موونگ ایوریج پل بیک ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
منتقل اوسط پل بیک ٹریڈنگ حکمت عملی ایک حکمت عملی ہے جس میں رجحان کی سمت میں تجارت کی جاتی ہے۔ یہ طویل مدتی اور قلیل مدتی منتقل اوسط کے تعلقات کا استعمال مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کرتا ہے ، اور قلیل مدتی واپسی پر کم وقت میں خریدتا ہے ، جس کا مقصد اسٹاپ نقصان اور روکنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی قواعد یہ ہیں:
- جب اختتامی قیمت طویل مدتی چلتی اوسط سے اوپر ہو تو ، اس بات کی تصدیق کریں کہ پوزیشن کھولنے کی شرائط کو پورا کرنے کے لئے فی الحال ایک کثیر جہتی رجحان میں ہے
- ایک قلیل مدتی واپسی کا رجحان ہوتا ہے جب اختتامی قیمت قلیل مدتی منتقل اوسط سے اوپر سے قلیل مدتی منتقل اوسط سے نیچے کی طرف گھسیٹ جاتی ہے۔
- اس وقت اگر آر ایس آئی 30 سے کم ہے تو اسے اوور سیل سمجھا جاتا ہے اور خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے
- ایک سے زیادہ پوزیشن قائم کریں ، اسٹاپ نقصان 5٪ سے کم لاگت کی قیمت پر مقرر کریں ، اسٹاپ بند 10٪ سے زیادہ لاگت کی قیمت پر مقرر کریں
اس طرح کے مجموعی فیصلے سے ، ہم مختصر مدت میں ایڈجسٹمنٹ کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے پوزیشن قائم کرسکتے ہیں ، بشرطیکہ رجحانات کی سمت توقع کے مطابق ہو۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف بڑے رجحان پر مبنی توقعات کے تحت کثیر تجارت کرتا ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے خطرے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، یہ قلیل مدتی اوسط کی بحالی کے وقت کی خریداری کا استعمال کرتا ہے ، جس سے مارکیٹ میں بہتر قیمت پر داخل ہوسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کا طریقہ کار ترتیب دیا گیا ہے۔ اس سے یہ ممکن ہے کہ اگر غلط فیصلہ کیا گیا ہو تو ، ایک الٹ رجحان پیدا ہو ، نقصان کو روکنے کے ذریعہ نقصان پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ جبکہ منافع کے بعد ، اسٹاپ اسٹاپ کے ذریعہ منافع میں سے کچھ کو لاک کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی میں بڑے رجحانات کا اندازہ لگانے اور اسٹاپ نقصان کی ترتیب کو مدنظر رکھا گیا ہے ، لیکن اس میں کچھ خطرات موجود ہیں:
طویل مدتی رجحان کا غلط فیصلہ کرنے کا خطرہ۔ جب فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کثیر سر والے بازار میں داخل ہونے کے بعد زیادہ پوزیشنیں کھولی گئیں ، لیکن دراصل مارکیٹ کثیر سر سے ہلچل یا خالی سر میں تبدیل ہوچکی ہے ، اس طرح زیادہ نقصان ہوگا۔
اسٹاپ نقصان کا خطرہ۔ خاص طور پر جب کوئی اہم منفی واقعہ ہوتا ہے تو ، مارکیٹ میں اچھال پڑ سکتی ہے ، اور پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان کی حد سے تجاوز کر سکتی ہے ، جس کی وجہ سے نقصان پر قابو نہیں پایا جاسکتا ہے۔
اس کے برعکس، ہم خطرے کو کم کرنے کے لئے کچھ طریقوں پر غور کر سکتے ہیں:
بڑے بازاروں کا تجزیہ کریں تاکہ زلزلہ والے علاقوں میں رجحانات کے غلط فیصلے سے بچا جاسکے۔ یا بڑے رجحانات کی تصدیق کے لئے طویل عرصے تک چلنے والی اوسط قائم کریں۔
مشروط شرائط کا استعمال کرتے ہوئے ، جب مارکیٹ میں اونچی اونچی گرتی ہے تو اس کی بجائے ایک سادہ اسٹاپ نقصان کی شرائط کا استعمال کرتے ہوئے ، اس طرح سے اسٹاپ نقصان کی شرائط کو کچھ حد تک روکنے سے بچا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو طویل فاصلے پر فیصلہ کرنے اور مختصر فاصلے پر داخل ہونے کی خصوصیت کے ساتھ ، ہم مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید اصلاحات کرسکتے ہیں:
بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے منتقل اوسط کے دورانیہ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
دوسرے اشارے کے فیصلے کو شامل کرنا۔ جیسے کہ حجم کا تجزیہ شامل کرنا ، یا RSI اشارے کی بنیاد پر دوسرے اوورلوڈ اوور سیل اشارے کے ساتھ مل کر
اسٹاپ نقصان کی حد کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کریں۔ ہم مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی حد کے مطابق موافقت کرسکتے ہیں ، اور بڑے پیمانے پر اتار چڑھاو کی صورت میں اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے کم کرسکتے ہیں۔
مختلف معیارات کی نوعیت کی مطابقت کو جانچنا۔ اس طرح کی حکمت عملی اشاریہ کی مصنوعات کے لئے زیادہ موزوں ہوسکتی ہے ، اگر انفرادی اسٹاک کے لئے اضافی فلٹرنگ قواعد شامل کرنے کی ضرورت ہو
خلاصہ کریں۔
موبائل اوسط واپسی ٹریڈنگ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ پختہ اور مستحکم حکمت عملی ہے۔ اس میں بڑے رجحانات اور قلیل مدتی واپسی کے مواقع پر توجہ دی جاتی ہے ، جس میں اعلی درجے کی پیروی نہ کرنے کی پیش گوئی کے ساتھ بہتر داخلے کا وقت حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، منافع کو لاک کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب دی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو مضبوط جامع تجزیاتی صلاحیتوں اور وسیع تجارتی تجربے کے حامل ہیں۔
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//input value
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")
//polt indicators that we use
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)
plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
//date range
datefilter = true
//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
//sell conditions
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)
if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
strategy.close(id ="long")