انڈیکس موونگ ایوریج بند بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اشاریہ منتقل اوسط کی سمت کا فیصلہ کر کے ، زیادہ خالی سمت کا تعین کرتی ہے۔ جب سورج کی لہر بڑے پیمانے پر سورج کی لہر کو نگلتی ہے اور تجارت میں اضافہ ہوتا ہے تو ، زیادہ کارروائی کریں۔ جب اشاریہ منتقل اوسط کی سمت میں تبدیلی ہوتی ہے یا سورج کی لہر بڑے پیمانے پر سورج کی لہر کو نگلتی ہے تو ، ہلکی پوزیشن کی کارروائی کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
دو مختلف پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے انڈیکس کی حرکت پذیر اوسط لائن ، مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کریں۔ قلیل مدتی ای ایم اے لائن کو طویل مدتی ای ایم اے لائن کے اوپر ملٹی ہیڈ مارکیٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، اس کے برعکس ، یہ ایک خالی مارکیٹ ہے۔
جب مارکیٹ کثیر سرے کی حالت میں ہوتی ہے تو ، اگر یوم کی لکیر نے پچھلی K لائن کو بڑے پیمانے پر نگل لیا ہے ، اور اس سے پہلے کی K لائن سے 1.2 گنا زیادہ تجارت کی جاتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ شکل کثیر سرے کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے ، جس میں کثیر سرے کی پیروی کی جاسکتی ہے۔
جب مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی آتی ہے ، یعنی قلیل مدتی ای ایم اے کے نیچے طویل مدتی ای ایم اے کو عبور کرتے وقت ، کثیر قوت کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے ، تو اسے برابر کیا جانا چاہئے۔ یا جب سینڈل بڑے پیمانے پر سورج کی کرنوں کو نگلنے کی شکل ظاہر ہوتی ہے تو ، ظاہر ہوتا ہے کہ خالی سر کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے ، اس کو بھی مساوات کو روکنا چاہئے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل ای ایم اے کا استعمال مارکیٹ کی ساخت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس سے فاریکس مارکیٹ کی حالت کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
نگلنے کی شکل سے ظاہر ہوتا ہے کہ یکطرفہ قوت اچانک میدان میں آتی ہے ، جس سے بڑی تعداد میں معاملات کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تجارت کی مقدار کے ساتھ مل کر فلٹر کو بڑھانا ، جعلی توڑنے میں تاخیر سے بچنا۔
نقصان کو روکنے کا طریقہ کار۔ چونکہ کوئی روک تھام کی حد نہیں ہے ، لہذا مارکیٹ کی ساخت کو تبدیل کرنے کا استعمال کرتے ہوئے نقصان کو روکنا ، غیر ضروری نقصان کی وجہ سے سلائڈ پوائنٹ کے نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ڈبل ای ایم اے فیصلہ مارکیٹ کی ساخت بھی غلطی کا فیصلہ کر سکتا ہے ، جس سے بازار کی صورتحال سے محروم ہوجاتا ہے یا زیادہ کام کرتا ہے۔ ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے ، اور اس کے نتیجے میں ، اس کی وجہ سے ، اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔
کوئی اسٹاپ نقصان کی جگہ سیٹ نہیں ہوسکتی ہے جس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ آپ کو توڑنے کے لئے بھی اسٹاپ نقصان جیسے طریقوں کی کوشش کرنی چاہئے۔
اصلاح کی سمت
زیادہ خالی ہونے کا فیصلہ کرنے کے لئے مزید اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں ، جیسے MACD ، توانائی کی لہر وغیرہ۔
اگر ضرورت ہو تو ، کچھ حد تک اسٹاپ نقصان شامل کیا جاسکتا ہے۔
ای ایم اے کی مدت کے پیرامیٹرز کو تجارت کی قسم کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، اشاریہ کو منتقل کرنے کے لئے اوسطا فیصلہ کرنے کی ساخت کا استعمال کرتا ہے ، توڑنے کی شکل کو پکڑتا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کی منطق آسان ہے ، اور تجارت کے اشارے واضح ہیں۔ لیکن اس میں قید ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ مزید اصلاحات کے ذریعہ ، بہتر منافع کی توقع کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
// # ========================================================================= #
// # | STRATEGY |
// # ========================================================================= #
strategy(
title = "fpemehd Strategy001",
shorttitle = "f_001",
overlay = true,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 10000000,
currency = currency.USD,
slippage = 0,
commission_type = strategy.commission.cash_per_order,
commission_value = 0.01,
process_orders_on_close = true)
// # ========================================================================= #
// # | STRATEGY |
// # ========================================================================= #
// Inputs
I_start_date = input (defval = timestamp("20 Jan 1990 00:00 +0900"))
I_finish_date = input(defval = timestamp("20 Dec 2030 00:00 +0900"))
I_short_ema = input.int(defval = 15 , title = "Short EMA", minval = 1 , maxval = 300 , step = 1)
I_long_ema = input.int(defval = 30 , title = "Long EMA", minval = 1 , maxval = 300 , step = 1)
I_body = input.float(defval = 1 , title = "Size of Body", minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1)
time_cond = true
// Calculate Engulfing Candles
C_uptrend = false
C_downtrend = false
C_ema_short = ta.ema(source = close, length = I_short_ema)
C_ema_long = ta.ema(source = close, length = I_long_ema)
C_uptrend := close > C_ema_short and C_ema_short > C_ema_long
C_downtrend := close < C_ema_short and C_ema_short < C_ema_long
C_pre_body = math.abs(open[1]-close[1])
C_pre_body_ratio = (math.abs(open[1]-close[1])) / (math.abs(high[1]-low[1])) * 100
C_now_body = math.abs(open-close)
C_now_body_ratio = (math.abs(open-close)) / (math.abs(high-low)) * 100
C_bullish_engulfing = (open[1] > close[1] and open <= close) and (low < low[1] and high > high[1])
C_bearish_engulfing = (open[1] < close[1] and open >= close) and (low < low[1] and high > high[1])
C_avoid_doge = (C_pre_body_ratio > I_body and C_now_body_ratio > I_body) ? true : false
C_volume_filter = volume > volume[1] * 1.2
// Signals
long_signal = C_uptrend and C_bullish_engulfing and C_avoid_doge and C_volume_filter
close_signal = C_downtrend or C_bearish_engulfing
if long_signal and time_cond
strategy.entry(id = "Long", direction = strategy.long)
if close_signal and time_cond
strategy.close(id = "Long")