ڈبل موونگ ایوریج ریورسل پرائس بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل مساوی لائن پھر الٹ قیمتوں میں توڑنے کی حکمت عملی اعلی معیار کے داخلے کے اوقات کو ڈھونڈنے کے لئے ڈبل ٹریڈنگ سگنل کا مجموعہ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی پہلے 9 دن کی متحرک اوسط اور اس کے اوپر اور نیچے کی بنیاد پر بنیادی توڑنے کا فریم ورک بناتی ہے ، اور پھر 123 شکلوں کے فیصلے کے موقع کی سمت کے بعد بے ترتیب اشارے فلٹرنگ سگنل متعارف کراتی ہے ، اور آخر کار اس سے زیادہ سخت داخلے کے قواعد بنتے ہیں۔ یہ مجموعہ فلٹرنگ کا طریقہ کار مؤثر طریقے سے تجارت کی تعدد کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ سگنل کی معیار کو یقینی بناتا ہے ، جو درمیانی لمبی لائن کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ڈبل میڈین لائن اور پھر انورورٹ قیمتوں میں توڑنے کی حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں کے مجموعے پر مشتمل ہے۔
پہلی ذیلی حکمت عملی 123 کی شکل کا تعین کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مستقبل کی ممکنہ قیمتوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے پچھلے دو دن کے اختتامی قیمت کے تعلقات کا استعمال کرتی ہے۔ اگر آج کی اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت کے مقابلے میں بڑھتی ہے اور پچھلے دن کی اختتامی قیمت دو دن پہلے کم ہوتی ہے تو اسے خریدنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آج کی اختتامی قیمت ایک دن پہلے کم ہوتی ہے اور پچھلے دن کی اختتامی قیمت دو دن پہلے بڑھتی ہے تو اسے فروخت کرنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ شکل اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ قلیل مدتی جذبات کو مایوسی سے خوشگوار یا مایوسی سے مایوسی میں تبدیل کرنے کا ایک اہم موڑ ہے۔ ہم یہاں خرید و فروخت کے سگنل کو دوبارہ جانچنے کے لئے بے ترتیب اشارے کا استعمال کرتے ہیں ، اور صرف اس وقت حقیقی آپریشنل سگنل تیار کرتے ہیں جب بے ترتیب اشارے بھی اسی طرح کے اوورلوڈ اور اوور سیل سگنل دیتے ہیں۔
دوسری ذیلی حکمت عملی منتقل اوسط لائن چینل کو توڑنے کے لئے ہے۔ اس حکمت عملی میں پہلے ایک مخصوص دورانیے (جیسے 9 دن) کی اشاریہ حرکت پذیری اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے ، پھر اس کے اوپر اور نیچے ایک خاص فیصد شامل کیا جاتا ہے جو چینل کو اوپر اور نیچے کرتا ہے۔ اگر قیمت اوپر سے گزرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور اگر قیمت نیچے سے گزرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں اوپر اور نیچے سے گزرنے والی لائن کی سکڑ کی بڑی مقدار کو فیصد عنصر کے ذریعہ کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، اس طرح سگنل کی تعدد کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
آخر کار ، صرف اس صورت میں جب دونوں ذیلی حکمت عملیوں کی سگنل سمت ایک جیسی ہو ، یعنی 123 شکل کی الٹ سگنل اور چینل بریک سگنل کی ہم آہنگی ، تب ہی اصل تجارت کی رہنمائی کرنے والا حقیقی سگنل تیار کیا جاسکتا ہے۔ یہ ڈبل فلٹرنگ میکانزم جعلی سگنل کی ایک بڑی تعداد کو فلٹر کرسکتا ہے ، تجارت کی تعدد کو کم کرتا ہے اور ہر تجارت کو اعلی ساکھ کی ضمانت دیتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل مساوی لائن اور پھر انورور قیمتوں میں توڑنے کی حکمت عملی متعدد تجزیاتی طریقوں کا جامع استعمال کرتی ہے ، جس میں درج ذیل فوائد ہیں:
ڈبل سگنل فلٹرنگ میکانزم ، جو غیر موثر سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے ، اور ہر تجارت کو اعلی معیار دیتا ہے۔
123 شکل کا فیصلہ قلیل مدت میں الٹ حکمت عملی ہے ، منتقلی چینل کی توڑ مڈل اور لانگ لائن رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ مجموعہ کا استعمال قلیل اور لمبی لائن کے تعاون کو حاصل کرسکتا ہے ، اور اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
چینل کے اوپر اور نیچے ریل کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرکے سگنل کی تعدد کو آزادانہ طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جو مختلف تجارتی ترجیحات کے مطابق ہے۔
9 دن کی اوسط لائن کو راستے کے وسط محور کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، پیرامیٹرز کا انتخاب زیادہ معقول ہے ، تاکہ سگنل کو زیادہ کثرت سے بچایا جاسکے۔
بے ترتیب اشارے کے اوپری خرید اوپری فروخت علاقوں کے فیصلے کو لاگو کرنے سے آپ کو زلزلے کی صورتحال میں پھنسنے سے بچا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
قیمتوں میں اضافے کی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جن میں سے کچھ پر توجہ دی جارہی ہے:
ڈبل فلٹرنگ سگنل میکانزم کچھ مواقع کو یاد کرتا ہے جو ایک طرفہ حکمت عملی کو پکڑ سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر ایک ہی خطرے کا خطرہ ہوسکتا ہے.
123 خرید و فروخت کے مقامات تمام جعلی دراندازیوں کو مکمل طور پر فلٹر نہیں کرسکتے ہیں ، اور اگر غلط استعمال کیا جائے تو اس سے نقصان ہوسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو غیر مناسب طریقے سے ترتیب دینے سے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر مارکیٹ میں شدید تبدیلی آتی ہے۔
ifft مشروط منطق پیچیدہ ہے ، اور غلط پیرامیٹرز منطقی غلطیوں کا باعث بنتے ہیں ، جس سے سگنل کا فیصلہ غلط ہوجاتا ہے۔
غیر نمونہ ڈیٹا پیرامیٹرز کی استحکام کو متاثر کرتا ہے ، جس کی وجہ سے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اصلاح کی سمت
ڈبل اوسط اور الٹ قیمتوں میں توڑنے کی حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش موجود ہے:
مختلف اوسط لائن کی اقسام کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جس میں سگنل کے معیار کو بہتر اور مستحکم بنانے کے لئے پیرامیٹرز کا ایک مجموعہ منتخب کیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ، آپ کو مختلف قسم کے ڈیٹا کی خصوصیات کے لئے منتخب کیا جا سکتا ہے کہ کون سا چینل بینڈوڈتھ زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے.
زیادہ سے زیادہ نقصان کا تناسب کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کو زیادہ لچکدار بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل میں متحرک اصلاح کے پیرامیٹرز کو متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
حجم یا اتار چڑھاؤ کے فلٹر کو شامل کیا جاسکتا ہے ، تاکہ ہنگامہ خیز حالات میں زیادہ بار بار آنے سے بچایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل مساوی لائن اور پھر الٹ قیمتوں میں توڑنے کی حکمت عملی نے دوہری توثیق کے فلٹرنگ میکانزم کے ذریعہ ایک موثر تجارتی نظام تشکیل دیا ، جس میں مختصر الٹ اور درمیانی لمبی لائن کے رجحانات کی پیروی کا کامیاب امتزاج ہے ، جو غیر موثر سگنلوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے ، اعلی معیار کے مواقع کو منتخب کرنے کے لئے داخل ہوتا ہے ، اور اس میں ایک مضبوط حسب ضرورت جگہ ہے۔ اس حکمت عملی کو ایک عمومی فریم ورک کے طور پر استعمال کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور مشین لرننگ کی اصلاح کے تحت استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp) =>
pos = 0.0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
iff(close > top, -1, pos[1]))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MA Displaced Envelope", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Displaced Envelope ----")
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMADE = MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMADE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMADE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )