1. مربع
  2. فیشر ٹرانسفارم بیک ٹیسٹ کی حکمت عملی

فیشر ٹرانسفارم بیک ٹیسٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-04 13:43:05
ٹیگز:

img

جائزہ

فیشر ٹرانسفارمر بیک ٹیسٹ کی حکمت عملی قیمتوں کے ریورس پوائنٹس کی نشاندہی کرنے اور اس کے مطابق تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے قیمتوں کے فیشر ٹرانسفارمر کا حساب لگاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں کی تقسیم کے غیر گوسین خصوصیات کو ہٹانے کے لئے فیشر ٹرانسفارمر فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں پر عملدرآمد ہوتا ہے ، جس کے نتیجے میں ایک متوقع گوسین تقسیم کے ساتھ ایک معیاری اشارے ملتا ہے۔ یہ حکمت عملی فیشر ٹرانسفارمر منحنی خطوط کے جھکنے والے مقامات کی بنیاد پر قیمتوں میں ردوبدل کا تعین کرتی ہے اور طویل اور مختصر سگنل تیار کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد قدرتی قیمتوں کی تقسیم کے غیر گوسین خصوصیات کو ختم کرنے کے لئے فیشر ٹرانسفارمیشن فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں پر کارروائی کرنا ہے۔ فیشر ٹرانسفارمیشن فارمولہ یہ ہے:

y = 0.5 * ln((1+x) /(1-x))

یہاں ایکس پروسیس شدہ قیمت ہے ، جو سب سے پہلے سب سے زیادہ اور کم قیمتوں کو تلاش کرکے حاصل کی جاتی ہے ، جو سب سے حالیہ لمبائی کے ادوار میں سب سے زیادہ اور کم افعال کا استعمال کرتے ہوئے ، اور پھر مندرجہ ذیل طور پر معمول بناتے ہیں:

x = (قیمت - کم از کم) / ((زیادہ سے زیادہ - کم از کم) - 0.5

اس طرح سے عملدرآمد کی جانے والی قیمتیں گوسین تقسیم کے قریب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فیشر ٹرانسفارمیشن وکر حاصل کرنے کے لئے ایکس کو فیشر ٹرانسفارمیشن فارمولے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ فیشر ٹرانسفارمیشن وکر میں جھکاو کے مقامات قیمت کے سگنل کی الٹ ہیں۔

جب فشیر ٹرانسفارمیشن وکر مثبت سے منفی میں بدل جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ منفی سے مثبت میں بدل جاتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. فشیر ٹرانسفارمیشن قیمتوں سے غیر گوسین خصوصیات کو ہٹاتا ہے ، جس کے نتیجے میں زیادہ اچھی طرح سے برتاؤ ، معیاری قیمتیں اور کم جھوٹے سگنل ہوتے ہیں۔

  2. قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کو پکڑتا ہے، اوپر اور نیچے کی پیروی کرنے سے بچتا ہے

  3. ٹیوننگ ریورس حساسیت کے لئے لچکدار پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ

  4. اپنی مرضی کے مطابق سمت، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے

  5. سادہ منطق سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان

خطرے کا تجزیہ

  1. غلط پیرامیٹر کی ترتیبات موڑ کو یاد یا جھوٹے سگنل پیدا کر سکتے ہیں

  2. لائیو ٹریڈنگ میں سلائپنگ کامل سگنل کی عملدرآمد کو روک سکتا ہے

  3. قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران موڑ کی نشاندہی کرنا مشکل ہے

  4. لائیو ٹریڈنگ میں لاگو کرنا مشکل ہے جس میں واپسی کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے

حل:

  1. لمبائی کو ایڈجسٹ کرکے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

  2. بھرنے کو یقینی بنانے کے لئے مناسب طریقے سے داخلہ کے معیار کو نرم کریں

  3. دوسرے اشارے کو جوڑنے والے غلط سگنل کو فلٹر کریں

  4. قواعد پر سختی سے عمل کریں اور خطرات کا انتظام کریں

اصلاح کی ہدایات

  1. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے لمبائی پیرامیٹر کو بہتر بنائیں

  2. غلط سگنل سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کریں جیسے چلتی اوسط، اتار چڑھاؤ کے اشارے وغیرہ۔

  3. اسٹاپ نقصان کو کنٹرول نقصان میں شامل کریں فی تجارت

  4. مسلسل رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے دوبارہ داخلہ میکانزم شامل کریں

نتیجہ

فیشر ٹرانسفارمیشن بیک ٹیسٹ کی حکمت عملی غیر گوسین قیمت کی خصوصیات کو ہٹا کر قیمت کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ آسانی سے لاگو ہونے والی اوسط الٹ کی حکمت عملی ہے۔ اس کے فوائد موڑ پکڑنے کے لچکدار پیرامیٹرز میں ہیں جبکہ اس کی بنیادی کمزوری سخت اندراج کے قواعد کی ضرورت کے ساتھ براہ راست عمل درآمد کی مشکل ہے۔ عملی اطلاق کے ل this اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مختلف طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// 	Market prices do not have a Gaussian probability density function
// 	as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// 	But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// 	them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// 	index and applying the Fisher transform. Such a transformed output 
// 	creates the peak swings as relatively rare events.
// 	Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// 	The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// 	identify price reversals in a timely manner. 
//
//  For signal used zero. 
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 =   iff(nValue1 > .99,  .999,
	         iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
	   iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں