ذہین مقداری نچلی واپسی کی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-08 10:45:49
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی کریپٹو کرنسیوں کے لئے ڈیزائن کی گئی ایک ذہین مقداری نچلی الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کے ممکنہ قلیل مدتی نیچے کی نشاندہی کرنے کے لئے ملٹی ٹائم فریم ٹکنالوجی اور موافقت پذیر آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور حد سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے نچلی سطح کے قریب الٹ کے لئے داخل ہوتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

سب سے پہلے ، حکمت عملی میں قیمت اور تجارتی حجم میں تبدیلی کا استعمال ہوتا ہے تاکہ موافقت پذیر آر ایس آئی اشارے کا حساب لگایا جاسکے ، جس سے ممکنہ قلیل مدتی مارکیٹ کے نیچے کا اندازہ لگایا جاسکے۔ پھر ، ملٹی ٹائم فریم ٹکنالوجی کے ساتھ مل کر ، یہ بڑے ٹائم فریم پر نیچے کے سگنلز کی تصدیق کرتا ہے۔ خریدنے کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب موافقت پذیر آر ایس آئی لائن 0 کی سطح سے تجاوز کرتی ہے۔

خاص طور پر ، انکولی آر ایس آئی اشارے کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے۔ پہلے ہر موم بتی کے لئے قیمت میں تبدیلی کا حساب لگائیں ، پھر اس موم بتی کے تجارتی حجم کا حساب لگائیں۔ اس موم بتی کے لئے مقداری رفتار حاصل کرنے کے لئے دونوں کو ضرب دیں۔ مقداری رفتار پر آر ایس آئی حساب لگائیں اور حتمی انکولی آر ایس آئی اشارے حاصل کرنے کے لئے این مدت کا اوسط لیں۔ یہ اشارے مارکیٹ کی تہوں کی واضح طور پر نشاندہی کرسکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ ٹائم فریم پر سگنلز کا فیصلہ کرنے کے لئے ملٹی ٹائم فریم ٹکنالوجی شامل ہے ، جس سے قلیل مدتی مارکیٹ شور کی مداخلت سے گریز ہوتا ہے۔ جب اعلی ٹائم فریم پر چلتی اوسط نیچے سے بدل جاتی ہے تو ، اسے اس حکمت عملی کے لئے خریدنے کا وقت سمجھا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ ایڈیپٹیو آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی مارکیٹ کے نیچے کی درست شناخت میں ہے۔ اس سے نیچے کی تبدیلی کی تجارت کے لئے موثر سگنل ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، ملٹی ٹائم فریم ٹکنالوجی کو شامل کرنے سے قلیل مدتی شور سے مداخلت سے بچنے سے سگنل کے معیار میں بھی بہتری آتی ہے۔

روایتی آر ایس آئی اشارے کے مقابلے میں ، موافقت پذیر آر ایس آئی اشارے اپنے حساب کتاب میں مقداری رفتار متعارف کراتا ہے ، جس سے یہ تیزی سے بدلتی ہوئی کریپٹوکرنسی مارکیٹ کے لئے زیادہ حساس ہوتا ہے ، اور اس طرح نیچے کی شناخت کرنے کے قابل ہوتا ہے ، جو نیچے کی واپسی کی تجارت کے لئے ایک شروعات فراہم کرتا ہے۔

اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی اور الٹ ٹریڈنگ دونوں کے فوائد کو جوڑتی ہے۔ غیر یقینی مارکیٹ کے حالات میں ، یہ الٹ ٹریڈنگ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ واضح بیل مارکیٹ میں ، یہ رجحان کی پیروی بھی کرسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ نیچے کی نشاندہی کی درستگی کی 100٪ ضمانت نہیں دی جاسکتی ہے۔ مارکیٹ میں قلیل مدتی میں بہت زیادہ غیر معقول اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے۔ اگر نیچے مزید نیچے بڑھ جاتا ہے تو ، بڑے اسٹاپ نقصان کے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس کے علاوہ ، مختلف ٹائم فریموں کے درمیان اختلافات ہوسکتے ہیں۔ اگر اعلی ٹائم فریم سے سگنل پیچھے رہ جاتے ہیں تو ، اس سے تجارتی نقصانات ہوسکتے ہیں۔

خطرے پر قابو پانے کے ل this ، یہ حکمت عملی نسبتا conser محافظ سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو اپناتی ہے اور بیچوں میں منافع لیتی ہے ، جو منافع کو بتدریج بہتر بناتی ہے۔ نیز ، نیچے کی عدالت میں درستگی کو بہتر بنانے کے لئے موافقت پذیر آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مارکیٹ کے نچلے حصے کے فیصلے میں درستگی کو بہتر بنانے کے لئے موافقت پذیر آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ مختلف مدت کے پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
غلط سگنل سے بچنے کے لئے تصدیق کے لئے دیگر اشارے شامل کریں ، جیسے حجم کے اشارے وغیرہ کے ساتھ مل کر۔
اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں تاکہ اسٹاپ نقصان کی وسیع رینج کی اجازت دی جاسکے جبکہ زیادہ تر رجحان منافع حاصل کرنے کے ل good ایک اچھا رسک - انعام کا تناسب یقینی بنایا جاسکے۔
بڑے پیمانے پر سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے لئے ٹائم فریم کے انتخاب کو بہتر بنائیں۔ روزانہ ، ہفتہ وار یا اس سے بھی زیادہ ٹائم فریم کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
اس حکمت عملی کو مختلف کریپٹوکرنسی مصنوعات پر آزمائیں اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کو منتخب کریں۔

خلاصہ

یہ سمارٹ مقداری نیچے الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی موافقت پذیر آر ایس آئی اشارے اور ملٹی ٹائم فریم ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ قلیل مدتی نیچے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کی الٹ فطرت غیر یقینی مارکیٹ کے حالات میں زیادہ منافع کو قابل بناتی ہے ، جبکہ واضح رجحانات کی پیروی کرنے کے قابل بھی ہوتی ہے۔ مسلسل اصلاحات کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کرنے اور طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theCrypster 2020

//@version=4
strategy(title = "Low Scanner strategy crypto", overlay = false, pyramiding=1,initial_capital = 1000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
leng=1
p1=close[1]
min=input(10)
len55 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ? 
   min / timeframe.multiplier * 7 : 
   timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ? 
   60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
//taken from https://www.tradingview.com/script/Ql1FjjfX-security-free-MTF-example-JD/
tf3 = input("60", type=input.resolution)
ti = change( time(tf3) ) != 0
T_c = fixnan( ti ? close : na )

vrsi = rsi(cum(change(T_c) * volume), leng)
pp=wma(vrsi,len55)

d=(vrsi[1]-pp[1])
min1 =input(1)
len100 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ? 
   min1 / timeframe.multiplier * 7 : 
   timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ? 
   60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
x=ema(d,len100)
//
zx=x/-1
col=zx > 0? color.lime : color.orange
plot(zx,color=col,linewidth=1)
//

tf10 = input("60", title = "Timeframe", type = input.resolution, options = ["1", "5", "15", "30", "60","120", "240","360","720", "D", "W"])

length = input(24, title = "Period", type = input.integer)
shift = input(1, title = "Shift", type = input.integer)

hma(_src, _length)=>
    wma((2 * wma(_src, _length / 2)) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
    
hma3(_src, _length)=>
    p = length/2
    wma(wma(close,p/3)*3 - wma(close,p/2) - wma(close,p),p)


a = security(syminfo.tickerid, tf10, hma(close, length))
b =security(syminfo.tickerid, tf10, hma3(close[1], length)[shift])
//plot(a,color=color.gray)
//plot(b,color=color.yellow)
close_price = close[0]
len = input(25)

linear_reg = linreg(close_price, len, 0)


//plot(linear_reg, color=color.blue, title="LR", linewidth=3)

buy=crossover(linear_reg, b) 
sell=crossunder(linear_reg, b) 
//
l = crossover(zx,0) or buy
        
if l 
    strategy.entry("buy", strategy.long)

per(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss=input(title=" stop loss", defval=10, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q1=input(title=" qty_percent1", defval=25, minval=1)
q2=input(title=" qty_percent2", defval=25, minval=1)
q3=input(title=" qty_percent3", defval=25, minval=1)
tp1=input(title=" Take profit1", defval=1, minval=0.01)
tp2=input(title=" Take profit2", defval=2, minval=0.01)
tp3=input(title=" Take profit3", defval=3, minval=0.01)
tp4=input(title=" Take profit4", defval=5, minval=0.01)
strategy.exit("x1", qty_percent = q1, profit = per(tp1), loss = los)
strategy.exit("x2", qty_percent = q2, profit = per(tp2), loss = los)
strategy.exit("x3", qty_percent = q3, profit = per(tp3), loss = los)
strategy.exit("x4", profit = per(tp4), loss = los)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں