1. مربع
  2. ہنی ٹرینڈ اے ٹی آر بریک آؤٹ حکمت عملی

ہنی ٹرینڈ اے ٹی آر بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-06 18:03:38
ٹیگز:

img

جائزہ

ہنی ٹرینڈ اے ٹی آر بریکآؤٹ حکمت عملی تجارتی سگنل تیار کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے اور بولنگر بینڈ پر مبنی ایک درمیانی مدتی بریکآؤٹ حکمت عملی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اوپری اور نچلے اے ٹی آر چینلز کی ایک خاص چوڑائی کے اندر اسٹاک کی قیمتوں میں رجحان کی تبدیلیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ جب قیمتیں نچلی یا اوپری ریل سے گزرتی ہیں تو ، رجحان فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، یہ تجارتی فیصلے کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اسٹریٹیجی میں تین اہم حصے شامل ہیں:

  1. اے ٹی آر چینل: اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگائیں اور اس حد کے اندر ایک چینل اوپر اور نیچے بنائیں۔ چینل کی چوڑائی کو اے ٹی آر لوک بیک مدت اور اے ٹی آر ڈیوائزر فیکٹر کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔

  2. مکھی لائن: اسٹاک کی قیمتوں کی درمیانی لائن کو بیس لائن کے طور پر لیں۔ درمیانی لائن کا حساب لگانے کا طریقہ یہ ہے: کل کی اعلی ، کم اور بند قیمتوں کی اوسط قیمت۔

  3. رجحان فلٹرنگ: ڈی ایم آئی اشارے کے ذریعے قیمت کے رجحان کا حساب لگائیں اور سگنل سائیکل مرتب کریں۔ جب قیمتیں >: قیمتیں [3] ، رجحان اوپر ہے۔ جب قیمتیں < قیمتیں [3] ، رجحان نیچے ہے۔

ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے مخصوص منطق یہ ہے:

لانگ سگنل: قیمتیں > قیمتیں [3] اور چینل کی نچلی ریل کے ذریعے قیمت توڑ.

مختصر سگنل: قیمتیں < قیمتیں[3] اور چینل کے اوپری ریل کے ذریعے قیمت توڑ.

دوسری صورتوں میں کوئی تجارت نہیں.

حکمت عملی میں تجارتی خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان کی شرائط بھی مقرر کی جاتی ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

ہنی ٹرینڈ اے ٹی آر بریک آؤٹ حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. اسٹاک کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کریں ، جو مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو متحرک طور پر پکڑ سکتا ہے۔

  2. اسٹاک کی قیمتوں کے رخا رخا جائزہ لینے کے لئے مڈ لائن کو یکجا کریں اور چینل بریک آؤٹ ٹریڈنگ پوائنٹس کو مقرر کریں تاکہ اعلی درجے کی پیروی کرنے اور کم سے کم کم سے بچنے سے بچنے کے لۓ؛

  3. ڈی ایم آئی اشارے کا استعمال رجحان کا تعین کرنے اور جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

  4. ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ منافع اور سٹاپ نقصان کے حالات مقرر کریں؛

  5. حکمت عملی کے پیرامیٹرز چینل کی چوڑائی، اے ٹی آر سائیکل اور دیگر عوامل کو ایڈجسٹ کرکے حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کافی لچکدار ہیں.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. درمیانی مدت کی تجارت میں نسبتاً بڑی اتار چڑھاؤ اور اعلی خطرات ہوتے ہیں۔ پیسوں کا محتاط انتظام ضروری ہے۔

  2. اے ٹی آر چینل رینج کا حساب کتاب غلط ہوسکتا ہے جب اسٹاک کی قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، جس سے آسانی سے غلط تجارت ہوتی ہے۔

  3. ڈی ایم آئی اشارے میں رجحان کی تشخیص میں بھی غلطیاں ہوسکتی ہیں ، اس طرح تجارتی اشاروں کی درستگی کو متاثر کرتی ہے۔

مذکورہ بالا خطرات کے جواب میں ، اے ٹی آر چینل جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے اور اصلاح اور بہتری کے لئے سگنل سائیکلوں میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. اے ٹی آر چینل کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کریں تاکہ چینل کی حد کو کمپریس یا بڑھا سکے۔

  2. حالیہ اتار چڑھاؤ پر چینل کی حساسیت کو تبدیل کرنے کے لئے اے ٹی آر لوک بیک سائیکل پیرامیٹر کو ایڈجسٹ کریں۔

  3. تیزی اور کمی کے رجحان کے فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے رجحان سگنل سائیکل پیرامیٹر کو ایڈجسٹ کریں.

  4. سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کثیر عنصر کی تصدیق کے لیے دیگر اشارے شامل کریں۔

  5. خطرے کے کنٹرول کو بہتر بنانے کے لئے سٹاپ منافع اور سٹاپ نقصان الگورتھم کو بہتر بنائیں.

نتیجہ

ہنی ٹرینڈ اے ٹی آر بریکآؤٹ حکمت عملی میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد اور رجحانات کے فیصلے کے اشارے کا تجزیہ شامل ہے۔ مارکیٹ کے ہاٹ سپاٹ پر قبضہ کرتے ہوئے ، یہ تجارتی خطرات کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ایک لچکدار اور موافقت پذیر مقداری حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور سگنل کی اصلاح کے ذریعے مسلسل بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس میں وسیع اطلاق کے امکانات ہیں۔

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Strategy - Bobo PATR Swing", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)

// === STRATEGY RELATED INPUTS AND LOGIC ===
PivottimeFrame = input(title="Pivot Timeframe",  defval="D")
ATRSDtimeFrame = input(title="ATR Band Timeframe (Lower timeframe = wider bands)",  defval="D")
len = input(title="ATR lookback (Lower = bands more responsive to recent price action)",  defval=13)
myatr = atr(len)
dailyatr = request.security(syminfo.tickerid, ATRSDtimeFrame, myatr[1])
atrdiv = input(title="ATR divisor (Lower = wider bands)", type=float, defval=2)
pivot0 = (high[1] + low[1]  + close[1]) / 3
pivot = request.security(syminfo.tickerid, PivottimeFrame, pivot0)
upperband1 = (dailyatr / atrdiv) + pivot
lowerband1 = pivot - (dailyatr / atrdiv)
middleband = pivot

// == TREND CALC ===
i1=input(2, "Momentum Period", minval=1) //Keep at 2 usually
i2=input(20, "Slow Period", minval=1)
i3=input(5, "Fast Period", minval=1)
i4=input(3, "Smoothing Period", minval=1)
i5=input(4, "Signal Period", minval=1)
i6=input(50, "Extreme Value", minval=1)
hiDif = high - high[1]
loDif = low[1] - low
uDM = hiDif > loDif and hiDif > 0 ? hiDif : 0
dDM =  loDif > hiDif and loDif > 0 ? loDif : 0
ATR = rma(tr(true), i1)
DIu = 100 * rma(uDM, i1) / ATR
DId = 100 * rma(dDM, i1) / ATR
HLM2 =  DIu - DId
DTI = (100 * ema(ema(ema(HLM2, i2), i3), i4)) /  ema(ema(ema(abs(HLM2), i2), i3), i4)
signal = ema(DTI, i5)


// === RISK MANAGEMENT INPUTS ===
inpTakeProfit   = input(defval = 0, title = "Take Profit (In Market MinTick Value)", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 100, title = "Stop Loss (In Market MinTick Value)", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong = (((low<=lowerband1) and (close >lowerband1)) or ((open <= lowerband1) and (close > lowerband1))) and (strategy.opentrades <1) and (atr(3) > atr(50)) and (signal>signal[3])
exitLong = (high > middleband)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong) 
strategy.close(id = "Long", when = exitLong)

// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort = (((high>=upperband1) and (close < upperband1)) or ((open >= upperband1) and (close < upperband1))) and (strategy.opentrades <1) and (atr(3) > atr(50)) and (signal<signal[3])
exitShort = (low < middleband)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort)
strategy.close(id = "Short", when = exitShort)

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss)

// === CHART OVERLAY ===
plot(upperband1, color=#C10C00, linewidth=3)
plot(lowerband1, color=#23E019, linewidth=3)
plot(middleband, color=#00E2E2, linewidth=3)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں