StochRSI پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اسٹچ آر ایس آئی اشارے پر مبنی تیار کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اسٹچ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے حالات کا تعین کرتی ہے ، اور آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر کچھ جھوٹے سگنلوں کو فلٹر کرتی ہے ، جب اسٹچ آر ایس آئی اشارے اوورلوڈ زون دکھاتا ہے تو خالی ہوجاتا ہے ، اور جب اوورلوڈ زون دکھاتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے ، منافع بخش ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اسٹوچ آر ایس آئی کے اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں اوور بیو اور اوور سیل زون کا تعین کیا جاسکے۔ اسٹوچ آر ایس آئی اشارے میں کے لائنز اور ڈی لائنز شامل ہیں ، جہاں کے لائن میں موجودہ آر ایس آئی کی قیمتوں کی نمائندگی کی گئی ہے۔ آر ایس آئی کی قیمتوں کی حد میں حالیہ مدت کے دوران ، ڈی لائن K لائن کا ایک متحرک اوسط ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی سب سے پہلے 14 کی لمبائی والے آر ایس آئی اشارے کی قدر کا حساب لگاتی ہے ، پھر آر ایس آئی اشارے پر اسٹوچ آر ایس آئی اشارے کا اطلاق کرتی ہے۔ اسٹوچ آر ایس آئی اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب کی لمبائی 14 ہے ، ہموار دورانیہ K لائن 3 ہے ، اور ڈی لائن 3 ہے۔ جب K لائن پر صارف کے ذریعہ مقرر کردہ oversold علاقے ((ڈیفالٹ 1) کو عبور کرتے ہیں تو ، زیادہ کریں اور جب K لائن کے نیچے صارف کے ذریعہ مقرر کردہ oversold علاقے ((ڈیفالٹ 99) کو عبور کرتے ہیں تو ، خالی کریں۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ پیرامیٹرز بھی مرتب کیے گئے ہیں۔ اسٹاپ نقصان پیرامیٹر ڈیفالٹ 10000 ہے۔ اسٹاپ اسٹاپ کو پیرامیٹرز کے مطابق منحنی ٹریلنگ اسٹاپ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے ، ڈیفالٹ ٹریلنگ پوائنٹس کی تعداد 300 ہے ، اور اس کی نقل و حرکت 0 ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- اسٹچ آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اوورلوڈ علاقوں کا پتہ لگانے کے لئے ، ایک ہی آر ایس آئی کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد ہے
- RSI فلٹر سگنل کے ساتھ مل کر ، جعلی توڑ سے بچنے کے لئے
- سٹاپ نقصان روکنے کے طریقہ کار کو کنٹرول کرنے کا خطرہ
خطرے کا تجزیہ
- StochRSI اشارے میں ابتدائی جھوٹے سگنل کا امکان
- اوور خرید اوور فروخت پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے ، ورنہ غلط آپریشن کیا جائے گا
- اسٹاپ نقصان کا نقطہ بہت چھوٹا ہے اور اس سے زیادہ منافع حاصل کرنے کا امکان محدود ہے۔
مندرجہ بالا خطرات کے لئے ، زیادہ پیرامیٹرز کا دورانیہ طے کیا جاسکتا ہے یا دوسرے اشارے کے مجموعے کے ساتھ استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ سگنل کو فلٹر کیا جاسکے ، اوورلوڈ اور اوور سیل پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں میں ایڈجسٹ کیا جاسکے ، اور مختلف اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکے۔
اصلاح کی سمت
- جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے مجموعے جیسے MACD ، برلن لائن وغیرہ کے ساتھ استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے
- مختلف پیرامیٹرز کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے تاکہ مارکیٹ کی زیادہ سے زیادہ صورتحال کو ایڈجسٹ کیا جاسکے
- سٹاپ نقصان کی روک تھام کے نقطہ نظر کو بہتر بنانے کے لئے، زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے بیک اپ میں ٹیسٹ کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی اسٹچ آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے جس میں اوورلوڈ اوور سیل علاقوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اسٹچ آر ایس آئی ، کے ڈی جے کے خیالات کے ساتھ مل کر ، ٹرن آؤٹ پوائنٹس کا زیادہ درست اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ، آر ایس آئی فلٹرنگ جھوٹے سگنل ، اور اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے خطرہ کنٹرول۔ بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے ، جو دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کی جاسکتی ہے ، یا اصلاح کے پیرامیٹرز کی ترتیب۔
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("STOCHRSI JURE", overlay=false)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 1 )
overBought = input(99)
call_trail_stop = input(300)
call_trail_offset = input(0)
call_sl = input(10000)
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot( k, color=blue, linewidth=1, title="K")
plot( d, color=red, linewidth=1, title="D")
if (crossover(k, overSold) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
strategy.exit("BUY EXIT", "BUY", trail_points=call_trail_stop, trail_offset=call_trail_offset, loss = call_sl)
if (crossunder(k, overBought) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
strategy.exit("SELL EXIT", "SELL", trail_points=call_trail_stop, trail_offset=call_trail_offset, loss = call_sl)
//if ( ( crossover(k,d)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
// strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BUY")
//else
// strategy.cancel(id="BUY")
//if ( ( crossunder(k,d) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
// strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="SELL")
//else
// strategy.cancel(id="SELL")