
یہ حکمت عملی ایک حکمت عملی ہے جو کریپٹو کرنسیوں کے لئے ذہین توانائی کی کم قیمتوں میں واپسی کی حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ میں ممکنہ قلیل مدتی کم قیمتوں کا اندازہ لگانے کے لئے ملٹی ٹائم فریم ٹکنالوجی اور خود کار طریقے سے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے ، اور کم قیمت کے قریب واپسی داخل کرنے کے لئے اضافی منافع حاصل کرتا ہے۔
پہلے ، اس حکمت عملی میں تبدیلی کی مقدار اور حجم کا حساب لگایا جاتا ہے تاکہ ممکنہ مارکیٹ کی مختصر مدت کی کم قیمت کا تعین کیا جاسکے۔ پھر ، ملٹی ٹائم فریم ٹکنالوجی کے ساتھ مل کر ، ایک بڑی سطح پر کم قیمت کے اشارے کا تعین کیا جاتا ہے۔ جب خود بخود آر ایس آئی اشارے کی لائن 0 کی سطح سے نیچے سے گزرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، خود کار طریقے سے آر ایس آئی کے اشارے کا حساب کتاب کرنے کا طریقہ یہ ہے: پہلے ہر K لائن میں تبدیلی کی مقدار کا حساب لگائیں ، پھر اس جڑ K لائن کی ٹرانزیکشن کی مقدار کا حساب لگائیں ، پھر تبدیلی کی مقدار کو اس جڑ K لائن کی مقدار کی مقدار سے ضرب دیں۔ مقدار کی مقدار پر RSI کا حساب لگائیں ، اور N دورانیہ کی اوسط لیں ، تاکہ خود کار طریقے سے RSI اشارے حاصل کریں۔ یہ اشارے مارکیٹ کی کم قیمت کا واضح اندازہ لگاسکتا ہے۔
اس کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی میں ایک سے زیادہ ٹائم فریم ٹکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے ، جس میں اعلی سطح کے فریم میں سگنل کا فیصلہ کیا گیا ہے ، تاکہ قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے پریشان نہ ہوں۔ جب اعلی سطح کی اوسط کم سے واپس آتی ہے تو ، اس حکمت عملی کے لئے خریداری کا وقت سمجھا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خود کو RSI اشارے کے معیار کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی قلیل مدتی کم قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے ، جو کم قیمتوں کی واپسی کے لئے موثر سگنل فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، کثیر ٹائم فریم ٹکنالوجی کے اضافے سے سگنل کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے ، جو قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے پریشان نہیں ہوتا ہے۔
روایتی RSI اشارے کے مقابلے میں ، خود کار طریقے سے RSI اشارے میں مقدار کی طاقت کا حساب کتاب شامل کیا گیا ہے ، جس سے یہ تیزی سے بدلتے ہوئے کریپٹوکرنسی مارکیٹوں کے لئے زیادہ حساس ہے اور مارکیٹ کی کم قیمتوں کا زیادہ جلدی اور زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جس سے کم قیمتوں میں واپسی کی تجارت کا موقع ملتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور الٹ ٹریڈنگ کے فوائد ہیں۔ غیر واضح رجحانات والے بازاروں میں ، یہ الٹ ٹریڈنگ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور واضح بیل مارکیٹوں میں ، یہ رجحانات کے ساتھ چل سکتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ نچلے حصے کے فیصلے کی درستگی کی 100٪ گارنٹی نہیں دی جاسکتی ہے۔ مارکیٹ میں اکثر قلیل مدتی میں بہت زیادہ غیر معقول اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اگر نچلے حصے کی کھوج جاری رہے تو ، اس سے زیادہ نقصان کا خطرہ ہوگا۔
اس کے علاوہ ، ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کے مابین انحراف بھی ہوسکتا ہے۔ اگر اعلی ٹائم فریم سگنل میں تاخیر ہوتی ہے تو ، اس سے تجارت میں نقصان ہوسکتا ہے۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ، اس حکمت عملی میں زیادہ محتاط نقصانات کا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے ، اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے مرحلہ وار روکنے کے لئے بیچوں کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، نچلے مقام کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے بھی مناسب ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
آر ایس آئی اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ل. ، مارکیٹ کی کم قیمتوں کی درستگی کو بہتر بنائیں۔ آپ مختلف دورانیہ کے پیرامیٹرز کو آزما سکتے ہیں۔
دوسرے اشارے شامل کریں تاکہ تصدیق کی جاسکے ، تاکہ غلط سگنل سے بچ سکے۔ مثال کے طور پر مجموعی طور پر ٹرانسپورٹ کا اشارے وغیرہ۔
اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں ، اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے نرمی دیں ، اور زیادہ تر رجحانات سے فائدہ اٹھائیں ، اس بات کی ضمانت دیتے ہوئے کہ منافع اور نقصان کا تناسب ہے۔
زیادہ اعلی درجے کی اوسط لائنوں کو روزانہ ، ہفتہ وار اور اسی طرح کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
مختلف اقسام کے کریپٹو کرنسیوں پر اس حکمت عملی کی جانچ کریں اور بہترین کو منتخب کریں۔
اس ذہین توانائی سے کم نقطہ الٹ حکمت عملی نے آر ایس آئی اشارے اور ملٹی ٹائم فریم ٹکنالوجی کو خود سے اپنانے کے ذریعہ مارکیٹ میں ممکنہ قلیل مدتی کم کی تشخیص کی۔ اس کی الٹ ٹریڈنگ کی خصوصیات نے اسے غیر یقینی صورتحال میں اضافی منافع حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، یہ واضح رجحانات کی پیروی کرنے کے قابل ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے کے ساتھ ، اس سے زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل کرنے کی امید ہے ، جس سے طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster 2020
//@version=4
strategy(title = "Low Scanner strategy crypto", overlay = false, pyramiding=1,initial_capital = 1000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
leng=1
p1=close[1]
min=input(10)
len55 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
min / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
//taken from https://www.tradingview.com/script/Ql1FjjfX-security-free-MTF-example-JD/
tf3 = input("60", type=input.resolution)
ti = change( time(tf3) ) != 0
T_c = fixnan( ti ? close : na )
vrsi = rsi(cum(change(T_c) * volume), leng)
pp=wma(vrsi,len55)
d=(vrsi[1]-pp[1])
min1 =input(1)
len100 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
min1 / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
x=ema(d,len100)
//
zx=x/-1
col=zx > 0? color.lime : color.orange
plot(zx,color=col,linewidth=1)
//
tf10 = input("60", title = "Timeframe", type = input.resolution, options = ["1", "5", "15", "30", "60","120", "240","360","720", "D", "W"])
length = input(24, title = "Period", type = input.integer)
shift = input(1, title = "Shift", type = input.integer)
hma(_src, _length)=>
wma((2 * wma(_src, _length / 2)) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
hma3(_src, _length)=>
p = length/2
wma(wma(close,p/3)*3 - wma(close,p/2) - wma(close,p),p)
a = security(syminfo.tickerid, tf10, hma(close, length))
b =security(syminfo.tickerid, tf10, hma3(close[1], length)[shift])
//plot(a,color=color.gray)
//plot(b,color=color.yellow)
close_price = close[0]
len = input(25)
linear_reg = linreg(close_price, len, 0)
//plot(linear_reg, color=color.blue, title="LR", linewidth=3)
buy=crossover(linear_reg, b)
sell=crossunder(linear_reg, b)
//
l = crossover(zx,0) or buy
if l
strategy.entry("buy", strategy.long)
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss=input(title=" stop loss", defval=10, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q1=input(title=" qty_percent1", defval=25, minval=1)
q2=input(title=" qty_percent2", defval=25, minval=1)
q3=input(title=" qty_percent3", defval=25, minval=1)
tp1=input(title=" Take profit1", defval=1, minval=0.01)
tp2=input(title=" Take profit2", defval=2, minval=0.01)
tp3=input(title=" Take profit3", defval=3, minval=0.01)
tp4=input(title=" Take profit4", defval=5, minval=0.01)
strategy.exit("x1", qty_percent = q1, profit = per(tp1), loss = los)
strategy.exit("x2", qty_percent = q2, profit = per(tp2), loss = los)
strategy.exit("x3", qty_percent = q3, profit = per(tp3), loss = los)
strategy.exit("x4", profit = per(tp4), loss = los)