ابتدائی منافع حاصل کرنے والی حرکت پذیر اوسط اوپننگ بیل ایگزٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-01 14:32:48
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی چلتی اوسط کراس اوورز کی بنیاد پر طویل اور مختصر لاگو کرتی ہے ، اور ابتدائی منافع لینے کے اعدادوشمار کی بنیاد پر صرف دوپہر میں ہی باہر نکلتی ہے تاکہ اعلی افتتاحی اتار چڑھاؤ سے پھنسنے سے بچ سکے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ 3 چلتی اوسط استعمال کرتی ہے: 14 دن ، 28 دن اور 56 دن کی لائنیں۔ جب 14 دن کی لائن 56 دن کی لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے ، اور جب اس سے نیچے عبور کرتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔ یہ بنیادی نقطہ نظر طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرتا ہے۔ کچھ شور کو فلٹر کرنے کے لئے ، 28 دن کی لائن کو بطور حوالہ شامل کیا جاتا ہے ، تاکہ سگنل صرف اس وقت متحرک ہوجائیں جب 14 دن کی لائن بھی 28 دن کی لائن سے اوپر یا نیچے ہو۔

اس کے علاوہ ، اس کے پاس ایک مختلف قسم کا ٹرانزیکشن بھی ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اہم جدت یہ ہے کہ یہ نقصان کو روکتا ہے اور صرف شام 4 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان منافع حاصل کرتا ہے۔ اعدادوشمار سے پتہ چلتا ہے کہ کھلنے کے بعد پہلے گھنٹہ میں روزانہ اعلی / کم ہونے کا 70٪ امکان ہوتا ہے۔ اعلی کھلنے کی اتار چڑھاؤ سے متاثر ہونے سے بچنے کے ل exits ، صرف باقاعدہ دوپہر کے ٹریڈنگ کے اوقات کے دوران ہی باہر نکلنے کی اجازت ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کریں، زیادہ شور سے بچیں
جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان منطق کے لئے افتتاحی اتار چڑھاؤ کے اعدادوشمار کا استعمال کریں
سادہ اور بدیہی منطق، سمجھنے اور تبدیل کرنے کے لئے آسان

خطرات اور حل

کچھ خطرات بھی ہیں:

اگر دن کے اوائل میں واپسی ہوتی ہے تو مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔ مخصوص اسٹاک کے ساتھ مطابقت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔
اب بھی گھنٹے کے بعد پھنس جانے کا خطرہ ہے۔
backtest مدت کی غلط ترتیب overfitting کے نتیجے میں. backtest مدت بڑھانے چاہئے.

بہتر مواقع

حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف چلتی اوسط مجموعے کی جانچ کریں
مخصوص اسٹاک کے اتار چڑھاؤ کے نمونوں پر مبنی فائن ٹون سٹاپ نقصان کی حد
فتنوں سے بچنے کے لئے حجم فلٹر شامل کریں
بریک آؤٹ کے بعد ٹریل پل بیک میں متحرک رکاوٹیں شامل کریں

نتیجہ

اس حکمت عملی میں واضح اور آسان منطق ہے ، اتار چڑھاؤ کے جالوں سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے لئے مؤثر طریقے سے افتتاحی خصوصیات کا استعمال کرتی ہے۔ لیکن مواقع سے محروم ہونے اور پھنس جانے کا خطرہ موجود ہے۔ پیرامیٹرز کو اسٹاک کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔ مجموعی طور پر ابتدائی کوانٹس کے لئے ایک آسان لیکن موثر خیال۔

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MAC 1st Trading Hour Walkover", overlay=true)

// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)

stopPeriodYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)

// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)

// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)

// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28

// Strategy.When to enter
if time >= testPeriodStart
    if time <= testPeriodStop
        strategy.entry("Go Long", strategy.long, 1.0, when=goLong)
        strategy.entry("Go Short", strategy.short, 1.0, when=goShort)

// Strategy.When to take profit 
if time >= testPeriodStart 
    if time <= testPeriodStop 
        strategy.exit("Close Long", "Go Long", profit=2000) 
        strategy.exit("Close Short", "Go Short", profit=2000) 

// Strategy.When to stop out 
// Some studies show that 70% of the days high low happen in the first hour 
// of trading. To avoid having that volatility fire our loss stop we 
// ignore price action in the morning, but allow stops to fire in the afternoon. 
if time("60", "1000-1600") 
    strategy.exit("Close Long", "Go Long", loss=500) 
    strategy.exit("Close Short", "Go Short", loss=500)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں