ڈائنامک موونگ ایوریج ٹریکنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں لیری ولیمز نے اپنے کتابچے میں طویل مدتی خفیہ قلیل مدتی تجارت کی حکمت عملی میں وضاحت کی ہے۔ اس حکمت عملی میں دو 3 مرحلے کی متحرک اوسط کا استعمال کیا گیا ہے ، ایک اعلی کی نمائندگی کرتا ہے ، اور دوسرا کم کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب قیمت 3 مرحلے کی کم سے کم متحرک اوسط سے کم ہوتی ہے تو ، ہمارے پاس ایک طویل پوزیشن کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب قیمت 3 مرحلے کی اونچائی سے اوپر ہوتی ہے تو اس تجارت کو بند کردیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق اعلی اور کم کے لئے 3 مرحلے کی حرکت پذیری اوسط کا حساب لگانا ہے۔ خاص طور پر ، یہ متحرک حمایت اور مزاحمت کی سطح پیدا کرنے کے لئے تازہ ترین 3 بار کی اونچائی اور کم کی انڈیکس متحرک اوسط کا حساب لگانے کے لئے ta.ema فنکشن کا استعمال کرتا ہے۔ جب قیمت کم اوسط سے نیچے آجاتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت گرنے کی حالت میں ہے ، لہذا ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ جب قیمت دوبارہ اونچائی کی اوسط سے اوپر آجاتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عروج کا رجحان ختم ہوچکا ہے۔ اس طرح ، حکمت عملی متحرک طور پر قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کو ٹریک کرسکتی ہے ، جس سے کم خرید و فروخت کا احساس ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کی سادگی اور متحرک ہے۔ روایتی دورانیے کے اعلی اور کم اوسط کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی مسلسل حساب کتاب کی مختصر مدت کی متحرک اوسط کا استعمال کرتی ہے ، جس سے قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کو زیادہ حساس اور بروقت انداز میں پکڑا جاسکتا ہے۔ اس سے یہ خرید و فروخت کے مقامات کو تیزی سے پہچان سکتا ہے ، جس سے مارکیٹ میں داخل اور باہر نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، کم حساب کتاب اس کا ایک اور فائدہ ہے ، جو تجارت میں تاخیر کو کم کرنے میں معاون ہے۔
خطرات اور حل
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ یہ اہم خبروں جیسے اچانک واقعات پر رد عمل میں سست ہے۔ چونکہ اس کی چلتی اوسط کی مدت مختصر ہے ، قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ آنے پر اس کو میڈین لائن کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے نقصان یا کھوئے ہوئے مواقع کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، زیادہ حساسیت بھی غلط تجارت کا سبب بن سکتی ہے۔ ان خطرات کو کم کرنے کے ل we ، ہم مناسب طریقے سے چلتی اوسط کی مدت کو بڑھا سکتے ہیں ، یا غلط سگنل سے بچنے کے لئے فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ کرسکتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے۔ پہلے ، ہم سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنانے کے لئے فلٹرنگ کے لئے دوسرے اشارے جیسے زلزلے کے اشارے کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ دوسرا ، ہم خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی منطق بھی شامل کرسکتے ہیں۔ دوسرا ، ہم متحرک اوسط پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی حالت کے مطابق بھی ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، رجحان کی منڈی میں لمبی مدت اور زلزلے کی منڈی میں مختصر مدت۔ اس کے علاوہ ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ اور مشین لرننگ کی شناخت کے ماڈل جیسے طریقوں کو حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر بہت آسان اور عملی ہے ، اعلی اور کم نقطہ کی مختصر مدت کی اوسط سے رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ متحرک ، کم حساب کتاب ، اعلی وقتی ہے ، جو بار بار تجارت کے لئے موزوں ہے۔ لیکن اس میں غیر متوقع واقعات کے ردعمل کی عدم حساسیت اور سگنل کی اعلی غلطی کی شرح کے ساتھ مسائل بھی ہیں۔ ان مسائل میں بہتری اور اصلاح کی سمت ہے ، اس حکمت عملی کی تاثیر کو پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، فلٹرنگ شرائط اور پیٹرن کی شناخت جیسے ذرائع کے ذریعہ مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(
"Larry Williams 3 Period EMAs strategy",
overlay=true,
calc_on_every_tick=true,
currency=currency.USD
)
// Time range for backtesting
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year", defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date", defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month", defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year", defval=2041, minval=1800, maxval=2100)
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// EMA
period = 3
emaH = ta.ema(high, period)
emaL = ta.ema(low, period)
// PLOT:
// Draw the EMA lines on the chart
plot(series=emaH, color=color.green, linewidth=2)
plot(series=emaL, color=color.red, linewidth=2)
// Conditions
if(inDateRange and close < emaL)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if(close > emaH)
strategy.close("Long", comment="Close Long")
// Uncomment to enable short entries
//if(inDateRange and close > emaH)
// strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
//if(close < emaL)
// strategy.close("Short", comment="Close Short")