ڈونچیان کی مقداری تجارتی حکمت عملی قیمت چینل کی پیش رفت پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ڈونگ چیان چینل کی قیمتوں میں اضافے کی بنیاد پر خرید و فروخت کا آپریشن کیا جائے ، جو رجحانات کی پیروی کرنے والی قسم کی ایک مقداری حکمت عملی ہے۔ یہ خود بخود قیمتوں کے چینل کی نشاندہی کرسکتا ہے ، جب قیمتیں چینل کو توڑتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں ، اور جب قیمتیں چینل کے نچلے حصے کے قریب یا اسٹاپ نقصان کی جگہ پر واپس آتی ہیں تو اس کی پوزیشنیں صاف ہوجاتی ہیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد درمیانی لمبی قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنا ہے ، جو اسٹاک انڈیکس جیسے مالیاتی مشتقات کی الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔
اصول
یہ حکمت عملی ڈونگ چیان چینل اشارے پر مبنی ہے۔ ڈونگ چیان چینل ایک چینل کا علاقہ ہے جو کسی خاص دورانیے میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے ذریعہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کا حساب کتاب اس طرح ہے:
ٹریک = قریب n سائیکلوں میں سب سے زیادہ قیمت نیچے کی سڑک = قریب n سائیکلوں میں سب سے کم قیمت
جب قیمت ٹریک سے باہر نکلتی ہے تو یہ ایک کثیر رجحان میں داخل ہوتا ہے ، جب قیمت نیچے کی طرف گرتی ہے تو یہ ایک خالی رجحان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی صرف ٹریک سے باہر نکلنے کی صورت میں غور کرتی ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:
- ڈونگ چیانگ چینل کو n سائیکلوں کی سب سے زیادہ قیمت کے ساتھ ریل پر کھینچنا
- جب بند ہونے والی قیمت ٹریک سے ٹکرا جائے تو زیادہ داخلہ لیں
- اسٹاپ اسٹاپ کا طریقہ بندش کی قیمتوں میں واپس جانے کے لئے یا بندش کے لئے مقرر کردہ اسٹاپ نقصان کے قریب
فوائد
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- حکمت عملی واضح ہے، سمجھنے میں آسان اور قابل عمل ہے
- ڈونگ چیانگ چینل کے اشارے پختہ اور قابل اعتماد ہیں ، رجحانات کی سمت کا اندازہ لگانا آسان ہے
- چینلوں کی خودکار شناخت، بغیر کسی انسان کی مدد کے
- قابل ترتیب پیرامیٹرز، لچکدار
- نقصانات کو محدود کرنے کے لئے روکنے کے طریقہ کار پر مشتمل ہے
خطرات
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- ڈونگ چیانگ میں غیر ضروری نقصانات کا باعث بننے والی جعلی لائنیں
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کی غلط ترتیب سے نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے
- راستے کے قریب پہنچنے پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب (جیسے دورانیہ وغیرہ) حکمت عملی کے اثر کو متاثر کرتی ہے
اس کا حل کیا ہے؟
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ فلیٹ جھوٹے توڑ
- سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بہتر بنانے، ہموار باہر نکلیں
- چینل کے قریب تجارت میں اضافے یا اسٹاپ کی حد میں توسیع پر غور کریں
- مختلف پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- دوسرے اشارے کے فیصلے کو شامل کریں ، جیسے MACD ، KD ، وغیرہ
- نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، جیسے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ چلنے والے نقصانات
- زیادہ سے زیادہ مصروفیت پر قابو پانے کے لئے ، مثال کے طور پر صرف اس وقت تجارت کریں جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے
- پیرامیٹرز کی اصلاح، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہے ، اور رجحانات کی سمت کو خود بخود پہچاننے کے لئے ٹونچین چینل کے پختہ اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لچکدار بھی ہے اور اسے حقیقی ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اسٹریپ نقصان اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ ، بہتر اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کو چلانے میں آسان ہے ، لیکن اس میں کچھ حد تک کارکردگی بھی ہے ، اور یہ مقدار کی تجارت میں داخل ہونے والی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Giovanni_Trombetta
// Strategy to capture price channel breakouts
//@version=4
strategy("ChannelsBreakout", max_bars_back=50, overlay=true)
instrument = input(1, title = "Select 1: Stock/Forex, 2: Future")
money = input(10000, title = "Money for each trade")
backtest_start = input(2000, "Insert first year to backtest")
period = input(50, title = "Period in bars of Donchian Channel")
monetary_stoploss = input(1000, title = "Monetary Stop Loss")
quantity = if instrument != 1
1
else
int(money / close)
upBarrier = highest(high,period)
downBarrier = lowest(low,period)
up = highest(high,period / 4)
down = lowest(low,period / 4)
plot(upBarrier, color=color.green, linewidth=2)
plot(downBarrier, color=color.red, linewidth=2)
plot(up, color=color.lime, linewidth=1)
plot(down, color=color.orange, linewidth=2)
longCondition = crossover(close, upBarrier[1]) and year >= backtest_start
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, quantity, when = strategy.position_size == 0)
closeCondition = crossunder(close, down[1]) or down < down[1]
if (closeCondition)
strategy.close("Long", comment = "Trailing")
stop_level = strategy.position_avg_price - monetary_stoploss / strategy.position_size
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Long", stop = stop_level)
plot(stop_level, color=color.yellow, linewidth=2)
// l = label.new(bar_index, na,
// text="PineScript Code", color= color.lime, textcolor = color.white,
// style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar, size=size.normal)
// label.delete(l[1])