1. مربع
  2. چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-08 15:23:33
ٹیگز:

img

یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے 20 دن کی حرکت پذیر اوسط اور 60 دن کی حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کو اپناتی ہے۔ جب قیمت 20 دن کی ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے اور جب قیمت 20 دن کی ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ اسی طرح ، جب قیمت 60 دن کی ایم اے کو عبور کرتی ہے تو یہ تجارتی سگنل بناتی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک عام رجحان کے بعد نظام سے تعلق رکھتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. 20 دن کی سادہ چلتی اوسط اور 60 دن کی سادہ چلتی اوسط کا حساب لگائیں
  2. جب بندش کی قیمت 20 دن کی ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو طویل عرصے تک جانا
  3. بند ہونے والی پوزیشن جب بند ہونے کی قیمت 20 دن کے ایم اے سے کم ہو جائے
  4. جب اختتامی قیمت 60 دن کی ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو طویل عرصے تک جانا
  5. بند ہونے والی پوزیشن جب بند ہونے کی قیمت 60 دن کے ایم اے سے نیچے ہو

مندرجہ بالا قوانین اس حکمت عملی کے لئے تجارتی سگنل اور منطق کی وضاحت کرتے ہیں۔ جب قیمت ایم اے لائن سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نیا رجحان ابھر رہا ہے اور ہم طویل عرصے تک جانے کے رجحان کی پیروی کرسکتے ہیں۔ جب قیمت ایم اے لائن سے نیچے آجاتی ہے تو ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رجحان ختم ہو رہا ہے لہذا ہم پوزیشن بند کرتے ہیں۔

فوائد

  1. ڈبل ایم اے کو اپنانے سے حکمت عملی زیادہ مستحکم ہوجاتی ہے۔ 20 دن کی ایم اے قلیل مدتی مواقع کو تیزی سے حاصل کرتی ہے جبکہ 60 دن کی ایم اے مارکیٹ کے کچھ شور اور درمیانی اور طویل مدتی رجحان میں تالے کو فلٹر کرتی ہے۔
  2. بیک ٹسٹ 2018 سے شروع ہوتا ہے اور تائیوان اسٹاک مارکیٹ کا انتخاب کرتا ہے ، جس میں چین کے اے شیئر مارکیٹ کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ تجارتی نظام ہے ، جو حکمت عملی کی افادیت کو بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے۔
  3. یہ مناسب سٹاپ نقصان اور پوزیشن سائزنگ مقرر کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ خطرے کو کنٹرول کرتا ہے.

خطرات

  1. یہ حکمت عملی صرف ایم اے اشارے پر انحصار کرتی ہے۔ جب مارکیٹ میں کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو اس سے مزید وِپساؤ پیدا ہوسکتے ہیں۔
  2. یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے سائز اور پوزیشن کو بہتر نہیں بناتی ہے، سرمایہ کاری کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں ناکام ہے.
  3. یہ حکمت عملی قیمتوں میں اضافے اور گرنے پر متوازن ردعمل ظاہر کرتی ہے، مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے قابل نہیں ہے.

خطرے کے حل:

  1. دیگر اشارے جیسے KDJ، MACD کو شامل کریں تاکہ متعدد تصدیقیں تشکیل دیں، غلط تجارت سے بچیں.
  2. مارکیٹ کیپ ، اتار چڑھاؤ وغیرہ کے مطابق پوزیشن سائزنگ اور سرمایہ استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔
  3. مارکیٹ کے مراحل پر مبنی غیر متوازن حرکتیں اپنائیں، رینج سے منسلک مارکیٹ کے دوران تجارت کو کم کریں اور واضح رجحان کے دوران پوزیشن کا سائز بڑھائیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. خرید / فروخت کی مقدار کو بہتر بنائیں۔ اسٹاپ نقصان کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  2. ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ واک فارورڈ اصلاح اور بے ترتیب اصلاح کے ذریعے بہتر پیرامیٹرز تلاش کریں۔
  3. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں۔ اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ حد کے آرڈر کو منتقل کرنا منافع کو بہتر طور پر محفوظ رکھتا ہے۔
  4. پوزیشن سائزنگ مینجمنٹ شامل کریں۔ سرمایہ دارانہ سائز ، مارکیٹ کیپ وغیرہ کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

خلاصہ

یہ ایک عام دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت ایم اے لائن سے تجاوز کرتی ہے تو پوزیشن قائم کرکے رجحانات کی پیروی کریں۔ حکمت عملی کو نافذ کرنا آسان اور عملی ہے۔ اس دوران ، بہتر نتائج حاصل کرنے کے لئے پیرامیٹر ٹیوننگ ، اسٹاپ نقصان ، پوزیشن سائزنگ وغیرہ کے ذریعہ مزید اصلاحات کی گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Astorhsu

//@version=5
strategy("Astor SMA20/60 TW", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
backtest_year = input(2018, title='backtest_year') //回測開始年分
backtest_month = input.int(01, title='backtest_month', minval=1, maxval=12) //回測開始月份
backtest_day = input.int(01, title='backtest_day', minval=1, maxval=31)  //回測開始日期
start_time = timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)  //回測開始的時間函數

//Indicators
sma20 = ta.sma(close,20)
sma60 = ta.sma(close,60)
plot(sma20, color=color.green, title="sma(20)")
plot(sma60, color=color.red, title="sma(60)")

//進場條件
longCondition = ta.crossover(close, ta.sma(close, 20))
if (longCondition) and time >= start_time
    strategy.entry("open long20", strategy.long, qty=1, comment="站上m20做多")


shortCondition = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 20))
if (shortCondition) and time >= start_time
    strategy.close("open long20",comment="跌破m20平倉", qty=1)     
    
longCondition1 = ta.crossover(close, ta.sma(close, 60))
if (longCondition1) and time >= start_time
    strategy.entry("open long60", strategy.long, qty=1, comment="站上m60做多")


shortCondition1 = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 60))
if (shortCondition1) and time >= start_time
    strategy.close("open long60",comment="跌破m60平倉", qty=1)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں