دو عنصر سائیکل ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-05 17:56:27
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل فیکٹر سائیکل ٹریڈنگ کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ تجارتی سگنل پیدا کرنے اور زیادہ منافع کے ل market مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے دو مختلف قسم کے تکنیکی اشارے کو جوڑتی ہے۔

اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مختلف عوامل کو جوڑ کر تجارتی مواقع تلاش کرسکتا ہے اور دوہری تصدیق سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناسکتی ہے اور غلط تجارتوں کے امکان کو کم کرسکتی ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی سائیکل ٹریڈنگ کا مکمل فائدہ اٹھاتی ہے ، یعنی بروقت اسٹاپ نقصان اور ریورس اوپننگ پوزیشنیں ، جو خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:

123 واپسی کی حکمت عملی یہ حکمت عملی اولف جینسن کی کتاب How I Tripped My Money in the Futures Market سے نکلی ہے۔ اس کا تجارتی منطق یہ ہے: جب اختتامی قیمت دو لگاتار دنوں کے لئے پچھلی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے ، اور 9 دن کی سست K لائن 50 سے کم ہے ، تو طویل ہوجائیں۔ جب اختتامی قیمت دو لگاتار دنوں کے لئے پچھلی اختتامی قیمت سے کم ہے ، اور 9 دن کی تیز K لائن 50 سے زیادہ ہے ، تو مختصر ہوجائیں۔
سپورٹ / مزاحمت کی نظرثانی کی حکمت عملی
یہ حکمت عملی اشارے پیدا کرتی ہے کہ آیا قیمتیں کلیدی معاونت یا مزاحمت کی سطح کو توڑتی ہیں۔ جب قیمت پچھلے تجارتی دن کی سب سے زیادہ قیمت کو توڑتی ہے تو ، یہ ایک تیزی کا اشارہ دیتی ہے۔ جب قیمت پچھلے تجارتی دن کی سب سے کم قیمت سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، یہ ایک bearish سگنل کی نشاندہی کرتی ہے۔

مذکورہ بالا دو حکمت عملیوں کے اشاروں کو جوڑ کر ، جب دونوں سگنل مستقل ہوں تو پوزیشنیں کھولیں ، دوسری صورت میں کھلی پوزیشنیں۔ جب مارکیٹ میں تبدیلی آتی ہے تو نقصانات کو روکنے اور بروقت طریقے سے تجارت کو تبدیل کرنے کے لئے ایک ریورس اوپننگ موڈ بھی مرتب کیا جاتا ہے ، تاکہ فنڈز کا چکروتی آپریشن حاصل کیا جاسکے۔

فوائد کا تجزیہ

اس دو فاکٹر سائیکل ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

ملٹی فیکٹر ڈیزائن سگنل کی اعلی وشوسنییتا کو یقینی بناتا ہے۔ 123 الٹ کرنے کی حکمت عملی اور سپورٹ / مزاحمت کی حکمت عملی ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے اور غلط سگنل کو کم کرسکتی ہے۔
سائیکلنگ میکانزم حکمت عملی کو مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے اور یکطرفہ نقصانات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل بناتا ہے۔
نو روزہ اسٹوکاسٹکس اشارے کا استعمال مارکیٹ کے شور کو فلٹر کر سکتا ہے اور واضح سگنل بنا سکتا ہے۔
یہ سنگل فیکٹر حکمت عملیوں کے مقابلے میں کم خطرہ ہے اور اس میں کم ڈراؤنڈ ہیں۔ متعدد عوامل حکمت عملی پر غیر معقول اتار چڑھاؤ کے اثرات کو روکنے کے لئے ایک مشترکہ قوت تشکیل دے سکتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں:

سائیڈ ویز مارکیٹوں میں رجحانات کو اچھی طرح سے پکڑنا مشکل ہے ، اور بار بار اسٹاپ نقصانات اور ریورس اوپننگ سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ اسٹاپ نقصان کی لائنوں کی مناسب توسیع سے اس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔
اسٹوکاسٹکس کی پیرامیٹر کی ترتیبات سگنل کے معیار کو متاثر کریں گی۔ ناقص پیرامیٹرز سگنل کی غلط جگہ اور معیار میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو بار بار جانچنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
اگرچہ دو فاکٹر ڈیزائن سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے ، لیکن اس سے حکمت عملی پر مارکیٹ شور کا اثر بھی بڑھتا ہے۔ اس سے ہمیں حکمت عملیوں کی تعمیر اور تصدیق کرتے وقت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

ہم مندرجہ ذیل پہلوؤں سے اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں:

مارکیٹ شور کو ختم کرنے کے لئے بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف سائیکل کی لمبائی کے ٹیسٹ اسٹوکاسٹکس
ضمنی بازاروں کو فلٹر کرنے اور واضح رجحانات میں صرف کھلی پوزیشنوں کو فلٹر کرنے کے لئے ایک رجحان فلٹر شامل کریں
مؤثر سٹاپ نقصان کو یقینی بناتے ہوئے ٹرانزیکشن کی لاگت کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی لائن کی ترتیب الگورتھم کو بہتر بنائیں
واضح ٹریڈنگ سگنل اور زیادہ مستحکم حکمت عملی کے ساتھ عوامل کے مختلف مجموعے تلاش کرنے کے لئے عوامل کے مختلف مجموعے کی جانچ کریں

خلاصہ

ڈبل فیکٹر ڈیزائن کے ذریعے ، اس حکمت عملی نے اعلی سگنل کوالٹی اور رسک ایڈجسٹ ریٹرن حاصل کیے ہیں۔ اسی وقت ، سائیکل ٹریڈنگ کے استعمال سے یکطرفہ مارکیٹ میں نقصانات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی نے خطرے اور واپسی کے مابین ایک اچھا توازن قائم کیا ہے۔ بہتر حکمت عملی کی کارکردگی کو حاصل کرنے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح ، رسک کنٹرول کی ترتیبات وغیرہ پر مزید گہری تحقیق کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Cueing Off Support And Resistance Levels, by Thom Hartle 
// modified by HPotter for trade signals.
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

COSRL(SigVal) =>
    pos = 0.0
    xLow = low
    xHigh = high
    xHighD = security(syminfo.tickerid,"W", high[1])
    xLowD  = security(syminfo.tickerid,"W", low[1])
    sigpre1 = iff(xHigh <= xLowD, -1,
                 iff(xLow >= xHighD, 1, nz(pos[1], 0))) 
    sigpre2 = iff( xHigh <= xHighD, -1,
                 iff(xLow >= xLowD, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos := SigVal ? sigpre1 : sigpre2
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Cueing Off Support And Resistance Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SigVal = input(true, title="To Line \ From Line")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCOSRL = COSRL(SigVal)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCOSRL == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCOSRL == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں