CMO اور WMA پر مبنی مومینٹم ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے پر مبنی متحرک تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں چینڈے مومینٹم آسکیلیٹر ((سی ایم او) اور اس کی بھاری بھرکم حرکت پذیر اوسط ((ڈبلیو ایم اے) کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب سی ایم او اپنے ڈبلیو ایم اے کو پہنتا ہے تو زیادہ کام کرتا ہے اور جب وہ اپنے ڈبلیو ایم اے کو پہنتا ہے تو خالی ہوجاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے سی ایم او ہے۔ سی ایم او دیگر متحرک اشارے جیسے آر ایس آئی کے ساتھ قریبی رشتہ دار ہے ، لیکن اس کی ایک خاصیت بھی ہے۔ سی ایم او براہ راست قیمت میں تبدیلی کی رفتار کی پیمائش کرتا ہے۔ اس کی حساب کتاب اصل غیر ہموار اعداد و شمار پر مبنی ہے ، لہذا یہ قلیل مدتی قیمت میں انتہائی تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔ سی ایم او کی تعداد کی حد + 100 سے -100 کے درمیان طے کی گئی ہے ، لہذا مختلف حصص کی مطلق رفتار کی مقدار کا موازنہ کرنا آسان ہے۔
یہ حکمت عملی سب سے پہلے ایک دن میں ہونے والی تبدیلیوں کا حساب لگاتی ہے جس کی وجہ سے قیمت بند ہوجاتی ہے abs ((close - close[1]) کے طور پر ابتدائی لمحے xMom ◄ اور پھر حساب لگانے xMom کی لمبائی دن SMA، کے طور پر لکھا xSMA_mom ◄ اور پھر حساب لگانے لمبائی دن قیمت تبدیلی xMomLength، یعنی قریب - قریب[لمبائی]。 آخر میں سی ایم او کی قیمت xMomLength کو xSMA_mom کے ذریعہ تقسیم کیا گیا ہے اور 100 سے ضرب دیا گیا ہے۔ CMO کو WMA ((LengthWMA) کے ذریعہ ہموار کرنے کے بعد CMO xWMACMO。 حکمت عملی کا اشارہ یہ ہے کہ: جب CMO اوپر سے گزرتا ہے (بنیاد سے گزرتا ہے) تو اس کا WMA زیادہ (خالی) ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیمت کے رجحانات میں حرکیات کی خصوصیات کو پکڑنا ہے۔ CMO کا محدود ڈیزائن اسے حرکیات کی تبدیلیوں کو زیادہ براہ راست ظاہر کرتا ہے۔ ایس ایم اے کے مقابلے میں ، ڈبلیو ایم اے قلیل مدتی شور کو بہتر طور پر ہموار کرتا ہے۔ لہذا یہ حکمت عملی لمبی لائن رجحانات میں داخل ہونے والے نقطہ کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، ایک ہی اشارے کے مقابلے میں ، سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے کا مجموعہ استعمال کرنا استحکام کو بہتر بناتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ بار بار تجارت کے ساتھ آنے والی سلائڈ لاگت ہے۔ سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے دونوں قلیل مدتی پیرامیٹرز ہیں ، جو بہت زیادہ حساس ہوسکتے ہیں اور متعدد بے معنی الٹ پھیر پیدا کرسکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اس وقت شدید ہوتا ہے جب مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، فکسڈ پیرامیٹرز مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کو اپنانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔
سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے کے پیرامیٹرز کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ ان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ یا فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں تاکہ بیکار تجارت کو کم کیا جاسکے۔ یقینا varieties مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ کو کم کرنے کے لئے بھی ایک آپشن ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
سی ایم او پیرامیٹرز کے لئے خود کو اپنانے کا طریقہ کار شامل کریں۔ مختلف اتار چڑھاؤ والے ماحول میں بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
WMA پیرامیٹرز کے لئے خود کو اپنانے کے لئے ایک میکانزم شامل کریں.
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافے جیسے کہ وولٹیلیٹی انڈیکس کو متعارف کرانے سے کنٹرول میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
استحکام کو بڑھانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مجموعہ پر غور کریں؛
5 ۔ نقصان روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔ متحرک نقصان کی لائن مقرر کریں ، ایک پہیے کے نقصان کو فعال طور پر کنٹرول کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے پر مبنی ہے تاکہ سادہ اور موثر رجحانات کا سراغ لگایا جاسکے۔ حکمت عملی کا فائدہ واضح طور پر قیمت کی نقل و حرکت کی خصوصیات کو پکڑنا ہے۔ لیکن اس میں کچھ منافع کے بعد پوزیشن رکھنے کی ناقص صلاحیت کی خرابی بھی ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور مجموعہ کے ذریعہ استحکام کو بہتر بنانے کے لئے بہت اچھا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش اور قدر ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 13/02/2017
// This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the
// same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change,
// etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs
// in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby
// directly measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term
// extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing
// can be applied to the CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly
// see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows
// you to conveniently compare values across different securities.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMO & WMA", shorttitle="CMO & WMA")
Length = input(9, minval=1)
LengthWMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
xWMACMO = wma(nRes, LengthWMA)
pos = iff(nRes > xWMACMO, 1,
iff(nRes <= xWMACMO, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
plot(xWMACMO, color=red, title="WMA")