
بند شمسی لکیری حکمت عملی ایک کی لائن شکل پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل تلاش کرنے کے لئے بند شمسی لکیری شکل کی شناخت کرتی ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ: موجودہ K لائن ڈینٹ لائن ہے ، پچھلی K لائن یارن لائن ہے ، اور موجودہ K لائن کی کم سے کم قیمت پچھلی K لائن کی کم سے کم قیمت سے زیادہ ہے ، موجودہ K لائن کی اعلی قیمت پچھلی K لائن کی اعلی قیمت سے کم ہے ، جب ایک بند بند ڈینٹ لائن ڈوبنے والی شکل پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت ایک بند اوپر کی جگہ تشکیل دے چکی ہے ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کثیر جہتی طاقت ختم ہونے والی ہے ، جو فروخت کا اشارہ ہے۔ اس کے برعکس ، جب ڈینٹ بند ڈینٹ لائن ڈوبنے کی تشکیل ہوتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
یہاں K لائن اداروں کا اوسط استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ اسٹاپ لائن ہو۔ جب ادارے اسٹاپ لائن سے آدھے بڑے ہوں تو اسٹاپ لائن۔
بند شمسی حکمت عملی کے فوائد میں سے کچھ یہ ہیں:
اس میں کچھ خطرات بھی ہیں:
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، تجارت کی مقدار میں شرائط کا فیصلہ شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، یا اس کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے دیگر اشارے ، جیسے کہ منتقل اوسط ، مارکیٹ کے رجحانات کا جامع فیصلہ کریں۔ اسٹاپ نقصان کی لائن بھی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کی جاسکتی ہے۔
بند شمسی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:
بند شمسی لکیری حکمت عملی ایک کی لائن کی شکل پر مبنی مقداری حکمت عملی کے طور پر ، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ آسان سمجھنے اور آسانی سے عمل میں لایا جاسکتا ہے ، جو خرید و فروخت کے مخصوص سگنل کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے غلط سگنل پیدا کرنے کا امکان ، اندھا پن کا زیادہ امکان وغیرہ۔ یہ مسائل بھی اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کی سمت فراہم کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھانے کے لئے حجم ، کثیر دورانیہ تجزیہ ، اور دیگر تکنیکی اشارے وغیرہ کی معلومات کا استعمال کرکے جامع فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Harami Strategy v1.0", shorttitle = "Harami str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
//Signals
up = bar == 1 and bar[1] == -1 and min > min[1] and max < max[1]
dn = bar == -1 and bar[1] == 1 and min > min[1] and max < max[1]
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body > abody / 2
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()