1. مربع
  2. سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے پر مبنی رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی

سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے پر مبنی رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-28 16:42:54
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے پر مبنی ہے۔ یہ تجارتی سگنل بنانے کے لئے چانڈے مومنٹم آسکیلیٹر (سی ایم او) اور اس کے وزن میں چلنے والے اوسط (ڈبلیو ایم اے) کا استعمال کرتا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب سی ایم او اپنے ڈبلیو ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے تو طویل عرصے تک جانا اور اس سے نیچے عبور کرتے وقت مختصر ہوجاتا ہے۔ اس میں ریورس ٹریڈنگ کے آپشن پر بھی غور کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے سی ایم او ہے۔ سی ایم او آر ایس آئی جیسے دوسرے رفتار کے اشارے سے قریب سے وابستہ ہے ، لیکن اس کی اپنی انفرادیت بھی ہے۔ سی ایم او براہ راست قیمتوں میں تبدیلی کی رفتار کی پیمائش کرتا ہے۔ اس کا حساب کتاب خام غیر ہموار اعداد و شمار پر مبنی ہے ، لہذا یہ انتہائی قلیل مدتی قیمتوں میں تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سی ایم او کی قیمت +100 سے -100 تک ہوتی ہے ، جس سے سیکیورٹیز میں مطلق رفتار کی طاقت کا موازنہ کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

حکمت عملی سب سے پہلے ایک دن کی قیمت کی تبدیلی abs ((close - close[1]) کو اصل رفتار xMom کے طور پر شمار کرتی ہے۔ پھر یہ لمبائی کے دنوں میں xMom کے SMA کا حساب لگاتا ہے ، جسے xSMA_mom کے طور پر اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ، یہ لمبائی کے دنوں میں قیمت کی تبدیلی xMomLength ، یعنی قریب - قریب [لمبائی] کا حساب لگاتا ہے۔ آخر میں ، CMO کا حساب xMomLength تقسیم xSMA_mom کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور پھر 100 سے ضرب کیا جاتا ہے۔ یہ CMO ایک WMA (پیرامیٹر لمبائی WMA) کے ذریعہ ہموار ہوتا ہے تاکہ xWMACMO اخذ کیا جاسکے۔ تجارتی سگنل طویل (مختصر) جانا ہے جب CMO اپنے WMA سے اوپر (نیچے) عبور کرتا ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ قیمت کے رجحانات کے اندر رفتار کی خصوصیات پر قبضہ کرنا ہے۔ سی ایم او کا محدود ڈیزائن رفتار کی تبدیلیوں کو زیادہ براہ راست ظاہر کرتا ہے۔ ایس ایم اے کے مقابلے میں ، ڈبلیو ایم اے قلیل مدتی شور کو بہتر طور پر ہموار کرتا ہے۔ لہذا یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کے اندر داخلے کے مقامات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے کا امتزاج ایک ہی اشارے سے بہتر استحکام فراہم کرتا ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ تجارتی تعدد زیادہ ہے جس کی وجہ سے سلائیپج لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے دونوں کے قلیل مدتی پیرامیٹرز ہوتے ہیں ، جو بے معنی وائیپساؤس کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر شدید ہوتا ہے جب تجارتی گاڑی میں بڑے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، فکسڈ پیرامیٹرز بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔

ہم سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے پیرامیٹرز کی انکولی اصلاحات متعارف کرانے پر غور کرسکتے ہیں ، جس سے وہ متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں۔ غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے فلٹر کی شرائط شامل کرنا ایک اور آپشن ہے۔ پورٹ فولیو تنوع کے ذریعے اتار چڑھاؤ کو کم کرنا بھی مدد کرتا ہے۔

بہتری کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مختلف اتار چڑھاؤ کے نظام کے لئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے موافقت پذیر سی او پی پیرامیٹر میکانزم شامل کریں؛

  2. موافقت پذیر WMA پیرامیٹر میکانزم شامل کریں تاکہ ہموار اثر اس کے مطابق تبدیل ہو؛

  3. بے معنی وِپساؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے فلٹر کے حالات جیسے Volatility Index شامل کریں۔

  4. استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں؛

  5. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔ فعال طور پر واحد راؤنڈ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک سٹاپ نقصان لائن مقرر کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے کی بنیاد پر آسان اور موثر رجحان کی پیروی کا احساس کرتی ہے۔ اس کا فائدہ قیمت کی رفتار کی خصوصیات کو واضح طور پر گرفت میں رکھنے میں ہے۔ لیکن اس میں پوزیشن کھولنے کے بعد منافع برقرار رکھنے کی صلاحیت میں بھی کچھ کمزوری ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ اور کومبو دونوں استحکام کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں بہتری کے لئے بہت ساری جگہ اور قدر ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/02/2017
//    This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the 
//    same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//    - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//        directly measuring momentum;
//    - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//        extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//        can be applied to the CMO, if desired;
//    - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly 
//        see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows 
//        you to conveniently compare values across different securities.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMO & WMA", shorttitle="CMO & WMA")
Length = input(9, minval=1)
LengthWMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
xWMACMO = wma(nRes, LengthWMA)
pos = iff(nRes > xWMACMO, 1,
	   iff(nRes <= xWMACMO, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
plot(xWMACMO, color=red, title="WMA")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں