1. مربع
  2. ADX پر مبنی ایک گھنٹے TENKAN KIJUN کراس ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی

ADX پر مبنی ایک گھنٹے TENKAN KIJUN کراس ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-08 15:37:00
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک سادہ لیکن منافع بخش رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو ایک گھنٹے کے ٹائم فریم TENKAN اور KIJUN کراس پر مبنی ہے جو ICHIMOKU سسٹم میں ADX اشارے کے ساتھ مل کر تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے کمزور رجحانات کی منڈیوں کو فلٹر کرنے کے لئے ہے۔ یہ ETH / BTC جیسے بڑے مارکیٹ کیپ altcoin BTC جوڑوں پر بہترین کام کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے Ichimoku نظام میں تبادلوں کی لائن (TENKAN) اور بیس لائن (KIJUN) کراس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ TENKAN لائن کا حساب پچھلے 18 موم بتیوں کے سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم کے اوسط کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ، جو تیزی سے تبادلوں کی لائن کی نمائندگی کرتا ہے۔ KIJUN لائن 58 موم بتیوں کے ادوار پر مبنی ہے ، جو معیاری تبادلوں کی لائن کے لئے کھڑی ہے۔

جب TENKAN KIJUN کے اوپر عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک تیزی کا اشارہ ہے۔ جب TENKAN KIJUN کے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک bearish اشارہ ہے۔ اس کا مقصد درمیانی مدتی رجحان کی تبدیلی کو پکڑنا ہے۔

اس کے علاوہ ، ADX اشارے کا استعمال رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ صرف اس وقت جب ADX 20 سے زیادہ ہے ، جو ایک مضبوط رجحان کی نشاندہی کرتا ہے ، سگنل ٹرگر ہوجائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی TENKAN اور KIJUN کراس کے ذریعے درمیانی مدت کے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرنے کے لئے ADX کا استعمال کرتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. رجحان کی سمت اور موڑ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے بالغ اور قابل اعتماد ICHIMOKU نظام کا استعمال کرتے ہوئے.

  2. ADX کا استعمال کرتے ہوئے کمزور رجحانات کی مارکیٹ کو فلٹر کرنا تاکہ استحکام میں وِپساؤ سے بچ سکے۔

  3. ایک گھنٹے کا ٹائم فریم مارکیٹ شور کو فلٹر کرتا ہے اور صرف درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑتا ہے۔

  4. منطق سیدھی سیدھی اور ٹرینڈ ٹریڈرز کے لئے آسان ہے.

  5. ٹھوس بیک ٹسٹنگ کے نتائج خاص طور پر اعلی مارکیٹ کیپ سکے جیسے ETH / BTC پر۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے بارے میں نوٹ کرنے کے لئے کچھ خطرات:

  1. ICHIMOKU پیرامیٹرز حساس ہیں، مختلف جوڑوں کے لئے حسب ضرورت کی ضرورت ہے.

  2. ADX بعض صورتوں میں تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے انٹری میں تاخیر ہو سکتی ہے۔

  3. بار بار سٹاپ نقصان کے ساتھ مختلف مارکیٹوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔

  4. کارکردگی مختلف جوڑوں اور وقت کے فریموں میں بہت مختلف ہوتی ہے۔

  5. پوزیشنوں کو طویل عرصے تک رکھنا خطرناک ہوسکتا ہے، مناسب سٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کی ضرورت ہے.

ADX پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعے اصلاح کی جاسکتی ہے ، غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے MACD جیسے فلٹرز شامل کرنا ، یا استحکام کے لئے پیرامیٹرز کی متحرک ایڈجسٹمنٹ۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کچھ اہم ہدایات:

  1. بہتر موافقت کے لئے TENKAN اور KIJUN پیرامیٹرز کی متحرک اصلاح.

  2. ADX کے ساتھ تبدیل یا یکجا کرنے کے لئے بہتر رجحان اشارے کی تلاش.

  3. سٹاپ نقصان/فائدہ حاصل کرنے کا اضافہ کرنے کے لئے خطرہ/فائدہ تناسب کو کنٹرول کرنا۔

  4. استحکام کو بہتر بنانے کے لئے اضافی اشارے کے ساتھ ماڈلنگ کو یکجا کریں.

  5. زیادہ جوڑوں پر پیرامیٹر ٹیوننگ کے لئے ماڈیولرائزیشن اور لچک.

  6. مقداری رسک مینجمنٹ مثلاً انتہائی حرکتوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ کنٹرول۔

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، یہ ایک سادہ لیکن عملی رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے ، جو بنیادی طور پر TENKAN / KIJUN کراس اور ADX پر مبنی ہے تاکہ درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کی نشاندہی کی جاسکے اور سگنل پیدا کیے جاسکے۔ اس نے مثبت بیک ٹیسٹنگ کے نتائج دکھائے ہیں ، خاص طور پر ETH / BTC جیسے اعلی مارکیٹ کیپ بی ٹی سی جوڑوں پر ، نسبتا stable مستحکم منافع کے ساتھ۔ لیکن یہ پیرامیٹر ٹوننگ پر بھی انحصار کرتا ہے ، فی جوڑی کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ رجحانات کے الٹ جانے پر نقصانات کو محدود کرنے کے لئے فی تجارت رسک کنٹرول بھی ضروری ہے۔ مجموعی طور پر یہ الگو تاجروں کے لئے ایک قیمتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کا حوالہ پیش کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Odin's Kraken (TK Cross Strategy)", shorttitle="Odin's Kraken", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

src = input(close, title="Source")

// define tk in ichimoku

conversionPeriods = input(18, minval=1, title="Conversion Line Periods (Tenkan)"),
basePeriods = input(58, minval=1, title="Base Line Periods (Kijun)")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)

TK_Uptrend = crossover(conversionLine,baseLine)
TK_Downtrend = crossunder(conversionLine,baseLine)

plot(conversionLine, color=lime, title="Tenkan", linewidth=3)
plot(baseLine, color=red, title="Kijun", linewidth=3)

// define ADX

adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
th = input(title="threshold", defval=20)
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	
	plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)

	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
	
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sig = adx(dilen, adxlen)

// backtesting range

// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 3, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 9, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

// open long and short

longCondition = TK_Uptrend
if (longCondition and sig > 12 and time_cond)
    strategy.entry("LONG", strategy.long)

shortCondition = TK_Downtrend
if (shortCondition and sig > 12 and time_cond)
    strategy.entry("SHORT", strategy.short)

// close trade if backtesting criteria not met

if (not time_cond)
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں