Vortex Oscillator رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اسٹیل سائیکلنگ ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک اسٹیل سائیکلنگ اشارے پر مبنی رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ متعدد مختلف ادوار کی چلتی اوسطوں کا استعمال کرتے ہوئے اسٹیل سائیکلنگ اشارے کی تعمیر کرتی ہے ، قیمتوں میں ممکنہ رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے ، اور کم خطرہ والے رجحان ٹریکنگ آپریشن کو کم کرنے کے لئے کم مدت کی چلتی اوسطوں کو معاون فیصلے کے طور پر جوڑتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے گھماؤ اشارے ہے۔ گھماؤ اشارے متعدد مختلف ادوار کی مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی منتقل اوسط پر مشتمل ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی نے 6 ، 27 ، 72 اور 234 دن کی چار ادوار کی متحرک اوسط کا استعمال کیا۔ قلیل مدتی متحرک اوسط قیمتوں کے تازہ ترین رجحانات کی عکاسی کرتا ہے ، اور طویل مدتی متحرک اوسط قیمتوں کے طویل مدتی رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔ اشارے کا بنیادی منطق یہ ہے کہ جب قلیل مدتی متحرک اوسط پر طویل مدتی متحرک اوسط کی حد سے تجاوز کرنا ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کا رجحان مضبوط ہے ، تو اسے خریدنا چاہئے۔ جب قلیل مدتی متحرک اوسط پر طویل مدتی متحرک اوسط سے تجاوز کرنا ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کا رجحان کمزور ہے ، تو اسے فروخت کرنا چاہئے۔
گھومنے والی اشارے کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ رجحانات کا درست اندازہ لگانے کے قابل ہے ، جو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔ تاہم ، اس کا رد عمل اتنا حساس نہیں ہے کہ وہ موڑ کے نقطہ کو بروقت گرفت میں نہ لے سکے۔ لہذا ، اس حکمت عملی میں ایک معاون فیصلہ کرنے والے اشارے کی تعمیر کے لئے ایک زیادہ حساس 6 دن کی متحرک اوسط شامل کی گئی ہے۔ جب گھومنے والی اشارے اور معاون اشارے صفر کی محور کے ساتھ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو خریدتے ہیں ، اور صفر کی محور کے ساتھ نیچے کی طرف جاتے ہیں تو فروخت کرتے ہیں۔ اس سے ایک گھومنے والی اشارے کی تشکیل ہوتی ہے جو رجحانات کی سمت اور طاقت کا فیصلہ کرتی ہے ، جو خرید و فروخت کے مقامات کی متعدد تصدیق کی منطق کا فیصلہ کرنے میں معاون ہوتی ہے ، اور ایک ہی وقت میں جعلی سگنل کو عبور کرنے کے لئے کارروائی کی حساسیت میں اضافہ کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی درستگی اور آپریشن کی حساسیت ہے۔ سرپل کے اشارے اور معاون اشارے کا مجموعہ ، رجحانات کی تشخیص اور مخصوص خرید و فروخت کے مقامات کی شناخت کے لئے ایک نامیاتی اتحاد کو حاصل کرتا ہے ، اور اس کے علاوہ ہر شعبے کی ذمہ داریاں ایک دوسرے سے مداخلت سے گریز کرتی ہیں۔ ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے ، اور غلط آپریشن سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معاون اشارے کا شامل ہونا حکمت عملی کی آپریشن کی حساسیت کو بھی یقینی بناتا ہے۔
ایک ہی اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی میں متعدد اشارے کا جامع استعمال ہوتا ہے ، مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ بڑے رجحانات میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے پر ، حکمت عملی مستحکم منافع حاصل کرسکتی ہے۔ جب بڑے رجحانات میں تبدیلی آتی ہے تو ، حکمت عملی تیزی سے ردعمل ظاہر کرسکتی ہے ، اور نقصان کو کم کرسکتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ اشارے کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب اور اچانک واقعات کے اثرات میں ہے۔ حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کی ترتیب میں حساسیت اور شور کی مداخلت سے بچنے کی صلاحیت کو متوازن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اگر پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا جائے تو اس حکمت عملی کے غیر معمولی رویے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ایک اہم اچانک واقعہ قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے اشارے غیر فعال ہوجاتے ہیں ، جس سے غلط تجارت ہوتی ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنانے اور انڈیکیٹر کی کارکردگی کو زیادہ مستحکم بنانے کے لئے ریٹرننگ کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اہم واقعات کے ذریعہ مارکیٹ کے اثرات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ، جب ضروری ہو تو حکمت عملی کو روکنا اور غیر معمولی اتار چڑھاؤ کی مدت میں غلط آپریشن سے بچنا۔ جب قیمت کی رجحانات کم ہوجاتی ہیں تو ، پوزیشنوں کو آہستہ آہستہ کم کرنا بھی ایک مؤثر حفاظتی ذریعہ ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اشارے کی مزاحمت کی صلاحیت اور آپریشن کی حساسیت کو بہتر بنائیں۔ آپ مختلف لمبائی کے پیرامیٹرز کے امتزاج کی کوشش کر سکتے ہیں ، اور ہموار اور حساس اشارے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
جب قیمت منفی سمت میں اہم معاونت کی سطح کو توڑ دیتی ہے تو ، مزید نقصان سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا تعین کریں۔
دوسرے اشارے کے فیصلے کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ کریں۔ مثال کے طور پر ، حجم اشارے کو شامل کرنا ، صرف اس صورت میں تجارتی سگنل پیدا کرتا ہے جب حجم بڑھ جائے۔
مختلف مارکیٹ کے مراحل کے مطابق مختلف پیرامیٹرز کا مجموعہ استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ، بیل مارکیٹ کے دوران زیادہ مثبت پیرامیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ بیر مارکیٹ کے دوران زیادہ مستحکم ترتیبات کا استعمال کیا جاتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اسٹریٹجک ٹریکنگ اسٹریٹجک ٹریکنگ اسٹریٹجک ٹریکنگ اسٹریٹجک ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکنگ ٹریکن
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//swap strategy line for study line to enable backtesting
strategy(title="Vortex Ocillator" )
//study(title = "Vortex Oscillator", precision = 6)
// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
// strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2048, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//vortex histogram
short_input = input(6, minval = 1)
long_input = input(27, minval = 1)
longer_input = input(72, minval = 1)
longest_input = input(234, minval = 1)
short = sma(close, short_input)
long = sma(close, long_input)
longer = sma(close, longer_input)
longest = sma(close, longest_input)
hist = short - long
longhist = short - longer
longesthist = short - longest
hist_fractal = input(3, minval = 0)
longhist_fractal = input(2, minval = 0)
longesthist_fractal = input(4, minval = 0)
vortexhist = avg((hist / hist_fractal), (longhist / longhist_fractal), (longesthist / longesthist_fractal))
crossover_calc = vortexhist > 0 and vortexhist[1] < 0
crossunder_calc = vortexhist < 0 and vortexhist[1] > 0
crossover2 = crossover(vortexhist, 0)
crossunder2 = crossunder(vortexhist, 0)
hist_color = hist > 0? fuchsia : purple
longhist_color = longhist > 0? olive : orange
longesthist_color = longesthist > 0? teal : blue
vortexhist_color = vortexhist >= 0? green : red
plot(longesthist, "Longest Ocillator", style = histogram, color = longesthist_color, transp = 5)
plot(longhist, "Longer Ocillator", style = histogram, color = longhist_color, transp = 30)
plot(hist, "Short Ocillator", style = histogram, color = hist_color, transp = 30)
plot(vortexhist, "Vortex Ocillator", style = columns, color = vortexhist_color, transp = 40)
plotshape(crossover_calc,title = "Crossover",location = location.bottom, style = shape.triangleup, size = size.small, color = green)
plotshape(crossunder_calc,title = "Crossunder",location = location.bottom, style = shape.triangledown, size = size.small, color = red)
//micro
micro_ema_length = input(6,"Micro EMA Length")
micro = ema(vortexhist, micro_ema_length)
plot(micro, title = "micro", linewidth = 1, color = white)
microup = crossover(vortexhist, micro)
microdown = crossunder(vortexhist, micro)
//new micro signals
xmicroup = microup and vortexhist >=0 or crossover_calc
xmicrodown = microdown and vortexhist >=0 or crossunder_calc
plotshape(xmicroup, title = "Micro up", style = shape.circle, color = olive, location = location.bottom, size = size.tiny)
plotshape(xmicrodown, title = "Micro down", style = shape.circle, color = fuchsia, location = location.bottom, size = size.tiny)
//optional strategy options for backtesting, comment out the alertcondition rows and swap the top study row for the strategy row to compile as strategy
if testPeriod()
strategy.entry("buy", true, 1, when = xmicroup, limit = low)
if testPeriod()
strategy.close("buy", when = xmicrodown)
//if (xmicroup)
//strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
//if (xmicroup)
//strategy.exit("My Short Exit Id", "My Short Entry Id")
//if (xmicrodown)
//strategy.exit("My Long Exit Id", "My Long Entry Id")