Momentum Double Moving Average Trading Strategy
ChaoZhang
جائزہ
متحرک باہمی مساوی تجارت کی حکمت عملی ایک مختصر تجارت کی حکمت عملی ہے جو قیمت کی نقل و حرکت اور رجحان کے اشارے کو ایک ساتھ استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں متعدد اشارے جیسے اختتامی قیمت ، اوپننگ قیمت ، قیمت چینل ، اور فوری آر ایس آئی جیسے تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت میں خرابی یا اشارے کا اشارہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی طویل یا مختصر پوزیشن قائم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی شرط بھی رکھی گئی ہے ، جب نقصانات ایک خاص حد تک پہنچ جاتے ہیں تو ، پوزیشن کو برابر کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کے لیے مندرجہ ذیل چند اہم اشارے استعمال کیے جاتے ہیں:
قیمت چینل: پچھلے 30 K لائنوں کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگائیں ، اور چینل کی حد حاصل کریں۔ جب بند ہونے والی قیمت چینل کی درمیانی لائن سے زیادہ ہو تو اسے اچھال سمجھا جاتا ہے ، اور جب بند ہونے والی قیمت چینل کی درمیانی لائن سے کم ہو تو اسے گر سمجھا جاتا ہے۔
فاسٹ آر ایس آئی: 2 K لائنوں کے آر ایس آئی کی قیمت کا حساب لگائیں۔ آر ایس آئی 25 سے کم کو اوور سیل سمجھا جاتا ہے اور 75 سے زیادہ کو اوور خرید سمجھا جاتا ہے۔
سیانے لائن کا فیصلہ: آخری 2 K لائنوں کے عددی سائز کا حساب لگائیں۔ 2 سیانے لائنوں کو نیچے کی علامت سمجھا جاتا ہے ، اور 2 یوم لائنوں کو اوپر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی شرائط: جب نقصان ایک خاص تناسب تک پہنچ جاتا ہے تو نقصان کی صف بندی کو روکنا ہوگا۔
مذکورہ بالا متعدد فیصلے کے اشارے کے مطابق ، حکمت عملی ایک ہی وقت میں رجحانات ، حرکیات اور اوور بیئر اور اوور سیل کی صورتحال پر قابو پا سکتی ہے ، اور الٹ پوائنٹ پر تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے ، جو ایک عام شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
ایک ہی وقت میں ، متعدد اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں۔ ایک ہی اشارے میں غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ ہے ، مجموعہ کا استعمال ایک دوسرے کی توثیق کرسکتا ہے ، کچھ شور کو فلٹر کرسکتا ہے۔
تیز آر ایس آئی زیادہ حساس ہے اور ٹرننگ پوائنٹ کو وقت پر پکڑ سکتا ہے۔ عام آر ایس آئی آسانی سے پیچھے رہ جاتا ہے ، بہترین انٹری وقت سے محروم ہوجاتا ہے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو کئی بار جانچنے کے بعد بہتر بنایا گیا ہے ، جس سے اعلی استحکام حاصل کیا گیا ہے۔ مختلف اقسام اور وقت کے دورانیوں پر قابل اعتماد کارکردگی۔
خود کار طریقے سے نقصان کو روکنے کا طریقہ کار نقصان کو کنٹرول کرتا ہے۔ لامحدود طور پر اس کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا ہے ، اور توقع سے زیادہ نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
قیمت چینل پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دینے سے جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اگر چینل کا فاصلہ بہت چھوٹا ہے تو ، جھوٹی پیشرفت کا خطرہ ہے۔
ایک طرفہ پوزیشن رکھنے کا وقت بہت لمبا ہوسکتا ہے۔ جب رجحان بہت مضبوط ہوتا ہے تو ، پوزیشن رکھنے کا دورانیہ توقع سے زیادہ ہوتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی غلط ترتیب بھی نقصان کو بڑھا سکتی ہے۔ اس پیرامیٹر کو احتیاط سے ترتیب دیا جانا چاہئے ، بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہونا نقصان دہ ہے۔
مندرجہ بالا خطرات سے بچنے اور ان کو کم کرنے کے لئے ، راستے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں ، اور اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اصلاحات کی جا سکتی ہیں۔
مشین لرننگ الگورتھم کو شامل کریں اور پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنائیں۔ زیادہ ذہین اور لچکدار حکمت عملیوں کی تربیت کی جا سکتی ہے۔
مزید اعداد و شمار کے ذرائع جیسے نیوز فیڈ کی معلومات کے ساتھ ، تجارتی فیصلوں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے سگنل کی درستگی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ میکانزم تیار کریں ، جو مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق پوزیشنوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرے گا۔ اس سے خطرے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
مستقبل میں زیادہ سے زیادہ تجارت کے ساتھ، حکمت عملی کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لئے. اس سے زیادہ مطلق منافع حاصل ہوسکتا ہے.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی ذرائع کا استعمال کیا گیا ہے ، جیسے قیمتوں میں توڑ ، اشارے کے اشارے ، اور نقصان سے باہر نکلنا۔ اس نے ریٹرننگ اور ریئل اسٹاک کے عمل میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ، جس میں اعلی استحکام ہے۔ الگورتھم اور ڈیٹا ٹکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ، حکمت عملی میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے ، جس میں بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Price Channel Strategy v1.2", shorttitle = "Price Channel str 1.2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 100000, title = "capital, %")
uset = input(true, defval = true, title = "Use trend entry")
usect = input(true, defval = true, title = "Use counter-trend entry")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI strategy")
pch = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "Price Channel Period")
showcl = input(true, defval = true, title = "Price Channel")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//Price channel
lasthigh = highest(src, pch)
lastlow = lowest(src, pch)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
col = showcl ? blue : na
col2 = showcl ? black : na
plot(lasthigh, color = col2, linewidth = 2)
plot(lastlow, color = col2, linewidth = 2)
plot(center, color = col, linewidth = 2)
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
rbars = sma(bar, 2) == -1
gbars = sma(bar, 2) == 1
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Signals
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
up1 = rbars and close > center and uset
dn1 = gbars and close < center and uset
up2 = close <= lastlow and close < open and usect
dn2 = close >= lasthigh and close > open and usect
up3 = fastrsi < 25 and close > center and usersi
dn3 = fastrsi > 75 and close < center and usersi
exit = (((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
//Trading
if up1 or up2 or up3
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2 or dn3
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()