1. مربع
  2. چلتی اوسط لائن الٹ کراس اوور حکمت عملی

چلتی اوسط لائن الٹ کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-01 16:52:13
ٹیگز:

img

جائزہ

حرکت پذیر اوسط ریورس کراس اوور حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملی ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط لائنوں اور اسٹاک کی قیمتوں کے مابین تعلقات کا استعمال کرتی ہے کہ پوزیشنوں میں داخل ہونے یا باہر نکلنے کا وقت کب ہے۔ خاص طور پر ، جب اسٹاک کی قیمت اوپر سے نیچے تک 45 دن کی حرکت پذیر اوسط لائن سے نیچے گزر جاتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتی ہے۔ 8 دن تک اسے برقرار رکھنے کے بعد مختصر پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت 45 دن کی حرکت پذیر اوسط سے نیچے گزرنے کا اشارہ دوبارہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر مختصر ہوجاتا ہے۔

اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:

  1. 45 دن کی سادہ چلتی اوسط (SMA) کا حساب لگائیں
  2. جب اختتامی قیمت اوپر سے نیچے تک 45 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے گزرتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں
  3. 8 تجارتی دنوں تک مختصر پوزیشن رکھنے کے بعد پوزیشن بند کریں
  4. اگر کراس اوور سگنل دوبارہ ظاہر ہوتا ہے، پھر سے مختصر

خاص طور پر:

  1. پہلے 45 دن کی ایس ایم اے کا حساب لگائیں
  2. اگر آپ پہلے سے ہی شارٹ پوزیشن میں نہیں ہیں اور قیمت میں کمی کا کراس اوور ایس ایم اے سگنل ظاہر ہوتا ہے (بند < ایس ایم اے اور پچھلے بند > پچھلے ایس ایم اے) ، مختصر ہوجائیں
  3. اگر پہلے ہی 8 دن تک مختصر پوزیشن رکھی گئی ہے تو پوزیشن بند کر دیں
  4. اگر مختصر پوزیشن میں نہیں ہے اور قیمت کراس اوور ایس ایم اے سگنل دوبارہ ظاہر ہوتا ہے، اور آخری بندش سے کم از کم 8 دن کا فرق ہے، پھر سے مختصر ہوجائیں

اس منطق کے ذریعے، ہم مختصر جا سکتے ہیں جب اسٹاک کی قیمت حرکت پذیر اوسط لائن کو نمایاں طور پر نیچے کی طرف توڑتی ہے، اور وقت کی ایک مدت کے بعد نقصان کو کم کرتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. تصور سادہ اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے
  2. رجحان کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے کے لئے چلتی اوسط کے سگنل کا استعمال کریں
  3. واضح اندراج کے قوانین اور سٹاپ نقصان کے قوانین ہیں
  4. کچھ جھوٹے بریک آؤٹ سگنل فلٹر کر سکتے ہیں

دوسرے حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی کو سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے۔ اسی وقت ، یہ قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط لائنوں کے مشہور تکنیکی اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ جب قیمتیں چلتی اوسط سے گزرتی ہیں تو ، اس کا مطلب اکثر قلیل مدتی رجحانات میں الٹ پڑتا ہے۔ لہذا کچھ الٹ کے مواقع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اندراج کے قواعد اور 8 دن کا فکسڈ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی رسک مینجمنٹ کو واضح کرتا ہے۔ جھوٹے بریک آؤٹ کو بھی کسی حد تک فلٹر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ، یہ حکمت عملی آسان ، عملی اور آسان ہے۔

خطرے کا تجزیہ

تاہم، اس حکمت عملی کے کچھ خطرات ہیں:

  1. خود چلتی اوسط اعلی پسماندہ خصوصیات ہیں اور اس بات کا یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ ہر کراس اوور بالکل رجحان الٹ نقطہ ہے
  2. 8 دن کی ہولڈنگ کی مدت نسبتا مختصر ہے اور بڑی حرکتوں کو مسلسل پکڑنے کے قابل نہیں ہوسکتی ہے
  3. وہاں کوئی مزید تصدیق کے لئے بریک آؤٹ سگنل ہیں، اور کچھ جھوٹے بریک آؤٹ موجود ہو سکتے ہیں
  4. کوئی منافع لینے کے پوائنٹس منافع میں مقفل کرنے کے لئے مقرر کر رہے ہیں

خاص طور پر ، حرکت پذیر اوسط خود قیمتوں میں تاخیر کرتے ہیں ، لہذا ان کے سگنل عین مطابق وقت پر نہیں ہوسکتے ہیں۔ کچھ توڑ عارضی ہوسکتے ہیں اور حقیقت میں الٹ پوائنٹس کو پکڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، 8 دن کا انعقاد کا دورانیہ نسبتا short مختصر ہے۔ اسٹاک کے بڑے رجحانات میں ، اس طرح کی اسٹاپ نقصان کی ترتیبات مسلسل بڑی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے بہت جارحانہ ہوسکتی ہیں۔ اس سے مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی تعدد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

یہ حکمت عملی کراس اوور سگنل کا تعین کرنے کے لئے صرف قیمتوں اور چلتی اوسط کے مابین تعلقات پر انحصار کرتی ہے۔ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے کوئی اضافی تصدیق کے اشارے یا معیار تشکیل نہیں دیئے گئے ہیں۔ اس سے بعض حد تک وقت سے غلط بریک آؤٹ ہوتے ہیں۔

آخر میں ، منافع لینے کے کوئی پوائنٹس منافع میں مقفل نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح ، نقصانات کو روکنے سے پہلے منافع کو بھی کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

مندرجہ بالا خطرے کے تجزیے کی بنیاد پر، حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرنے کے لئے مزید تصدیق کے اشارے یا حالات مرتب کریں

    مثال کے طور پر ، دوسرے تکنیکی اشارے جیسے ایم اے سی ڈی اور کے ڈی کو تشکیل دیا جاسکتا ہے ، اور رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی صرف اس وقت کی جاسکتی ہے جب وہ بھی کچھ سگنل دکھاتے ہیں۔ یا تجارتی حجم میں اضافہ ایک معاون شرط کے طور پر تشکیل دیا جاسکتا ہے۔

  2. موافقت پذیر انتظار کی مدت ترتیب دیں

    مثال کے طور پر ، قیمت ایک خاص مقررہ طول و عرض سے تجاوز کرنے کے بعد ہی نقصان کو روکیں۔ یا جب دوسرے اشارے (جیسے ایم اے سی ڈی) سگنل دیتے ہیں تو نقصان کو روکیں۔

  3. سیٹ ٹریلنگ اسٹاپ منافع

    یعنی، منافع میں مقفل کرنے کے لئے قیمت ایک مخصوص فیصد بڑھ جاتا ہے کے بعد آہستہ آہستہ منافع لینے نقطہ منتقل.

  4. چلتی اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

    مختلف پیرامیٹر دن آزمائیں اور زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے ٹیسٹ کریں۔ دوہری حرکت پذیر اوسط سسٹم کو بھی تشکیل دیا جاسکتا ہے۔

ان اصلاحات کے ذریعے ، حکمت عملی کی سادگی اور تاثیر کو برقرار رکھتے ہوئے ، سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے اور جھوٹے بریک آؤٹ کے امکان کو کم کیا جاسکتا ہے۔ زیادہ کافی رجحان منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور خطرہ کنٹرول کی مضبوط صلاحیتوں کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ، بہتر حکمت عملی کی کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔

نتیجہ

چلتی اوسط ریورس کراس اوور حکمت عملی ایک بہت ہی آسان اور عملی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط کے مشہور تکنیکی اشارے کا استعمال کرتی ہے کہ آیا اسٹاک کی قیمتوں میں قلیل مدتی رجحان الٹ سگنل دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے فوائد میں آسانی سے سمجھنے ، لاگو کرنے میں آسان ، قابو پانے والے خطرات وغیرہ ہیں۔ کچھ اصلاح پذیر امور جیسے غلط بریک آؤٹ اور ہولڈنگ کی مدت بھی ہیں۔ تکنیکی اشارے یا پیرامیٹرز کو معقول حد تک تشکیل دے کر ، کارکردگی اور رسک کنٹرول کی صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کے ساتھ ہی حکمت عملی کی سادگی اور موزونیت کو برقرار رکھا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Reverse Crossover Strategy", overlay=true)

// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Track position entry and entry bar
var bool in_short_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na

// Entry condition: Close price crosses below the 45-day moving average to enter the short position
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] > ma[1])
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Exit condition: Close the short position after holding for 8 trading days
if (in_short_position and bar_index - entry_bar >= 8)
    in_short_position := false
    exit_bar := bar_index

// Re-entry condition: Wait for price to cross below the 45-day moving average again
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] < ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Execute short entry and exit
if (in_short_position)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (not in_short_position)
    strategy.close("Short")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں