فشر ٹرانسفارم انڈیکیٹر بیک ٹیسٹنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
فشر ٹرانسفارمیشن اشارے کی واپسی کی حکمت عملی قیمت کے فشر ٹرانسفارمیشن کا حساب لگانے ، قیمت کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے ، اور اس کے مطابق تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں فشر ٹرانسفارمیشن فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں قیمتوں پر عملدرآمد کیا جاتا ہے ، قیمتوں کی غیر گاس تقسیم کی خصوصیات کو ہٹا دیا جاتا ہے ، اور اس طرح گاس تقسیم کے قریب قریب معیاری اشارے پیدا کیے جاتے ہیں۔ حکمت عملی فشر ٹرانسفارمیشن وکر کے الٹ پوائنٹس کی بنیاد پر قیمت کے الٹ کا فیصلہ کرتی ہے ، خریدنے اور فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز قیمتوں کے ساتھ فشر کی تبدیلی کے فارمولے کا استعمال کرنا ہے، قیمتوں کی قدرتی تقسیم کے غیر Gausthese علامات کو ہٹا دیں. فشر کی تبدیلی کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:
y = 0.5 * ln((1+x)/(1-x))
یہاں x قیمت ہے جس پر عمل کیا گیا ہے ، سب سے زیادہ اور کم سے کم قیمتوں کو حالیہ لمبائی کی مدت میں سب سے زیادہ اور کم سے کم قیمتوں کو تلاش کرنے کے لئے سب سے زیادہ اور کم سے کم فنکشن کا استعمال کیا گیا ہے ، اور اس کے بعد معیاری شکل دی گئی ہے ، جس کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:
x = (قیمت - کم از کم قیمت) / (قیمت - کم از کم قیمت) - 0.5
اس طرح کی قیمت تقریبا Gaussian ڈسٹری بیوشن کے مطابق ہے ۔ پھر اس کو فشر ٹرانسفارمیشن فارمولے میں شامل کیا جاتا ہے ، جس سے فشر ٹرانسفارمیشن وکر حاصل ہوتا ہے۔ فشر ٹرانسفارمیشن وکر کا موڑ نقطہ قیمت کی تبدیلی کا اشارہ ہے۔
جب فشر ٹرانسفارمیشن وکر مثبت سے منفی میں تبدیل ہوتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب منفی سے مثبت ہوتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
فیشر ٹرانسفارمیشن اشارے قیمتوں کی غیر گاس تقسیم کی خصوصیات کو ہٹاتا ہے ، قیمتوں کو زیادہ معیاری بناتا ہے اور جھوٹے اشاروں کو کم کرتا ہے
قیمتوں میں ردوبدل پر قابو پانے کے لیے، قیمتوں میں اضافے اور کمی سے بچنے کے لیے
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے لچکدار، ریورس حساسیت کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
اپنی مرضی کے مطابق سمت ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق
حکمت عملی کی منطق سادہ اور سمجھنے میں آسان ہے
خطرے کا تجزیہ
غلط پیرامیٹرز کی ترتیب قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کو یاد کر سکتی ہے یا غلط سگنل پیدا کر سکتی ہے
فکسڈ ڈسک پر اثر انداز ہونے کے لئے حساس ہے اور سگنل کو کامل طور پر انجام دینے میں ناکام ہوسکتا ہے
قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کے دوران ، فشر وکر کو تبدیل کرنے کا پتہ لگانا مشکل ہے
ریورس کے بعد دوبارہ داخل ہونے کی تصدیق کی ضرورت ہے، ڈسک پر کام کرنا مشکل ہے
حل:
لمبائی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
سگنلوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے داخلے کی شرائط میں مناسب نرمی
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر جعلی سگنل کو فلٹر کریں
پالیسی کے قواعد پر سختی سے عمل کریں اور خطرے پر قابو پالیں۔
اصلاح کی سمت
لمبائی پیرامیٹرز کے سائز کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
فلٹرنگ کے حالات کو بڑھانا تاکہ غلط سگنلوں سے بچایا جاسکے ، جیسے میڈین لائن ، اتار چڑھاؤ کے اشارے وغیرہ۔
نقصانات کو روکنے کے لئے مزید اقدامات
دوبارہ داخلے کے طریقہ کار میں شامل ہوں اور مسلسل رجحانات کا سراغ لگائیں
خلاصہ کریں۔
فیشر تبدیلی اشارے کی واپسی کی حکمت عملی قیمتوں کے غیر گوسٹر علامات کو ہٹا کر قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کو تلاش کرنے کے لئے ایک آسان قابل قدر حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں لچکدار ہے اور الٹ پوائنٹس کو پکڑنا آسان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ پر کام کرنا مشکل ہے اور داخلے کے قواعد پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ مستقبل میں اس حکمت عملی کو متعدد طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ یہ ریل اسٹیٹ ایپلی کیشنز کے لئے موزوں ہو۔
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// For signal used zero.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")