تجارتی حکمت عملی کے بعد ٹرپل موونگ ایوریج ٹرینڈ
ChaoZhang
جائزہ
ٹرپل منتقل اوسط چلتی تجارت کی حکمت عملی تین مختلف ادوار کی متحرک اوسط کا حساب لگانے کے ذریعے ، مارکیٹ کے رجحان اور خرید و فروخت کے وقت کا فیصلہ کرتی ہے۔ حکمت عملی پہلے تیز ، سست اور رجحان کی لائن کی تین حرکت پذیر اوسط کا حساب لگاتی ہے ، اور پھر فوری اور سست لائنوں کے سنہری کراس اور ڈیڈ لاک سگنل کے ساتھ مل کر ، مخصوص خرید و فروخت کے وقت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی میں رجحان کی لائنیں متعارف کروائی گئیں تاکہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا فیصلہ کیا جاسکے۔ صرف رجحان کی لائنوں کا فیصلہ کرتے وقت خریدیں اور نیچے کی طرف رجحان کے وقت فروخت کریں ، تاکہ مخالف سمت سے تجارت سے بچ سکیں۔
حکمت عملی کا اصول
تینوں حرکت پذیر اوسط کے ساتھ چلنے والی ٹریڈنگ حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے کہ تینوں حرکت پذیر اوسط کے اشارے ، تیز ، آہستہ اور رجحان کی لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے خرید و فروخت کا وقت طے کریں۔ پہلے ، حکمت عملی نے الگ الگ سائیکل پیرامیٹرز مرتب کیے ، تین مختلف ادوار کی حرکت پذیر اوسط کا حساب لگایا۔ پھر ، فوری اور سست لائنوں کے کراس رشتہ سے خرید و فروخت کے سگنل کا تعین کیا گیا۔ خاص طور پر ، جب تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرتے وقت خرید سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب تیز لائن کے نیچے سست لائن کو عبور کرتے وقت فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ کلاسیکی دوہری حرکت پذیر اوسط ٹریڈنگ حکمت عملی کا سگنل فیصلہ کرنے والا طریقہ کار ہے۔
اس کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو بہتر بنایا گیا ہے ، جس میں مارکیٹ کے رجحان کا فیصلہ کرنے کا ایک جزو شامل کیا گیا ہے۔ مارکیٹ کے مجموعی رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے تیسری مدت کی طویل تر رجحان لائن متعارف کروائی گئی ہے۔ صرف اس وقت تجارت کریں جب تیزی سے رجحان کا فیصلہ کیا جائے ، اور صرف اس وقت تجارت کریں جب تیزی سے رجحان کا فیصلہ کیا جائے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی سادہ ڈبل منتقل اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے میں اضافہ ، منفی تجارت سے بچنے کے لئے موثر ، نقصان دہ تجارت کا ایک حصہ فلٹر کرنے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے۔
ایک سے زیادہ منتقل اوسط کے مجموعے کا استعمال ، سگنل کی وشوسنییتا اور جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے.
سائیکل پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کے قواعد واضح اور سمجھنے میں آسان ہیں۔ مشین لرننگ جیسے پیچیدہ حکمت عملیوں کے مقابلے میں اس پر عمل درآمد کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔
اشارے اور حکمت عملی دونوں عام ہیں ، زیادہ تر تجارت کی مقدار کے لئے استعمال ہوتے ہیں ، طویل عرصے سے جانچ پڑتال کے بعد ، نظریاتی بنیاد پر اعلی وشوسنییتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ یہ ایک سادہ دو طرفہ حکمت عملی کے مقابلے میں بہتر ہے، لیکن اس حکمت عملی میں کچھ خطرات موجود ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
تین اوسط لائنیں حکمت عملی کی پیچیدگی میں اضافہ کرتی ہیں ، کثیر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اور اس کے نتیجے میں خراب کارکردگی کا خطرہ ہوتا ہے۔
اوسط لکیری اشارے خود زیادہ تاخیر کا شکار ہیں ، شناخت کے سگنل غیر واضح یا سگنل تاخیر کی صورت میں ہوسکتا ہے۔
رجحانات کا فیصلہ کرنے کی بنیاد بہت زیادہ ذہنی ہے ، اور اس میں غلطی کا خطرہ ہے ، لہذا اس سے مکمل طور پر منفی تجارت سے گریز نہیں کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجی ڈیفالٹ مکمل پوزیشن ٹریڈنگ ، فنڈ مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے ناقص طریقہ کار کے مسائل۔
خالص قواعد پر مبنی حکمت عملی ، مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں اور ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز کو حقیقی وقت میں ٹریک کرنے کی اہلیت نہیں ہے ، اور اس کی عدم استحکام خراب ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کے ل strict ، تجارتی خطرات کو کم کرنے کے ل strictly ، سخت جانچ پڑتال کی توثیق ، پیرامیٹرز کی مکمل اصلاح ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار ، فنڈ مینجمنٹ ماڈیول ، اور متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز کو مشین لرننگ ماڈل کے ساتھ مل کر بہتر اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کافی گنجائش موجود ہے ، جس میں مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔
اضافی روکنے کا طریقہ کار۔ آپ کو ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے متحرک روکنے یا طول و عرض کو روکنے کے لئے مقرر کیا جاسکتا ہے۔
ایک پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول متعارف کرایا گیا ہے۔ آپ پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر انخلا ، فنڈز کے استعمال کی شرح اور دیگر اشارے کے مطابق ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، جس سے خطرہ کم ہوجائے گا۔
ایک سے زیادہ ٹائم فریم کے ساتھ۔ حکمت عملی کے اثرات کو متعدد مختلف دورانیوں ((دن کی لکیر ، 60 منٹ وغیرہ) کے تحت جانچنے کے لئے ، مزید وقت کی جہتوں کے ساتھ۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور ensemble کے ماڈل. آپ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ گرڈ تلاش، جینیاتی الگورتھم وغیرہ. آپ کو ایک سے زیادہ ماڈل کو تربیت دے سکتے ہیں، ان کے تجارتی سگنل کے ساتھ.
مشین لرننگ پر مبنی متحرک شیڈولنگ۔ ماڈل کو خودکار طور پر بہتر بنانے اور شیڈولنگ کے لئے Reinforcement Learning جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں۔
مزید اشارے اور فلٹرنگ قواعد کے ساتھ مل کر۔ جیسے کہ حجم ، قیمت کے فرق ، اتار چڑھاؤ کی شرح جیسے اشارے متعارف کرانے کے لئے اسٹاک کو فلٹر کرنے کے لئے ، گمراہ کن سگنل کو کم کریں۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کے مطابق ، اس طرح کی ایک بہتر حرکت پذیر اوسط کراسنگ حکمت عملی تاجروں کو تجارت کرنے کی ہدایت کرتی ہے تاکہ وہ مارکیٹ کے مجموعی رجحانات کے مطابق تجارت کرسکیں ، تاکہ اس سے متضاد تجارت سے بچا جاسکے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک سادہ ڈبل حرکت پذیر اوسط کراسنگ حکمت عملی کے مقابلے میں خطرے سے متعلق ایڈجسٹ ریٹرن کو بہتر بنانے کی امید رکھتی ہے۔ تاہم ، پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے ، مشین لرننگ کی موافقت وغیرہ کے ذریعہ اسے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Improved Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
// Define input variables
fast_length = input(9, title="Fast MA Length")
slow_length = input(21, title="Slow MA Length")
trend_length = input(50, title="Trend MA Length")
src = close
// Calculate moving averages
fast_ma = ta.sma(src, fast_length)
slow_ma = ta.sma(src, slow_length)
trend_ma = ta.sma(src, trend_length)
// Plot moving averages on the chart
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
plot(trend_ma, color=color.green, title="Trend MA")
// Define trend direction
is_uptrend = ta.crossover(slow_ma, trend_ma)
is_downtrend = ta.crossunder(slow_ma, trend_ma)
// Define buy and sell conditions
buy_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and is_uptrend
sell_condition = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma) and is_downtrend
// Execute trades based on conditions
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.close("Buy")
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buy_condition)
strategy.close("Sell")