1. مربع
  2. ڈونچیئن چینلز بریک آؤٹ مقداری تجارتی حکمت عملی

ڈونچیئن چینلز بریک آؤٹ مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-08 11:00:05
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال ڈونچیان چینلز کی قیمتوں میں خرابی کی بنیاد پر تجارتی فیصلے کرنا ہے۔ یہ مقدار کی حکمت عملیوں کی قسم کے بعد رجحان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خود بخود قیمتوں کے چینلز کی نشاندہی کرسکتا ہے۔ جب قیمتیں چینل کی اوپری ریل کو توڑتی ہیں تو ، لمبی پوزیشنیں کھولی جائیں گی۔ جب قیمتیں چینل کی نچلی ریل یا اسٹاپ نقصان کے نقطہ کے قریب واپس آجاتی ہیں تو ، پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد درمیانی سے طویل مدتی قیمت کے رجحانات کو پکڑنا ہے اور یہ انڈیکس فیوچر جیسے مالی مشتقوں کی الگورتھمک تجارت کے لئے موزوں ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی ڈونچیان چینلز اشارے پر مبنی ہے۔ ڈونچیان چینلز ایک مخصوص مدت کے دوران سب سے زیادہ اور کم قیمتوں کے ذریعہ تیار کردہ چینلز ہیں۔ اس کا حساب کتاب کا طریقہ یہ ہے:

اوپری ریل = آخری n ادوار میں سب سے زیادہ قیمت لوئر ریل = آخری n ادوار میں سب سے کم قیمت

جب قیمتیں اوپری ریل کو توڑتی ہیں تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک لمبا رجحان شروع ہوچکا ہے۔ جب قیمتیں نچلی ریل کو توڑتی ہیں تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مختصر رجحان شروع ہوچکا ہے۔ اس حکمت عملی میں صرف ایسے معاملات پر غور کیا جاتا ہے جب اوپری ریل ٹوٹ جاتا ہے۔

تجارتی منطق مندرجہ ذیل ہے:

  1. گزشتہ n ادوار کے دوران سب سے زیادہ قیمت کا استعمال کرتے ہوئے ڈونچیان چینلز کے اوپری ریل کو پلاٹ کریں
  2. جب بندش کی قیمت اوپری ریل کے ذریعے توڑتا ہے، طویل جاؤ
  3. ٹریلنگ اسٹاپ کے ذریعے منافع کا حصول جب اختتامی قیمت نیچے ریل کے قریب یا پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان کے نقطہ پر واپس آجاتی ہے

فوائد

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. حکمت عملی کا خیال واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے
  2. Donchian چینلز رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک پختہ اور قابل اعتماد اشارے ہے
  3. یہ دستی مداخلت کے بغیر خود کار طریقے سے چینلز کی شناخت کرتا ہے
  4. مرضی کے مطابق پیرامیٹرز اسے انتہائی موافقت پذیر بناتے ہیں
  5. اس میں نقصانات کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار شامل ہیں

خطرات

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. Donchian چینلز غیر ضروری نقصانات کی وجہ سے، جھوٹے فرار ہو سکتا ہے
  2. سٹاپ نقصان کی غلط پوزیشننگ نقصانات میں اضافہ کر سکتی ہے
  3. قیمت چینل ریلوں کے قریب ہے جب الٹ کے خطرات پر توجہ دینا
  4. پیرامیٹرز کی ناکافی ترتیب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر منفی اثر پڑ سکتا ہے

حل:

  1. غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے دیگر اشارے شامل کرکے فلٹرز شامل کریں
  2. ہموار باہر نکلنے کے لئے سٹاپ نقصان پوزیشننگ کو بہتر بنائیں
  3. جب قیمت چینل ریلوں کے قریب ہو تو پوزیشن کا سائز بڑھانے یا منافع کی حد کو بڑھانے پر غور کریں
  4. بہترین اقدار تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی جانچ کریں

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل شعبوں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. جھوٹے بریکآؤٹس سے بچنے کے لئے MACD، KD جیسے دیگر اشارے شامل کریں
  2. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں، مثال کے طور پر سٹاپ نقصان کو منتقل کریں
  3. حصہ لینے کی شرح کنٹرول کو بہتر بنائیں ، مثال کے طور پر صرف تب ہی تجارت کریں جب اتار چڑھاؤ بڑھ جائے
  4. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح

خلاصہ

اس حکمت عملی کا مجموعی خیال واضح اور سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ہے۔ یہ رجحان کی سمت کی خود بخود نشاندہی کرنے کے لئے پختہ ڈونچیان چینلز کا استعمال کرتا ہے۔ مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تشکیل بھی انتہائی لچکدار ہے۔ مناسب اسٹاپ نقصان اور پیرامیٹر کی اصلاح کے ساتھ ، اچھے نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ آخر میں ، اس حکمت عملی میں سیکھنے کا کم منحنی خطوط ہے لیکن معقول کارکردگی ہے۔ یہ اسٹارٹر مقداری تجارتی حکمت عملی کے طور پر موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Giovanni_Trombetta

// Strategy to capture price channel breakouts

//@version=4
strategy("ChannelsBreakout", max_bars_back=50, overlay=true)

instrument = input(1, title = "Select 1: Stock/Forex, 2: Future")
money = input(10000, title = "Money for each trade")
backtest_start = input(2000, "Insert first year to backtest")
period = input(50, title = "Period in bars of Donchian Channel")
monetary_stoploss = input(1000, title = "Monetary Stop Loss")

quantity = if instrument != 1 
    1
else
    int(money / close)
    
upBarrier = highest(high,period)
downBarrier = lowest(low,period)
up = highest(high,period / 4)
down = lowest(low,period / 4)

plot(upBarrier, color=color.green, linewidth=2)
plot(downBarrier, color=color.red, linewidth=2)
plot(up, color=color.lime, linewidth=1)
plot(down, color=color.orange, linewidth=2)

longCondition = crossover(close, upBarrier[1]) and year >= backtest_start

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, quantity, when = strategy.position_size == 0)

closeCondition = crossunder(close, down[1]) or down < down[1]

if (closeCondition)
    strategy.close("Long", comment = "Trailing")
    
stop_level = strategy.position_avg_price - monetary_stoploss / strategy.position_size
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Long", stop = stop_level)
plot(stop_level, color=color.yellow, linewidth=2)

// l = label.new(bar_index, na,
//   text="PineScript Code", color= color.lime, textcolor = color.white,
//   style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar, size=size.normal)
// label.delete(l[1])
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں