رجحان ATR افقی بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
شہد کی مکھی کا رجحان اے ٹی آر افقی توڑنے کی حکمت عملی ایک وسط شارٹ لائن توڑنے والی حکمت عملی ہے جو اے ٹی آر اشارے اور برن بینڈ پر مبنی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس میں اسٹاک کی قیمتوں میں ایک خاص چوڑائی کے اوپر اور نیچے اے ٹی آر چینل کے اندر رجحان کی تبدیلی کی نگرانی کی جاتی ہے ، اور جب یہ نیچے کی طرف جاتا ہے یا ٹریک پر جاتا ہے تو ، رجحان کے فلٹر کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے تین اہم حصے ہیں:
اے ٹی آر چینل: اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگائیں اور اس حد کے اوپر اور نیچے چینل بنائیں۔ چینل کی چوڑائی اے ٹی آر لوک بیک پیریڈ اور اے ٹی آر ڈویزر فیکٹر کے ذریعہ کنٹرول ہے۔
شہد کی مکھی کی لکیر: اسٹاک کی قیمت کی مرکزی لائن کو بیس لائن کے طور پر استعمال کریں۔ مرکزی لائن کا حساب کتاب اس طرح کیا جاتا ہے: کل کی اونچائی اور کم پیداوار کی اوسط۔
رجحان فلٹرنگ: قیمتوں کے رجحانات کا حساب لگانے کے لئے فاصلے سے چلنے والے اشارے کا استعمال کریں ، اور سگنل کی مدت مقرر کریں ، جب pricesig ‘>’: pricesig[3] جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے[3] وقت کے لئے رجحان نیچے
مخصوص ٹریڈنگ سگنل جنریشن کی منطق یہ ہے:
ملٹی ہیڈ سگنل: pricesig > pricesig[3] اور قیمتوں میں کمی کے دوران زیادہ کام کرنا؛
خالی سر سگنل: pricesig < pricesig[3] اور قیمتوں پر چلنے کے دوران خالی جگہ؛
دوسری صورتوں میں کوئی معاہدہ نہیں۔
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
مکھیوں کے رجحانات میں ATR کو توڑنے کی حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
اے ٹی آر انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگانا ، جو مارکیٹ میں تبدیلی کو متحرک طور پر پکڑ سکتا ہے۔
مرکزی لائن کے ساتھ اسٹاک کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لئے اور ایک کوریج توڑنے والے ٹرانزیکشن پوائنٹ قائم کرنے کے لئے، اعلی اور کم سے بچنے سے بچنے کے لئے؛
رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ، مخالف تجارت سے بچنے اور جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے ، غیر متغیر حرکت پذیری کے اشارے سے دور ہوں۔
اسٹاپ نقصان کی شرائط کا تعین جو ایک ہی خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔
حکمت عملی پیرامیٹرز کو لچکدار اور ایڈجسٹ کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے تاکہ آپ کو چینل کی چوڑائی ، اے ٹی آر سائیکل اور دیگر عوامل کو بہتر بنانے کی حکمت عملی حاصل ہوسکے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
چین میں مختصر لائن کے کاروبار میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور اس میں نسبتاً زیادہ خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے احتیاط سے فنڈز کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔
اسٹاک کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاو کے دوران ، اے ٹی آر چینل کی حد کا حساب کتاب غلط ہوسکتا ہے ، جس سے غلط تجارت کا خطرہ ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ، غیر جانبدار حرکت پذیری اشارے رجحان کی تشخیص میں غلطی کر سکتے ہیں، جس سے ٹریڈنگ سگنل کی درستگی متاثر ہوتی ہے.
مندرجہ بالا خطرات کے لئے ، اے ٹی آر چینل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرکے ، رجحان فلٹرنگ سگنل کی مدت میں اضافہ کرکے اصلاح اور بہتری لائی جاسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اے ٹی آر چینل کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کریں ، پیرامیٹرز کو کم کریں یا بڑھائیںatrDivisor، چینل کی حد کو کم کریں یا بڑھا دیں。
اے ٹی آر لوک بیک سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، حالیہ اتار چڑھاؤ کے لئے چینل کی حساسیت کو تبدیل کریں۔
ٹرینڈ سگنل سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، فلوٹینٹ ٹرینڈ فیصلے کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ملٹی فیکٹر توثیق ، ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔
اسٹاپ نقصان کے الگورتھم کو بہتر بنانا ، خطرے کے کنٹرول کو بہتر بنانا
خلاصہ کریں۔
شہد کی مکھی کا رجحان اے ٹی آر توڑنے کی حکمت عملی اسٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی حد کے تجزیہ اور رجحان کا فیصلہ کرنے والے اشارے کو مربوط کرتی ہے ، مارکیٹ کے گرم مقامات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ تجارت کے خطرے پر قابو پانے کے لئے ، یہ ایک انتہائی لچکدار ، لچکدار اور قابل اطلاق مقدار کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ اور سگنل کی اصلاح کے ذریعہ مستقل طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس میں استعمال کے وسیع امکانات ہیں۔
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy - Bobo PATR Swing", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)
// === STRATEGY RELATED INPUTS AND LOGIC ===
PivottimeFrame = input(title="Pivot Timeframe", defval="D")
ATRSDtimeFrame = input(title="ATR Band Timeframe (Lower timeframe = wider bands)", defval="D")
len = input(title="ATR lookback (Lower = bands more responsive to recent price action)", defval=13)
myatr = atr(len)
dailyatr = request.security(syminfo.tickerid, ATRSDtimeFrame, myatr[1])
atrdiv = input(title="ATR divisor (Lower = wider bands)", type=float, defval=2)
pivot0 = (high[1] + low[1] + close[1]) / 3
pivot = request.security(syminfo.tickerid, PivottimeFrame, pivot0)
upperband1 = (dailyatr / atrdiv) + pivot
lowerband1 = pivot - (dailyatr / atrdiv)
middleband = pivot
// == TREND CALC ===
i1=input(2, "Momentum Period", minval=1) //Keep at 2 usually
i2=input(20, "Slow Period", minval=1)
i3=input(5, "Fast Period", minval=1)
i4=input(3, "Smoothing Period", minval=1)
i5=input(4, "Signal Period", minval=1)
i6=input(50, "Extreme Value", minval=1)
hiDif = high - high[1]
loDif = low[1] - low
uDM = hiDif > loDif and hiDif > 0 ? hiDif : 0
dDM = loDif > hiDif and loDif > 0 ? loDif : 0
ATR = rma(tr(true), i1)
DIu = 100 * rma(uDM, i1) / ATR
DId = 100 * rma(dDM, i1) / ATR
HLM2 = DIu - DId
DTI = (100 * ema(ema(ema(HLM2, i2), i3), i4)) / ema(ema(ema(abs(HLM2), i2), i3), i4)
signal = ema(DTI, i5)
// === RISK MANAGEMENT INPUTS ===
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit (In Market MinTick Value)", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 100, title = "Stop Loss (In Market MinTick Value)", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong = (((low<=lowerband1) and (close >lowerband1)) or ((open <= lowerband1) and (close > lowerband1))) and (strategy.opentrades <1) and (atr(3) > atr(50)) and (signal>signal[3])
exitLong = (high > middleband)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong)
strategy.close(id = "Long", when = exitLong)
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort = (((high>=upperband1) and (close < upperband1)) or ((open >= upperband1) and (close < upperband1))) and (strategy.opentrades <1) and (atr(3) > atr(50)) and (signal<signal[3])
exitShort = (low < middleband)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort)
strategy.close(id = "Short", when = exitShort)
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss)
// === CHART OVERLAY ===
plot(upperband1, color=#C10C00, linewidth=3)
plot(lowerband1, color=#23E019, linewidth=3)
plot(middleband, color=#00E2E2, linewidth=3)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)