1. مربع
  2. ریورس ڈائنامک پییوٹ پوائنٹس ایکسپونینشل چلتی اوسط حکمت عملی

ریورس ڈائنامک پییوٹ پوائنٹس ایکسپونینشل چلتی اوسط حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-08 11:37:36
ٹیگز:

img

جائزہ

الٹ پلٹ متحرک محور پوائنٹس ایکسپونینشل چلتی اوسط حکمت عملی الٹ پلٹ ٹریڈنگ اور متحرک سپورٹ مزاحمت کی سطحوں کو جوڑتی ہے۔ یہ مارکیٹ کے الٹ پلٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے اور پچھلے دن کی اعلی ، کم اور قریبی قیمتوں کی بنیاد پر روزانہ سپورٹ / مزاحمت کا حساب لگانے کے لئے اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ طویل یا مختصر ہوجاتی ہے جب الٹ پلٹ اور محور پوائنٹس کی حکمت عملی دونوں خرید یا فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہیں۔ یہ حکمت عملی درمیانی مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

واپسی کی حکمت عملی

الٹ پلٹ کی حکمت عملی اس استدلال پر مبنی ہے کہ جب مارکیٹیں زیادہ خرید یا فروخت ہوجاتی ہیں تو ، قیمتیں قدر کی حد میں واپس آنے کا رجحان رکھتی ہیں۔ خاص طور پر ، یہ الٹ پلٹ کی حکمت عملی اولف جینسن کے اصولوں پر عمل پیرا ہے:

جب بند 2 مسلسل دنوں کے لئے پچھلے بند سے زیادہ ہو اور 9 دن کی سست K لائن 50 سے کم ہو تو طویل ہوجائیں۔ جب بند 2 مسلسل دنوں کے لئے پچھلے بند سے کم ہو اور 9 دن کی فاسٹ K لائن 50 سے زیادہ ہو تو مختصر ہوجائیں۔

متحرک محور پوائنٹس کی حکمت عملی

متحرک محور پوائنٹس کی حکمت عملی موجودہ دن کی سپورٹ اور مزاحمت کی سطح کا حساب پچھلے دن کی اعلی ، کم اور بند قیمتوں کی بنیاد پر کرتی ہے۔ فارمولے یہ ہیں:

محور نقطہ = (اعلی + کم + بند) / 3

سپورٹ 1 = محور نقطہ - (اعلی - محور نقطہ)

مزاحمت 1 = محور نقطہ + (محور نقطہ - کم)

جب بند مزاحمت 1 سے زیادہ ہو تو یہ طویل ہوجاتا ہے اور جب بند سپورٹ 1 سے کم ہو تو مختصر ہوجاتا ہے۔

دوہری سگنل

یہ حکمت عملی الٹ اور متحرک محور پوائنٹس کی حکمت عملیوں کو جوڑتی ہے۔ یہ صرف اس وقت پوزیشن میں داخل ہوتا ہے جب دونوں حکمت عملیوں کے سگنل سیدھے ہوجاتے ہیں۔ اس سے کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ الٹ اور متحرک ایس / آر دونوں حکمت عملیوں کی طاقتوں کو جوڑتا ہے - یہ بڑے رجحان الٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کلیدی معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کی نشاندہی بھی کرسکتا ہے۔ انفرادی حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اس میں کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرنے سے بہتر استحکام ہے۔

اس کے علاوہ، حکمت عملی میں چند پیرامیٹرز ہیں اور اسے لاگو کرنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے.

خطرات

اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:

  • ناکام الٹ - قیمتیں الٹ سگنل کے باوجود زیادہ توسیع اور رجحان جاری رکھ سکتی ہیں۔

  • سپورٹ / مزاحمت کی سطحوں کی خلاف ورزی - قیمتیں غلط سگنل کے نتیجے میں حساب شدہ ایس / آر کی سطحوں کو توڑ سکتی ہیں۔

  • دوہری سگنل بہت محتاط، لاپتہ چلتا ہے. دوہری سگنل میکانزم بہت زیادہ تجارت فلٹر کر سکتے ہیں.

انسداد اقدامات:

  • ٹھیک ٹیون پیرامیٹرز، معاوضے کی تصدیق کرنے کے لئے دیگر عوامل کو یکجا.

  • نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کا استعمال کریں.

  • زیادہ تجارتی مواقع کی اجازت دینے کے لئے قوانین کو ایڈجسٹ کریں.

بہتر مواقع

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل شعبوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مختلف اسٹوکاسٹک پیرامیٹرز کے مجموعوں کا تجربہ کریں تاکہ ردوبدل کی نشاندہی کرنے میں حساسیت کو بہتر بنایا جاسکے۔

  2. مجموعی رجحان کو بہتر اندازہ کرنے کے لئے مختلف حرکت پذیر اوسط یا طویل مدتی اشارے کی جانچ کریں۔

  3. مارکیٹ کی ساخت کا تعین کرنے کے لئے دوسرے عوامل شامل کریں، مثال کے طور پر حجم کے اشارے.

  4. دوہری سگنل کے قوانین کو بہتر بنائیں تاکہ زیادہ تجارت حاصل کی جاسکے۔

  5. خطرات کو منظم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان شامل کریں.

نتیجہ

ریورس ڈائنامک پییوٹ پوائنٹس ایکسپونینشل موونگ ایوریج کی حکمت عملی میں ریورس ٹریڈنگ اور متحرک سپورٹ مزاحمت تجزیہ کی طاقت کو یکجا کیا گیا ہے۔ یہ اہم رجحان موڑنے والے مقامات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کلیدی سطحوں کے خلاف انٹرا ڈے سمت کی پیمائش بھی کرسکتا ہے۔ دوہری سگنل میکانزم کا استعمال کرتے ہوئے ، اس میں غلط تجارتوں کو فلٹر کرنے میں اچھا استحکام ہے۔ کارکردگی کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کو ٹیوننگ ، اضافی فلٹرز وغیرہ کی جانچ کرکے حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DPP() =>
    pos = 0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
    xLow   = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
    xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vR1 = vPP+(vPP-xLow)
    vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
    pos := iff(close > vR1, 1,
             iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں