مومنٹم پرائس چینل میں داخلے اور باہر نکلنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی قیمت چینل اشارے پر مبنی ہے ، جس میں متحرک پیرامیٹرز کا تعین کیا گیا ہے ، جس میں مختلف ادوار کی اعلی ترین قیمتوں اور کم ترین قیمتوں کی اوسط قیمتوں کا حساب کتاب کرکے قیمت چینل کی وسط لائن تشکیل دی گئی ہے۔ اس کے لئے ، لمبی اور مختصر لائنوں کا تعین کریں۔ جب قیمت لمبی لائن کو توڑتی ہے تو ، زیادہ کام کریں اور جب قیمت مختصر لائن کو توڑتی ہے تو ، خالی ہوجائیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں قیمت چینل کے اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے جو مختلف ادوار میں سب سے زیادہ قیمت اور کم قیمت کی اوسط قیمت کا حساب لگاتا ہے ، جس سے قیمت چینل کی درمیانی لائن تشکیل دی جاتی ہے۔ درمیانی لائن کو بیس لائن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، شفٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ لمبی اور مختصر لائنیں مرتب کی گئیں۔ خاص طور پر ، لمبی لائن کا حساب لگانے کا فارمولا ہے: درمیانی لائن + ((درمیانی لائن × لمبی لائن پیرامیٹرز٪) ؛ مختصر لائن کا حساب لگانے کا فارمولا ہے: درمیانی لائن + ((درمیانی لائن × مختصر لائن پیرامیٹرز٪) ۔
جب قیمت لمبی لائن سے کم ہو تو ، محدود قیمت کے واحد کے ساتھ کثیر آرڈر کھولیں؛ جب قیمت مختصر لائن سے زیادہ ہو تو ، محدود قیمت کے واحد کے ساتھ خالی آرڈر کھولیں۔ کثیر خالی آرڈر کا نقصان روکنے کا طریقہ قیمت کی واپسی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- قیمت چینل اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمت کے رجحانات اور اہم معاون مزاحمت کی سطح کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں۔
- توڑنے کے ریکارڈ کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشن کھولنے سے جعلی توڑنے سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کا طریقہ براہ راست قیمت چینل کی وسط لائن کے معیار کے مطابق ہے ، تاکہ قیمتوں کے اسٹاپ نقصانات کے نتیجے میں ہونے والے زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچا جاسکے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- قیمت چینل پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے مثبت رجحانات کو یاد کیا جاسکتا ہے یا بہت زیادہ جعلی بریک پیدا ہوسکتے ہیں۔
- اسٹور کھولنے کے طریقہ کار کو توڑنے کے لئے کچھ حد تک لاگت آئے گی.
- قیمتوں میں تیزی سے کمی کے دوران ، نقصان کو روکنے کے لئے وقت کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کو آپٹمائزڈ پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان کی فہرست ، یا دیگر اشارے کے ساتھ مل کر ان خطرات کو کم کرنا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- قیمت چینل کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین مجموعہ تلاش کریں۔
- مختلف پوزیشن کھولنے کے طریقوں کی کوشش کریں ، جیسے K لائن شکل ، اشارے کے زیادہ خالی سگنل وغیرہ۔
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب میں اضافہ کریں تاکہ قیمتوں میں تیزی سے واپسی سے ہونے والے نقصانات کو روکا جاسکے۔
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اس کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی قیمت چینل اشارے پر مبنی ڈیزائن آئیڈیاز پر مبنی ہے ، توڑ پھوڑ کی پوزیشن کا استعمال خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔ تاہم ، پیرامیٹرز کی اصلاح کے لئے زیادہ جگہ موجود ہے ، نقصان کی روک تھام کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لئے مسائل ہیں۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں کچھ عملی قدر ہے ، جو مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's PCMA Strategy v1.0", shorttitle = "PCMA 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, title = "Length")
shortlevel = input(10.0, title = "Short line (red)")
longlevel = input(-5.0, title = "Long line (lime)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Price Channel
h = highest(high, per)
l = lowest(low, per)
c = (h + l) / 2
ll = c + ((c / 100) * longlevel)
sl = c + ((c / 100) * shortlevel)
//Lines
shortcolor = needshort ? red : na
longcolor = needlong ? lime : na
plot(sl, linewidth = 2, color = shortcolor, title = "Short line")
plot(c, linewidth = 2, color = blue, title = "SMA line")
plot(ll, linewidth = 2, color = longcolor, title = "Long line")
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[per])) and size == 0 and needlong
strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = ll, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[per])) and size == 0 and needshort
strategy.entry("S", strategy.short, lot, limit = sl, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[per])) and size > 0
strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = c, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[per])) and size < 0
strategy.entry("Close", strategy.long, 0, limit = c, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()