ٹرٹل بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک قلیل مدتی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو بریک تھری پر مبنی ہے۔ یہ قلیل مدتی رجحانات پر منافع کو پکڑنے کے لئے بریک سگنل کی شناخت کے لئے اوسط اشارے اور اعلی قیمت / کم قیمت اشارے کا استعمال کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 20 دن کی بلند ترین قیمتوں کا استعمال بڑھتے ہوئے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور جب بند ہونے والی قیمت 20 دن کی بلند ترین قیمتوں کو توڑ دیتی ہے تو ، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ 10 دن کی کم قیمتوں کا استعمال گرنے والے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور جب بند ہونے والی قیمت 10 دن کی کم ترین قیمتوں سے نیچے آجاتی ہے تو ، اس میں کمی کردی جاتی ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اصول شامل ہیں:
- جب بند ہونے والی قیمت 20 ویں دن کی بلند ترین قیمت سے زیادہ ہو تو زیادہ اندراج کریں۔
- جب اختتامی قیمت 10 ویں دن کی کم ترین قیمت سے کم ہو تو ، دباؤ ڈالنا؛
- جب اختتامی قیمت 10 ویں دن کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہو تو ، کھلی کھلی پوزیشن؛
- جب اختتامی قیمت 10 ویں دن کی کم قیمت سے کم ہو تو ، زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کو برابر کریں۔
بندش کی قیمتوں کا موازنہ مختلف ادوار کی بلند ترین اور کم ترین قیمتوں کے ساتھ کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی نے مختصر لائنوں کے ادوار میں رجحان سازی کو توڑنے کے لئے شارٹ لائن آپریشنز کا آغاز کیا۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے میں آسانی ہے۔
- اس کے علاوہ ، اس میں ایک نئی حکمت عملی بھی شامل ہے جس کا مقصد مختصر مدت کے رجحانات کو بروقت پکڑنا ہے۔
- ایک ہی وقت میں ، کثیر سر اور خالی سر کے مواقع کا اندازہ لگائیں ، جس سے دو طرفہ تجارت ہوسکتی ہے۔
- مختلف پیرامیٹرز کی حد مقرر کریں ، جس سے پوزیشن کے وقت کو لچکدار انداز میں ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- بریک ٹریڈز کو آسانی سے بند کیا جاسکتا ہے اور اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافے اور سلائڈ پوائنٹ کے نقصانات کے لئے کثرت سے کثیر سر خالی سر سوئچنگ؛
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ بار بار یا تاخیر سے تجارت ہوسکتی ہے۔
خطرے پر قابو پانے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی جاسکتی ہے تاکہ انفرادی نقصان کو محدود کیا جاسکے ، اور تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹرز کی حد کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
1۔ غلطیوں سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے پر فلٹر شامل کریں۔
2۔ ایک متحرک انخلا کا طریقہ کار قائم کریں جس میں منافع کو روکنے کے نقصانات کا سراغ لگایا جائے۔
3۔ رجحانات کا اندازہ لگانے کے قواعد کو شامل کریں اور منفی تجارت سے گریز کریں۔
4 ۔ پیرامیٹرز کی حد کو بہتر بنائیں ، مختلف دورانیوں اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ عملی قلیل مدتی توڑنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ مختصر مدت میں رجحان سازی کے مواقع کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔ لیکن اس میں بندش اور اعلی تجارتی تعدد کا خطرہ بھی ہے۔ فلٹرز ، اسٹاپ نقصان ، اور پیرامیٹرز کی اصلاح جیسے ذرائع کو شامل کرکے ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی تاجروں کے لئے موزوں ہے جو مختصر لائن مواقع پر توجہ دیتے ہیں اور اعلی ہفتہ وار ٹرن آؤٹ کی تلاش میں ہیں۔
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("TurtleBC Strategy v2 V.Troussel", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true, pyramiding=0)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)
fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//Sortie pour le short
exitS=close>fastS[1]
enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Long", when = exitL1 and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
//le trigger de sortie est
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Short", when = exitS and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))