آر ایس آئی موونگ ایوریج کراس اوور ٹرینڈ اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
RSI Moving Average Crossover Trend Strategy ایک حکمت عملی ہے جس میں RSI اشارے کے اوسط کراس لائن سگنل کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحان کا تعین کیا جاسکے اور ٹریڈ سگنل جاری کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی قیمت کے EMA کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے ، اور خریدنے کا اشارہ صرف اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب قیمت EMA سے زیادہ ہو۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے آر ایس آئی ہے ، اور آر ایس آئی کے ای ایم اے اور ایس ایم اے کی دو اوسط لائنوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ خریدنے کا اشارہ صرف اس وقت دیا جاتا ہے جب آر ایس آئی کی ای ایم اے لائن ایس ایم اے لائن سے زیادہ ہو اور قیمت ای ایم اے سے زیادہ ہو۔ جب آر ایس آئی کی ای ایم اے لائن ایس ایم اے لائن سے کم ہو تو ، فروخت کا اشارہ دیا جاتا ہے ، رجحان کی پیروی کی جاتی ہے۔
آر ایس آئی اشارے مارکیٹ میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرنے کے قابل ہے۔ آر ایس آئی اشارے پر 70 سے تجاوز کرنا مارکیٹ میں اوورلوڈ سمجھا جاتا ہے ، اور 30 سے تجاوز کرنا اوورلوڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کے رجحان اور موڑ کے مقامات کو تلاش کرنے کے لئے ای ایم اے اور ایس ایم اے کی دو متحرک اوسط استعمال کی جاتی ہیں۔ ای ایم اے لائن تازہ ترین قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہے ، جبکہ ایس ایم اے لائن پرانے اعداد و شمار پر زیادہ انحصار کرتی ہے ، دونوں کو جوڑنے کے قابل ہیں۔
جب آر ایس آئی کی ای ایم اے بڑھتی ہے تو ، مارکیٹ میں استحکام کی نشاندہی ہوتی ہے ، اس وقت ایس ایم اے کا استعمال اس کی سمت کی توثیق کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب ایس ایم اے بھی بڑھتی ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آر ایس آئی واضح طور پر اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے ، اس وقت حکمت عملی خریدنے کا اشارہ کرے گی ، اس رجحان کی پیروی کرے گی ، اس بات پر منحصر ہے کہ قیمت ای ایم اے سے زیادہ ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ ایک رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی ہے جس میں وسط اور لمبی لائنوں کے سمت کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کی صلاحیت ہے۔ یہ حکمت عملی RSI کے EMA اور SMA کو ایک ہی اشارے کے مقابلے میں کراس توثیق کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جس سے غلط سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے اور استحکام کو بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے ای ایم اے کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ قیمتوں میں اضافے کے رجحان کے دوران ہی خریداری کی جائے ، اور اس طرح منافع کے امکانات کو بہتر بنایا جاسکے۔
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے ، جب آر ایس آئی غلط سگنل پیدا کرتا ہے تو ، یہ حکمت عملی بھی غلط سگنل جاری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، آر ایس آئی اشارے زیادہ خرید و فروخت کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے زیادہ موزوں ہیں ، اور وسط لمبی لکیر کے رجحانات کا تعین کرنے میں کچھ تاخیر ہے۔
اس حکمت عملی میں کچھ وقت کی تاخیر بھی ہوتی ہے ، خاص طور پر جب RSI کی EMA اور SMA کی اوسط قیمتوں میں توازن ہوتا ہے ، جس سے سگنل میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس دوران کچھ نقصانات کا خطرہ بھی موجود ہے۔
اصلاح کی سمت
آر ایس آئی کو بہتر بنانے کے بارے میں غور کیا جاسکتا ہے ، زیادہ مناسب پیرامیٹرز کا انتخاب کریں ، اور اس کے فیصلے کو بڑھاوا دیں۔
اسٹاپ نقصان کی منطق کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، نقصان کی ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد پوزیشن سے باہر نکلنا ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنا۔
مختلف وقت کے دورانیے کے پیرامیٹرز کی ترتیبات کی جانچ کی جاسکتی ہے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی زیادہ نسلوں اور زیادہ دورانیوں پر مستحکم کام کرسکے۔
خلاصہ کریں۔
RSI اوسط لائن کراس ٹرینڈ حکمت عملی ، ایک سادہ حکمت عملی ہے جس میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور RSI اشارے کو کراس کی توثیق کرنے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قیمت کے ای ایم اے کے ساتھ مل کر ، بڑھتے ہوئے رجحان میں سمت کے مواقع کو پکڑنے کے قابل ہے۔ یہ حکمت عملی زیادہ استحکام والی ہے ، جو وسط لمبی لائن کے لئے موزوں ہے ، لیکن اس میں کچھ پیچھے رہنے والے خطرات سے بچنے کے لئے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مزید اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Created by Sv3nla 5-Jan-2021
strategy(title="Sv3nla RSI EMA SMA Strat", shorttitle="Sv3nla RSI EMA SMA Strat", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 5, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2015, title = "From Year", minval = 2015)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2022)
// syminfo.mintick = 0.01$ for BTCUSDT
testPeriod() => true
//INPUTS
rsilen = input(defval = 16, minval=1, title="RSILength")
RSIemaLen = input(defval = 12, minval=1, title="RSI EMA Length")
RSIsmaLen2 = input(defval = 29, minval=1, title="RSI SMA Length2")
length = input(defval = 8, minval=1, title="EMA price Length")
// RSI
RSIsrc = close
RSIup = rma(max(change(RSIsrc), 0), rsilen)
RSIdown = rma(-min(change(RSIsrc), 0), rsilen)
rsi = RSIdown == 0 ? 100 : RSIup == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + RSIup / RSIdown)
emavalue=ema(rsi,RSIemaLen)
smavalue=sma(rsi,RSIsmaLen2)
//EMA
ema=ema(close,length)
//PLOT
plot(ema(rsi, RSIemaLen), color=color.yellow, linewidth=2, title="EMA", transp=0)
plot(sma(rsi, RSIsmaLen2), color=color.aqua, linewidth=2, title="SMA", transp=0)
//ORDERS
if (testPeriod())
strategy.entry("long",strategy.long, comment="RSIEMA", when=(emavalue > smavalue and close>ema))
strategy.close(id="long", when=(emavalue < smavalue))
// Colour background when in a trade and 50 horizontal line
backgroundColour = (strategy.position_size > 0) ? color.green : na
bgcolor(color=backgroundColour, transp=85)
hline(50, color=color.yellow)