1. مربع
  2. چلتی اوسط لفافے اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ پر مبنی مقداری تجارت

چلتی اوسط لفافے اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ پر مبنی مقداری تجارت

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-08 15:53:22
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام MADEFlex ہے ، جو مضبوط اور قابل کنٹرول مقداری تجارتی حل کو نافذ کرنے کے لئے مضبوط مقداری تجارتی حکمت عملی پر مبنی اوسط لفافہ اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ پر مبنی ہے۔ اس میں حرکت پذیر اوسط لفافہ اشارے اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم کو یکجا کیا گیا ہے۔

اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ اوسط متغیر لفافہ (MADE) اشارے ہے۔ MADE اوپر اور نیچے کے بینڈ کو متغیر اشاریاتی متغیر اوسط (EMA) کے ساتھ فی صد عوامل کو ضرب دے کر تشکیل دیتا ہے۔ جب قیمتیں اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہیں تو فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں ، اور جب قیمتیں نچلے بینڈ سے نیچے ہوتی ہیں تو خریدنے کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں اوسط حقیقی رینج (ATR) ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم کے ساتھ MADE اشارے شامل ہیں۔ ATR ٹریلنگ اسٹاپ ATR اقدار کے کئی ضربوں کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کا تعین کرتا ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان کی لائنوں کی لچکدار ٹریکنگ ممکن ہوجاتی ہے۔ اس سے غیر ضروری اسٹاپ نقصان سے بچنے کے ساتھ ساتھ موجودہ منافع میں بھی تالا لگ جاتا ہے۔

خاص طور پر ، MADE اشارے میں 3 پیرامیٹرز شامل ہیں: دورانیہ ، فی صد فی AB سے اوپر ، اور فی صد فی بل سے نیچے۔ دورانیہ پیرامیٹر EMA کی مدت کا تعین کرتا ہے۔ EMA سے اوپری اور نچلی بینڈ فاصلہ فیصد عوامل کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حصہ بنیادی طور پر اے ٹی آر پیریڈ nATRPeriod اور اے ٹی آر ضرب nATRMultip کے ذریعہ طے ہوتا ہے۔ جب قیمت پچھلی بار کی اسٹاپ نقصان لائن سے تجاوز کرتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان لائن کو مقررہ اے ٹی آر نقصان سے کم قیمت پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ جب قیمت پچھلی بار کی اسٹاپ نقصان لائن سے نیچے آجاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان لائن کو قیمت کے علاوہ مقررہ اے ٹی آر نقصان پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔

آخر میں ، خرید و فروخت کے سگنل MADE اشارے کے سگنل اور ATR ٹریلنگ اسٹاپ شرائط کو جوڑ کر تیار کیے جاتے ہیں۔ ریورس ان پٹ سوئچ کے ذریعے ریورس ٹریڈنگ حاصل کی جاسکتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

MADEFlex حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. زیادہ قابل اعتماد مشترکہ سگنل اور اسٹاپ نقصان۔ خود ہی غلط سگنل پیدا کرنے کا رجحان ہے۔ اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ کو شامل کرنے سے کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔

  2. بھرپور سایڈست پیرامیٹرز اور لچکدار کنٹرول۔ MADE پیرامیٹرز اور ATR پیرامیٹرز کو سگنل کی مقدار اور معیار کو کنٹرول کرنے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  3. ریورس ٹریڈنگ کی حمایت۔ ریورس ٹریڈنگ ایپلی کیشنز کے منظرناموں کو افزودہ کرتی ہے۔

  4. بصری طور پر دکھایا گیا سٹاپ۔ پلاٹڈ اسٹاپ لائنوں کے ذریعے اسٹاپ اثر کو بصری طور پر فیصلہ کرنا۔

خطرے کا تجزیہ

MADEFlex حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:

  1. ناقص MADE پیرامیٹرز سے بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ مناسب پیرامیٹرز کو احتیاط سے جانچنے کی ضرورت ہے۔

  2. ATR اسٹاپ کو زیادہ سے زیادہ لچکدار کرنے سے اسٹاپ کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ مناسب ATR ضربوں کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔

  3. ریورس ٹریڈنگ کے ساتھ زیادہ خطرہ۔ خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ کی صورتحال میں ، ریورس ٹریڈنگ سے نقصان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔

  4. اسٹاپ نقصان کے بغیر ممکنہ طور پر زیادہ نقصان۔ انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ، اسٹاپ نقصان کے تحفظ کی عدم موجودگی سے زیادہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

MADEFlex حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے MADE پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ زیادہ قابل اعتماد پیرامیٹر سیٹ تلاش کرنے کے لئے مختلف ادوار اور فیصد کے مجموعے کی جانچ کی جاسکتی ہے۔

  2. بہتر اسٹاپ اثر کے لئے اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ زیادہ مناسب مجموعوں کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر کے ادوار اور ضربوں کی جانچ کی جاسکتی ہے۔

  3. غلط سگنل کو مزید کم کرنے کے لئے دوسرے فلٹرز شامل کریں، مثال کے طور پر فلٹرنگ کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے کو یکجا کرنا.

  4. منافع لینے کا طریقہ کار شامل کریں تاکہ منافع کی مخصوص سطحوں پر باہر نکل سکیں۔ اس سے منافع میں تالا لگ جاتا ہے اور خطرات پر قابو پایا جاتا ہے۔

  5. پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر تقویت یافتہ سیکھنا۔ اس سے حکمت عملی میں لچک ملتی ہے۔

نتیجہ

میڈیفلیکس حکمت عملی کامیابی کے ساتھ حرکت پذیر اوسط لفافے کے اشارے اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ طریقہ کار سے تجارتی سگنلز کو جوڑتی ہے۔ ایڈجسٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ ، یہ ایک لچکدار اور قابل کنٹرول مقداری تجارتی حل کو نافذ کرتی ہے۔ حکمت عملی میں نسبتا high اعلی وشوسنییتا اور مضبوط کنٹرول کی صلاحیت ہے۔ یہ استعمال کرنے اور بہتر بنانے کے لئے کچھ مقداری بنیادوں والے صارفین کے لئے موزوں ہے۔ مزید اصلاحات کے ساتھ ، زیادہ اہم حکمت عملی کی کارکردگی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/09/2022
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort 
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009 
//
// ATR TS used by filter for MADE signals.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title='Moving Average Displaced Envelope & ATRTS', shorttitle='MADE+ATR', overlay=true)
tradeDirection = input.string('Both', title='Trade Direction', options=['Both', 'Long', 'Short'])
Price = input(title='Source', defval=close)
Period = input.int(defval=9, minval=1)
perAb = input.float(title='Percent above', defval=.5, minval=0.01, step=0.1)
perBl = input.float(title='Percent below', defval=.5, minval=0.01, step=0.1)
disp = input.int(title='Displacement', defval=13, minval=1)

nATRPeriod = input(15)
nATRMultip = input(2)
useATR = input(false, title='ATR Filter')
reverse = input(false, title='Trade reverse')

longAllowed = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both'
shortAllowed = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both'
pos = 0
sEMA = ta.ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb) / 100)
bott = sEMA[disp] * ((100 - perBl) / 100)

xATR = ta.atr(nATRPeriod)
xHHs =ta.sma(ta.highest(nATRPeriod), nATRPeriod)
xLLs =ta.sma(ta.lowest(nATRPeriod),nATRPeriod)
nSpread = (xHHs - xLLs) / 2
nLoss = nATRMultip * xATR
var xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) :
     close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) : 
     close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss

ATRLong = close > xATRTrailingStop ? true : false
ATRShort = close < xATRTrailingStop ? true : false

iff_1 = close > top ? 1 : pos[1]
pos := close < bott ? -1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
clr = strategy.position_size
if possig == 1 
    if longAllowed and ATRLong
        strategy.entry('Long', strategy.long)
    else
        if ATRLong or strategy.position_size > 0
            strategy.close_all()
if possig == -1 
    if shortAllowed and ATRShort
        strategy.entry('Short', strategy.short)
    else    
        if ATRShort or strategy.position_size < 0
            strategy.close_all()
if possig == 0
    strategy.close_all()
    
plot(xATRTrailingStop[1], color=color.blue, title='ATR Trailing Stop')
barcolor(clr < 0 ? #b50404 : clr > 0 ? #079605 : #0536b3)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں