حکمت عملی کے بعد اوسط کراس اوور رجحان کو منتقل کرنا
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ایک حرکت پذیر اوسط کے کراس پر مبنی ہے۔ یہ دو مختلف ادوار کی ایک اشاریہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتا ہے۔ جب طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کو مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط پر عبور کرتے وقت زیادہ کام کیا جاتا ہے ، اور جب طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کو مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط کے نیچے عبور کرتے وقت خالی ہوجاتا ہے ، تو یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 20 اور 50 دوروں کی دو حرکت پذیر اوسط استعمال کی جاتی ہیں۔ پہلے ، ان دو حرکت پذیر اوسطوں کا حساب لگائیں ، اور پھر ان کے کراسنگ پوائنٹس کو بطور تجارتی سگنل تلاش کریں۔ جب 20 دوروں کی حرکت پذیر اوسط 50 دوروں کی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب 20 دوروں کی حرکت پذیر اوسط 50 دوروں کی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ، اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے دو حرکت پذیر اوسطوں کے کراسنگ کی پیروی کریں۔
ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے بعد ، حکمت عملی ایک مقررہ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ نقصان کی حد کے مطابق آرڈر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ، خریدنے کے بعد 0.4٪ اسٹاپ اور 0.7٪ اسٹاپ قائم کیا جاتا ہے۔ فروخت کے بعد 0.4٪ اسٹاپ اور 0.7٪ اسٹاپ قائم کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حد قائم کرکے ، ایک ہی تجارت کے خطرات اور منافع کو کنٹرول کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- آپریٹنگ منطق سادہ اور واضح ہے، آسانی سے سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے
- مارکیٹ کے رجحانات کے موڑ کو قابل اعتماد طریقے سے پکڑنا
- اسٹاپ نقصان کی روک تھام کے ساتھ ، ایک ہی تجارت کے خطرے کو اچھی طرح سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- جب مارکیٹ میں کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو اس سے زیادہ غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں
- مارکیٹ میں موجود شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے میں ناکامی، آسانی سے پھنس جانے کا خطرہ
- تمام اقسام کے لئے مقرر سٹاپ نقصان کی حد کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
ردعمل:
- حرکت پذیری اوسط کی مدت کو بہتر بنائیں ، غلط سگنل کو فلٹر کریں
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ
- ٹیسٹ اور سٹاپ نقصان کو روکنے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے متحرک اوسط کی مدت کو بہتر بنائیں
- ٹرانزیکشن میں اضافے جیسے اشارے کو فلٹر کرنے کا اشارہ
- مخصوص قسم پر ٹیسٹ اور نقصان کی روک تھام کی حد کو بہتر بنانا
- ایک متحرک سٹاپ نقصان سٹاپ میں ایک مقررہ سٹاپ نقصان سٹاپ تبدیل کریں
- مشین لرننگ جیسے الگورتھم کو شامل کریں اور خود کار طریقے سے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ اور موثر ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس میں مارکیٹ کے رجحانات کی تبدیلی کا اندازہ لگانے کے لئے متحرک اوسط کا استعمال کیا گیا ہے اور اس میں اسٹاپ نقصان کا خطرہ کنٹرول کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جن کی رجحانات کا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیرامیٹرز اور ماڈل کو مزید بہتر بنانے کے ذریعہ حکمت عملی کا بہتر اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔
]
/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danielfepardo
//@version=5
strategy("QUANT", overlay=true)
lenght1 = input(20)
lenght2 = input(50)
ema1 = ta.ema(close, lenght1)
ema2 = ta.ema(close, lenght2)
plot(ema1, color=color.black)
plot(ema2, color=color.red)
long = ta.crossover(ema1, ema2)
SL = 0.004
TP = 0.007
if long == true
strategy.entry("Compra Call", strategy.long)
longstop=strategy.position_avg_price*(1-SL)
longprofit=strategy.position_avg_price*(1+TP)
strategy.exit("Venta Call", stop=longstop, limit=longprofit)
short = ta.crossover(ema2, ema1)
if short == true
strategy.entry("Compra Put", strategy.short)
shortstop=strategy.position_avg_price*(1+SL)
shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-TP)
strategy.exit("Venta Put", stop=shortstop, limit=shortprofit)