ورٹیکس اوسیلیٹر رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-07 16:48:45
ٹیگز:

جائزہ

ورٹیکس اوسیلیٹر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ورٹیکس اشارے پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ ممکنہ قیمت کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ورٹیکس اشارے کی تعمیر کے لئے متعدد ٹائم فریموں کے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرتا ہے ، اور کم خطرہ والے رجحان کی پیروی کرنے والے آپریشنز کو حاصل کرنے کے لئے معاون فیصلے کے طور پر مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط کے ساتھ مل جاتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے ورٹیکس انڈیکیٹر ہے۔ ورٹیکس انڈیکیٹر میں متعدد ٹائم فریموں کی قلیل مدتی ، درمیانی مدتی اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط شامل ہیں۔ خاص طور پر ، حکمت عملی میں 6 دن ، 27 دن ، 72 دن اور 234 دن کی حرکت پذیر اوسط استعمال ہوتی ہے۔ قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط قیمتوں کے تازہ ترین رجحان کی عکاسی کرتا ہے ، جبکہ طویل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ اشارے کا بنیادی منطق یہ ہے کہ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اوپر کی رفتار مضبوط ہوتی جارہی ہے اور خریدنے کا وقت آگیا ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے نیچے گزر جاتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اوپر کی رفتار کمزور ہو رہی ہے اور ہمیں فروخت کرنا چاہئے۔

ورٹیکس اشارے کا اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ رجحانات کا درست اندازہ کرتا ہے اور مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے۔ تاہم ، اس کا رد عمل بروقت نقطہ نظر کو حاصل کرنے کے لئے کافی حساس نہیں ہے۔ لہذا ، حکمت عملی میں ایک معاون فیصلے کے اشارے کی تعمیر کے لئے ایک زیادہ حساس 6 دن کی چلتی اوسط شامل ہے۔ جب ورٹیکس اشارے اور معاون اشارے دونوں صفر لائن سے اوپر عبور کرتے ہیں تو خریدیں ، اور جب دونوں اشارے صفر لائن سے نیچے عبور کرتے ہیں تو فروخت کریں۔ یہ ایک کثیر تصدیق منطق تشکیل دیتا ہے جہاں ورٹیکس اشارے رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرتا ہے جبکہ معاون اشارے مخصوص داخلی اور خارجی مقامات کا تعین کرتا ہے ، جو آپریشن کی حساسیت کو بہتر بناتے ہوئے جھوٹے سگنل کو فلٹر کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ فیصلے کی درستگی اور کارروائیوں کی حساسیت ہے۔ ورٹیکس اشارے اور معاون اشارے کا امتزاج ایک دوسرے کے ساتھ مداخلت سے گریز کرتے ہوئے رجحان کے فیصلے اور مخصوص انٹری / ایگزٹ پوائنٹس کے تعین کی ایک نامیاتی وحدت کو حاصل کرتا ہے۔ کثیر تصدیقی میکانزم مؤثر طریقے سے مارکیٹ شور کو فلٹر کرسکتا ہے اور غلط تجارت سے بچ سکتا ہے۔ اسی وقت ، معاون اشارے کا اضافہ حکمت عملی کی کارروائیوں کی حساسیت کو بھی یقینی بناتا ہے۔

ایک اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے اور ان پر ردعمل ظاہر کرنے میں مضبوط صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لئے متعدد اشارے کو جوڑتا ہے۔ بغیر کسی اہم رجحان کے تحت ، حکمت عملی مستحکم منافع حاصل کرسکتی ہے۔ جب بڑے رجحانات بدل جاتے ہیں تو ، حکمت عملی نقصانات کو کم کرنے کے لئے تیزی سے ردعمل بھی ظاہر کرسکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات اشارے کی نامناسب پیرامیٹر کی ترتیبات اور انتہائی واقعات کے اثرات سے آتے ہیں۔ حرکت پذیر اوسط کے پیرامیٹرز کو حساسیت اور شور مداخلت مزاحمت کو متوازن کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر مناسب پیرامیٹر کی ترتیبات غیر معمولی حکمت عملی کے رویے کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ ، بڑے واقعات بھی انتہائی قیمت کی اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتے ہیں جو اشارے کو غیر فعال کرتے ہیں ، جس کے نتیجے میں غلط تجارت ہوتی ہے۔

ان خطرات کو کم کرنے کے ل parameters ، پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جانا چاہئے اور اشارے کی کارکردگی کو مستحکم کرنے کے لئے بیک ٹسٹ کیا جانا چاہئے۔ نیز ، بڑے واقعات سے مارکیٹ کے اثرات پر گہری توجہ دیں ، غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران غلطیوں سے بچنے کے لئے جب ضروری ہو تو حکمت عملیوں کو روکیں۔ جیسا کہ قیمتوں میں کمی کا رجحان ہوتا ہے ، پوزیشنوں کو بتدریج کم کرنا بھی سرمایہ کے تحفظ کا ایک موثر اقدام ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

اشارے کی شور مزاحمت اور آپریشن کی حساسیت کو بہتر بنانے کے لئے اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ ہموار لیکن حساس اشارے کا انتخاب کرنے کے لئے لمبائی کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعے آزمائیں۔
سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں۔ مزید نقصانات سے بچنے کے لئے جب قیمتیں منفی سمتوں میں کلیدی معاونت کی سطح کو توڑتی ہیں تو اسٹاپ نقصان کے مقامات مرتب کریں۔
حکمت عملی کے استحکام کو بڑھانے کے لئے دیگر اشارے کے فیصلے شامل کریں، مثال کے طور پر صرف سگنل لینے کے بعد جب ٹریڈنگ کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے.
مارکیٹ کے مختلف مراحل پر مبنی مختلف پیرامیٹر سیٹ استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ، بیل مارکیٹوں کے دوران زیادہ جارحانہ پیرامیٹرز ، اور ریچھ مارکیٹوں میں زیادہ مستحکم ترتیبات۔

نتیجہ

ورٹیکس اوسیلیٹر ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی کامیابی کے ساتھ رجحان کی تشخیص اور عمل درآمد کو ورٹیکس اشارے کے ذریعہ جو قیمت کی رجحان کی سمت / طاقت کا تعین کرتی ہے اور ایک حساس قلیل مدتی چلتی اوسط جس میں مخصوص اندراج / باہر نکلنے کا وقت طے ہوتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اسٹاپ نقصانات کو شامل کرنے اور ریاستی میکانزم متعارف کرانے سے ، حکمت عملی میں اپنی رسک مزاحمت کی صلاحیتوں کو مزید بڑھانے اور اعلی بیک ٹیسٹنگ میٹرکس اور براہ راست کارکردگی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//swap strategy line for study line to enable backtesting
strategy(title="Vortex Ocillator" )
//study(title = "Vortex Oscillator", precision = 6)

// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
//   strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2048, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() => true
// Component Code Stop

//vortex histogram
short_input = input(6, minval = 1)
long_input = input(27, minval = 1)
longer_input = input(72, minval = 1)
longest_input = input(234, minval = 1)

short = sma(close, short_input)
long = sma(close, long_input)
longer = sma(close, longer_input)
longest = sma(close, longest_input)

hist = short - long
longhist = short - longer
longesthist = short - longest

hist_fractal = input(3, minval = 0)
longhist_fractal = input(2, minval = 0)
longesthist_fractal = input(4, minval = 0)

vortexhist = avg((hist / hist_fractal), (longhist / longhist_fractal), (longesthist / longesthist_fractal))

crossover_calc = vortexhist > 0 and vortexhist[1] < 0
crossunder_calc = vortexhist < 0 and vortexhist[1] > 0

crossover2 = crossover(vortexhist, 0)
crossunder2 = crossunder(vortexhist, 0)

hist_color = hist > 0? fuchsia : purple
longhist_color = longhist > 0? olive : orange
longesthist_color = longesthist > 0? teal : blue
vortexhist_color = vortexhist >= 0? green : red

plot(longesthist, "Longest Ocillator", style = histogram, color = longesthist_color, transp = 5)
plot(longhist, "Longer Ocillator", style = histogram, color = longhist_color, transp = 30)
plot(hist, "Short Ocillator", style = histogram, color = hist_color, transp = 30)
plot(vortexhist, "Vortex Ocillator", style = columns, color = vortexhist_color, transp = 40)
plotshape(crossover_calc,title = "Crossover",location = location.bottom, style = shape.triangleup, size = size.small, color = green)
plotshape(crossunder_calc,title = "Crossunder",location = location.bottom, style = shape.triangledown, size = size.small, color = red)

//micro
micro_ema_length = input(6,"Micro EMA Length")
micro = ema(vortexhist, micro_ema_length)
plot(micro, title = "micro", linewidth = 1, color = white)
microup = crossover(vortexhist, micro)
microdown = crossunder(vortexhist, micro)

//new micro signals
xmicroup = microup and vortexhist >=0 or crossover_calc
xmicrodown = microdown and vortexhist >=0 or crossunder_calc
plotshape(xmicroup, title = "Micro up", style = shape.circle, color = olive, location = location.bottom, size = size.tiny)
plotshape(xmicrodown, title = "Micro down", style = shape.circle, color = fuchsia, location = location.bottom, size = size.tiny)

//optional strategy options for backtesting, comment out the alertcondition rows and swap the top study row for the strategy row to compile as strategy
if testPeriod()
    strategy.entry("buy", true, 1, when = xmicroup, limit = low)
if testPeriod()
    strategy.close("buy", when = xmicrodown)

   

//if (xmicroup)
    //strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
//if (xmicroup)
    //strategy.exit("My Short Exit Id", "My Short Entry Id")
//if (xmicrodown)
    //strategy.exit("My Long Exit Id", "My Long Entry Id")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں