1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط قیمت الٹ بریک آؤٹ کی حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط قیمت الٹ بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-07 18:15:12
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل موونگ ایوریج پرائس ریورس بریک آؤٹ حکمت عملی اعلی معیار کے انٹری مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے دوہری تجارتی سگنلز کو جوڑتی ہے۔ یہ پہلے 9 دن کی چلتی اوسط اور اس کے اوپری اور نچلے ریلوں کا استعمال بنیادی بریک آؤٹ فریم ورک بنانے کے لئے کرتا ہے ، پھر 123 پیٹرن کا استعمال کرتے ہوئے موقع کی سمت کا فیصلہ کرنے کے بعد سگنل فلٹر کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک اشارے متعارف کراتا ہے ، اور آخر میں نسبتا سخت انٹری اصول تشکیل دیتا ہے۔ اس طرح کا مجموعہ فلٹرنگ کا طریقہ مؤثر طریقے سے تجارتی تعدد کو کم کرسکتا ہے جبکہ سگنل کے معیار کو یقینی بناتا ہے ، جو درمیانی اور طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں ہے۔

اصول

دوہری حرکت پذیر اوسط قیمت ریورس بریکنگ حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں پر مشتمل ہے.

پہلی ذیلی حکمت عملی 123 پیٹرن فیصلہ ہے۔ یہ حکمت عملی مستقبل کی قیمت کی خرابی کی ممکنہ سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے پچھلے دو دن کے دوران اختتامی قیمت کے تعلقات کا استعمال کرتی ہے۔ اگر آج کی اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت کے مقابلے میں بڑھتی ہے ، جبکہ پچھلے دن کی اختتامی قیمت دو دن پہلے کی اختتامی قیمت کے مقابلے میں گر گئی ہے تو ، اسے خرید کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آج کی اختتامی قیمت پچھلے دن کے مقابلے میں گرتی ہے ، جبکہ پچھلے دن کی اختتامی قیمت دو دن پہلے کی اختتامی قیمت کے مقابلے میں بڑھتی ہے تو ، اسے فروخت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ نمونہ کلیدی موڑ کی عکاسی کرتا ہے جہاں قلیل مدتی جذبات بدامنی سے پرامید یا پرامید سے بدامنی کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہاں ہم اسٹوکاسٹک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے خرید اور فروخت کے اشاروں کی دوبارہ تصدیق کرتے ہیں ، اور جب اسٹوکاسٹک اشارے سے متعلقہ سگنل یا oversold سگنل بھی ملتا ہے تو آخری آپریشن تیار کرتے ہیں۔

دوسری ذیلی حکمت عملی ڈسپلے شدہ حرکت پذیر اوسط چینل بریک آؤٹ ہے۔ یہ حکمت عملی پہلے مخصوص سائیکل (جیسے 9 دن) کی ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط لائن کا حساب لگاتی ہے ، اور پھر اس کے اوپر اور اس کے نیچے ایک خاص فیصد کو چینل کی اوپری اور نچلی ریلوں کے طور پر شامل کرتی ہے۔ اگر قیمت اوپری ریل سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر قیمت نچلی ریل سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں سگنل کی تعدد کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اوپری اور نچلی ریلوں کی توسیع اور سکڑنے کی چوڑائی کو فیصد فیکٹر کے ذریعہ کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

آخر میں ، جب دونوں ذیلی حکمت عملیوں کی سگنل سمتیں مستقل ہوتی ہیں ، یعنی 123 الٹ سگنل اور چینل بریک آؤٹ سگنل ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں ، تو آخر کار اصل تجارت کی رہنمائی کے لئے ایک حقیقی سگنل تیار کیا جائے گا۔ یہ دوہری فلٹرنگ میکانزم بہت سارے غلط سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے ، ہر تجارت کی اعلی وشوسنییتا کو یقینی بناتے ہوئے تجارتی تعدد کو کم کرسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط قیمت ریورس بریکنگ حکمت عملی متعدد تجزیاتی طریقوں کو یکجا کرتی ہے اور اس کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. ڈبل سگنل فلٹرنگ میکانزم مؤثر طریقے سے غلط سگنل کو کم کر سکتا ہے اور ہر تجارت کو اعلی معیار بنا سکتا ہے۔

  2. 123 نمونہ فیصلہ ایک قلیل مدتی الٹ پلٹ کی حکمت عملی سے تعلق رکھتا ہے ، جبکہ نقل مکانی شدہ چینل بریک آؤٹ ایک درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی پیروی کرنے کی حکمت عملی سے تعلق رکھتا ہے۔ دونوں کا امتزاج مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی کے مابین بہتر منافع کے ساتھ ہم آہنگی حاصل کرسکتا ہے۔

  3. چینل کی اوپری اور نچلی ریلوں کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرکے ، سگنل کی تعدد کو آزادانہ طور پر مختلف تجارتی ترجیحات کے مطابق کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

  4. چینل کی وسط لائن کے طور پر 9 دن کی چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے، پیرامیٹر کا انتخاب زیادہ معقول ہے تاکہ زیادہ کثرت سے سگنل سے بچنے کے لۓ.

  5. اسٹوکاسٹک اشارے کے زیادہ خریدے اور زیادہ فروخت والے زونوں کا اطلاق کرتے ہوئے ، اس نے شوک مارکیٹ میں پھنس جانے سے گریز کیا۔

خطرے کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط قیمت کی تبدیلی کی حکمت عملی میں بھی کچھ خطرات ہیں، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں میں:

  1. ڈبل فلٹرنگ سگنل میکانزم کچھ مواقع کو کھو دیتا ہے جو ایک واحد طرف کی حکمت عملی کو پکڑ سکتا ہے، کچھ آرڈر کی کمی کے خطرے کے ساتھ.

  2. 123 خرید و فروخت کے پوائنٹس تمام جھوٹے بریک آؤٹس کو مکمل طور پر فلٹر نہیں کر سکتے۔ غلط استعمال سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔

  3. جب مارکیٹ میں شدید تبدیلی آتی ہے تو غلط اسٹاپ نقصان کی ترتیبات بڑے نقصانات کا باعث بن سکتی ہیں۔

  4. آئی ایف ٹی ٹی شرط کا منطق پیچیدہ ہے۔ غلط پیرامیٹرز منطقی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں ، جس کے نتیجے میں غلط سگنل فیصلے ہوتے ہیں۔

  5. نمونہ سے باہر کے اعداد و شمار پیرامیٹر استحکام کو متاثر کرتے ہیں، پیرامیٹرز کی متحرک اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے.

اصلاح کی ہدایات

دوہری حرکت پذیر اوسط قیمت الٹ بریک آؤٹ حکمت عملی میں ابھی بھی اصلاح کی گنجائش ہے:

  1. مختلف قسم کے چلتے ہوئے اوسطوں کا تجربہ بہتر اور زیادہ مستحکم سگنل کے معیار کے ساتھ پیرامیٹر کے مجموعے کا انتخاب کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔

  2. مناسب چوڑائی کے چینلز کو مخصوص پروڈکٹ ڈیٹا کی خصوصیات کے مطابق منتخب کیا جاسکتا ہے۔

  3. متحرک سٹاپ نقصان زیادہ سے زیادہ نقصان تناسب کو کنٹرول کرنے کے لئے مل کر کیا جا سکتا ہے.

  4. مشین لرننگ ماڈلز کو متحرک پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے متعارف کرایا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بنایا جاسکے۔

  5. تجارت کے حجم یا اتار چڑھاؤ پر مبنی فلٹرز شامل کیے جاسکتے ہیں تاکہ مارکیٹ کے ہنگامہ خیز حالات میں زیادہ کثرت سے اندراج اور باہر نکلنے سے بچ سکے۔

نتیجہ

ڈبل تصدیق فلٹرنگ میکانزم کے ذریعے ، ڈبل موونگ ایوریج پرائس ریورس بریکوٹ حکمت عملی ایک موثر تجارتی نظام بنانے کے لئے قلیل مدتی الٹ اور درمیانے اور طویل مدتی رجحان ٹریکنگ کو کامیابی کے ساتھ جوڑتی ہے جو ناقابل اعتماد سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے اور داخل ہونے کے لئے اعلی معیار کے مواقع کا انتخاب کرسکتی ہے ، اور اس میں نسبتا strong مضبوط تخصیص ہے۔ ایک عام فریم ورک کے طور پر ، اس حکمت عملی میں پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور مشین لرننگ کی اصلاح کے تحت استعمال کے لئے ابھی بھی بہت زیادہ صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp) =>
    pos = 0.0
    sEMA = ema(Price, Period)
    top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
    bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
    pos := iff(close < bott , 1,
    	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MA Displaced Envelope", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Displaced Envelope ----")
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMADE = MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMADE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMADE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں