہ لگاتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے:

  1. RSI اشارے میں K قدر، ExpPer مدت، AUC بڑھتی ہوئی ترتیب اور ADC گرنے والی ترتیب کا حساب لگائیں۔

  2. اس کے برعکس، RSI پیرامیٹر کی ترتیبات، ADC، AUC ترتیب اقدار، وغیرہ کی بنیاد پر nVal کا حساب لگائیں.

  3. nVal کو قیمت میں شامل کریں تاکہ nRes کو الٹا نکال سکیں۔

  4. طویل اور مختصر سگنل پیدا کرنے کے لئے موجودہ قریبی قیمت کے ساتھ nRes کا موازنہ کریں.

خاص طور پر ، حکمت عملی سب سے پہلے آر ایس آئی میں کچھ کلیدی پیرامیٹرز کا حساب لگاتی ہے ، جن میں K ویلیو ، ایکسپپر پیریڈ ، AUC بڑھتی ہوئی ترتیب اور ADC گرنے والی ترتیب شامل ہیں۔ ان میں سے ، K ویلیو ہموار کرنے والا عنصر ہے ، اور ایکسپپر RSI پیرامیٹر کی ترتیب سے دو گنا کم 1 ہے۔

اس کے بعد ، ان پیرامیٹرز کے مطابق ، حکمت عملی قیمت کو الٹا انداز میں نکالتی ہے۔ پہلے ، ایک کلیدی متغیر nVal کا حساب لگایا جاتا ہے ، جو (WildPer - 1) * (ADC_Value / (100 - Value) - AUC) کے برابر ہے۔ یہ فارمولا RSI حساب کتاب کے عمل کو الٹا انداز میں نکالتا ہے۔

اس کے بعد موجودہ اختتامی قیمت nRes حاصل کرنے کے لئے موجودہ اختتامی قیمت میں nVal شامل کریں۔ آخر میں ، اگر nRes موجودہ اختتامی قیمت سے زیادہ ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر nRes موجودہ اختتامی قیمت سے کم ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. یہ جدید طریقے سے RSI حساب کتاب کے عمل کو الٹا اندازہ لگاتا ہے۔ منطق کچھ حد تک نئی اور جدید ہے۔

  2. ریورس انجینئرنگ کی قیمت مارکیٹ کے برعکس ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے ، جو اس حکمت عملی کے اطلاق کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لئے مختصر فروخت کی اجازت دیتی ہے۔

  3. RSI ایک پختہ اور عام طور پر استعمال ہونے والا تجارتی اشارے ہے جس میں معقول پیرامیٹرز کی ترتیبات اور اعلی وشوسنییتا اور کم خطرہ ہے۔

  4. حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے میں آسان ہے۔ چند پیرامیٹرز اس کو نافذ کرنے اور مقداری تجارت کی ضروریات کو پورا کرنے میں آسان بناتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ریورس انجینئرنگ کی قیمت صرف آر ایس آئی کے حساب پر انحصار کرتی ہے۔ اگر آر ایس آئی غلط سگنل بھیجتا ہے تو ، حکمت عملی کے سگنل بھی ناکام ہوجائیں گے۔

  2. الٹ سگنل مارکیٹ کے مجموعی رجحان کے مطابق نہیں ہوسکتے ہیں۔ مجموعی ماحول پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

  3. آر ایس آئی پیرامیٹر کی ترتیب کے لئے تجربہ درکار ہے۔ غلط ترتیبات سے زیادہ کثرت سے تجارت یا غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  4. ریورس آپریشنز کے ساتھ مختصر فروخت میں اعلی خطرات ہیں۔ اکاؤنٹ کے پھٹنے سے بچنے کے لئے سخت رقم کے انتظام کی ضرورت ہے۔

خطرات کو آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے، دیگر اشارے کو یکجا کرنے اور سخت منی مینجمنٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے RSI پیرامیٹرز وائلڈ پر اور ویلیو کو بہتر بنائیں۔

  2. منافع میں مقفل اور نقصانات کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں.

  3. زیادہ درست اور قابل اعتماد سگنل پیدا کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی جیسے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر۔

  4. غیر ضروری نقصان دہ تجارت سے بچنے کے لئے کھلی پوزیشن فلٹرز شامل کریں.

  5. پیسے کے انتظام کی حکمت عملیوں کو بہتر بنائیں تاکہ ہر تجارت کے لئے سرمایہ کو سختی سے کنٹرول کیا جاسکے تاکہ سستی حد سے باہر کے نقصانات کو روکا جاسکے۔

نتیجہ

ریورس انجینئرنگ آر ایس آئی کی حکمت عملی مارکیٹ کے برعکس تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے جس سے آر ایس آئی کے حساب کتاب کے عمل کو الٹ کر اخذ کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں منفرد منطق اور کچھ جدت ہے ، جس سے مختصر فروخت کو اس کے اطلاق کے دائرہ کار کو بڑھانے کے قابل بناتا ہے۔ لیکن ریورس آپریشنز کے خطرات بھی ہیں جن کو مناسب اصلاح اور رسک کنٹرول کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے نئے خیالات اور اوزار مہیا کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/10/2017
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
	   iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں