بولنگر بینڈز چینل پر مبنی انڈیکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ٹمبلین بینڈ کوانٹیکٹو ٹریڈنگ حکمت عملی ٹمبلین بینڈ ایک انڈیکس اور اسٹاک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو ٹمبلین بینڈ چینلز کو بہتر بنانے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی ٹمبلین بینڈ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے لمبی پوزیشنوں اور مختصر پوزیشنوں کے لئے بیک وقت اصلاحات انجام دیتی ہے ، جس سے زوال پذیر مارکیٹوں میں منافع ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق بلین بینڈ ٹرانزٹ پر مبنی ہے۔ بلین بینڈ ایک مرکزی ، اوپری اور نچلے ریل پر مشتمل ہوتا ہے ، اور مرکزی ریل ایک n دن کی اختتامی قیمت کی متحرک اوسط ہوتی ہے ، اور اوپر اور نیچے کی ریل بالترتیب درمیانی ریل سے نیچے کی انحراف ہوتی ہے۔ جب قیمت اوپری ریل کے قریب ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ گرم ہوسکتی ہے ، اور اس میں ایک خالی موقع پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت نیچے کی ریل کے قریب ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کم قیمت پر ہوسکتی ہے ، جس میں ایک کثیر موقع پیدا ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں دو برن بینڈ استعمال کیے گئے ہیں ، برن بینڈ 1 زیادہ کرنے کے لئے موزوں ہے ، اور برن بینڈ 2 خالی کرنے کے لئے موزوں ہے۔ برن بینڈ 1 کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا گیا ہے ، جس کی لمبائی 25 ہے ، اور اس میں 2.9 گنا انحراف ہے۔ برن بینڈ 2 کے پیرامیٹرز کو بھی بہتر بنایا گیا ہے ، جس کی لمبائی 36 ہے ، اور اس میں 3.2 گنا انحراف ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت پر برن بینڈ 1 کو ٹریک کیا جاتا ہے تو ، ایک زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت پر برن بینڈ 2 کو ٹریک کیا جاتا ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
روایتی برین بینڈ حکمت عملی کے مقابلے میں اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
کثیر جہتی دو طرفہ تجارت کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دو طرفہ منظر نامے پر لاگو ہوتا ہے ، جس سے مارکیٹ کے مختلف مراحل میں تجارت کے مواقع کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنایا گیا ہے۔ برن بینڈ کے دو سیٹوں کے پیرامیٹرز کو اچھی طرح سے جانچ لیا گیا ہے ، جو مؤثر طریقے سے تجارتی سگنل بھیج سکتا ہے۔
خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے ، ایک طرفہ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
برینز کا خطرہ۔ جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، برینز کا چینل ناکام ہوسکتا ہے۔
نقصان کو روکنے کا خطرہ ہے۔ متحرک نقصان کو روکنے کے لئے ، نقصان کو بڑھا دیا جاسکتا ہے۔ مناسب طریقے سے نقصان کو روکنے یا اس سے بچنے کے لئے بروقت روکنے کے لئے۔
تجارت کی کثرت کا خطرہ۔ پیرامیٹرز کی ترتیب بہت حساس ہے ، جس کی وجہ سے بار بار تجارت کی وجہ سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے:
دوسرے اشارے فلٹر سگنل کے ساتھ مل کر ، برن کے ساتھ ناکامی کے وقت غلط تجارت سے بچنے کے لئے۔ مثال کے طور پر K لائن کی شکل ، ٹرانزیکشن کی مقدار وغیرہ۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز جو برین بینڈ کو مختلف دورانیوں کی مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، خود کار طریقے سے برین بینڈ کو اپنانا
ٹریکنگ اسٹاپ یا اشاریہ منتقل اسٹاپ وغیرہ کو اپنانے کے لئے نقصانات کو بہتر بنانے کا طریقہ ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
مشین سیکھنے کے الگورتھم کے ساتھ مل کر، پیرامیٹرز کے خود کار طریقے سے اصلاح کے لئے.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی overall ڈبل برن بینڈ چینل پر مبنی ہے ، پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعے ، طویل اور قلیل مدتی باہمی تجارت کو بہتر بناتا ہے۔ روایتی برن بینڈ حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس میں زیادہ سے زیادہ لیک اور رسک کنٹرول کی خوبی ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف مراحل کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے موزوں ہے ، جس میں کچھ عملی قدر ہے۔ لیکن برن بینڈ کی ناکامی ، نقصان کو روکنے کا خطرہ بھی موجود ہے ، اس سے متعلق مصنوعات کی تیاری کے لئے مزید اصلاح اور توثیق کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("BB NDX strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01)
source = close
length = input(25, minval=1, title="Length BB long")
mult = input(2.9, minval=0.001, maxval=50, step=0.1, title="MULT BB long")
length2 = input(36, minval=1, title="Length BB short")
mult2 = input(3.2, minval=0.001, maxval=50, step=0.1, title="MULT BB short")
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
dev2 = mult2 * stdev(source, length2)
upper = basis + dev2
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
longEntry=input(true)
shortEntry=input(true)
g(v, p) => round(v * (pow(10, p))) / pow(10, p)
risk = input(100)
leverage = input(1.0, step = 0.5)
c = g((strategy.equity * leverage / open) * (risk / 100), 4)
tplong=input(0.065, step=0.005, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.04, step=0.005, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.025, step=0.005, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.04, step=0.005, title="Stop loss % for short")
if(longEntry)
strategy.entry("long",1,c,when=buyEntry)
strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT', alert_message = 'closeshort')
strategy.close("long",when=sellEntry)
if(shortEntry)
strategy.entry("short",0,c,when=sellEntry)
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT', alert_message = 'closeshort')
strategy.close("short",when=buyEntry)