دو طرفہ ہال موونگ ایوریج ٹریڈنگ اسٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
دو طرفہ ہال منتقل اوسط تجارت کی حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں دو طرفہ ہال منتقل اوسط کو بطور تجارتی سگنل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی روایتی تکنیکی تجزیہ میں ایک واحد متحرک اوسط کا استعمال کرنے کے طریقہ کار کی نقل کرتی ہے ، جس میں دو طرفہ ہال منتقل اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں خریدا اور فروخت کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
دو طرفہ ہال منتقل اوسط تجارت کی حکمت عملی کا مرکز دو طرفہ ہال منتقل اوسط ہے۔ دو طرفہ ہال منتقل اوسط میں درمیانی ، اوپری اور نچلی تین لائنیں ہیں جو مختلف قیمتوں کی اوسط کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس کا حساب کتاب فارمولا یہ ہے:
درمیانی ریل:Mode{modeSwitch, src, len) ٹریک پر: HULL[0] نیچے ٹریک: HULL[2]
یہاں موڈ فنکشن سے Hull Moving Average کی مختلف اقسام کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، بشمول HMA، EHMA اور THMA .src قیمت کا ذریعہ ہے اور len مدت کی لمبائی .
اس حکمت عملی میں دو طرفہ ہال منتقل اوسط کی درمیانی سکرین کو بیس لائن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمتوں کے درمیان درمیانی سکرین کے ساتھ تعلقات کا اندازہ لگایا جا سکے اور اس کے لئے ٹریڈنگ سگنل تیار کیا جا سکے:
- جب قیمتوں میں اضافہ ہو تو زیادہ کام کریں
- جب قیمتیں وسط ٹریک سے گزرتی ہیں تو فلیٹ ہوجائیں
یعنی ، اگر موجودہ K لائن کی اختتامی قیمت وسط ریل کی قیمت سے زیادہ ہے تو ، اگلی K لائن کھلنے پر زیادہ کام کیا جائے گا۔ اگر موجودہ K لائن کی اختتامی قیمت وسط ریل کی قیمت سے کم ہے تو ، اگلی K لائن کھلنے پر کھل جائے گا۔
طاقت کا تجزیہ
دو طرفہ ہال منتقل اوسط تجارت کی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
دو طرفہ بینڈڈ زون کا استعمال ایک واحد یکساں لائن کے بجائے بہتر معاونت اور مزاحمت کا اثر ہے اور رجحانات کی پیروی کرنے میں بھی زیادہ مددگار ہے۔
عام طور پر چلتی اوسط کے مقابلے میں ، ہل کی چلتی اوسط میں کم تاخیر ہوتی ہے اور قیمت کی تبدیلیوں پر زیادہ تیزی سے ردعمل ظاہر کیا جاسکتا ہے۔
روایتی تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے، یہ آسان سمجھنے اور خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے.
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، جو اعلی تعدد الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق Hull Moving Average کی اقسام اور پیرامیٹرز جو مختلف اقسام اور ٹرانزیکشن ٹائم فریموں کے لئے بہتر بنائے جاسکتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ دو طرفہ ہال منتقل اوسط تجارت کی حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
جب قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، زیادہ سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ آپ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، اور تجارتی شور کو فلٹر کرسکتے ہیں۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رجحان کی پیروی پر مبنی ہے ، اور جب قیمت افقی طور پر ہوتی ہے تو اس کی کارکردگی خراب ہوتی ہے۔ رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے دوسرے اشارے یا میکانزم شامل کیے جاسکتے ہیں۔
ہل منتقل اوسط خود بھی پسماندہ ہے ، خاص طور پر قلیل مدتی میں ↓ پیرامیٹر کی اصلاح اور مجموعی اشارے جزوی طور پر حل کرسکتے ہیں ↓
ٹریڈنگ سگنل اکثر ہوتے ہیں اور زیادہ تجارت کی جا سکتی ہے۔ پوزیشن مینجمنٹ اور ٹریڈنگ کی فریکوئنسی پر مناسب کنٹرول ہے۔
اصلاح کی سمت
دو طرفہ ہال منتقل اوسط تجارت کی حکمت عملی کے لئے کچھ اہم اصلاحات یہ ہیں:
ہل منتقل اوسط کی اقسام اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، مختلف تجارتی اقسام کے مطابق درمیانی سلاخوں کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنا۔
ٹریلنگ اسٹاپ یا اضافی اسٹاپ شامل کریں ، تاکہ انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحان کی سمت اور طاقت کا اندازہ لگائیں ، اور اس سے بچنے سے گریز کریں۔ مثال کے طور پر MACD ، KD وغیرہ
ٹریڈنگ کی تعداد یا منافع کی شرح پر مبنی حکمت عملی کو چالو کرنے کی شرائط شامل کریں۔ قریبی سائیکلوں کی تعداد کو کنٹرول کریں ، اور پوزیشنوں کو کم کریں۔
ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کا امتزاج کریں۔ اعلی ٹائم فریموں کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی سمت کا تعین کریں ، شور سے گمراہ ہونے سے بچیں۔
آؤٹ پٹ کی منطق کو بہتر بنانا۔ candle شکل پر مبنی ، داخلہ کی یقین دہانی کو بڑھانا۔
خلاصہ کریں۔
دو طرفہ ہال منتقل اوسط ٹریڈنگ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک مقدار کی حکمت عملی ہے جو ٹریڈنگ سگنل کی تعمیر کے لئے رجحان اشاریہ کی طرح چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ روایتی منتقل اوسط کے مقابلے میں ، اس کا ردعمل تیز تر ہے اور اس کی بہتر ٹریکنگ ہے۔ حکمت عملی کی منطق آسان ، واضح اور آسان ہے ، جو خود کار طریقے سے تجارت کے لئے موزوں ہے۔ یقینا. ، کچھ شور کے خطرات اور رجحان کی پیروی کی خامی بھی موجود ہیں۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ لاسر میکانزم ، اور دیگر اشارے کے مجموعے جیسے ذرائع سے حکمت عملی کی اصل کارکردگی کو تقویت مل سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Basic Hull Ma Pack tinkered by InSilico
//Converted to Strategy by DashTrader
strategy("Hull Suite Strategy", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Testing Start dates
testStartYear = input(2016, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//INPUT
HAClose = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
src = input(close, title="Source")
modeSwitch = input("Hma", title="Hull Variation", options=["Hma", "Thma", "Ehma"])
length = input(55, title="Length(180-200 for floating S/R , 55 for swing entry)")
switchColor = input(true, "Color Hull according to trend?")
candleCol = input(false,title="Color candles based on Hull's Trend?")
visualSwitch = input(true, title="Show as a Band?")
thicknesSwitch = input(1, title="Line Thickness")
transpSwitch = input(40, title="Band Transparency",step=5)
//FUNCTIONS
//HMA
HMA(_src, _length) => wma(2 * wma(_src, _length / 2) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
//EHMA
EHMA(_src, _length) => ema(2 * ema(_src, _length / 2) - ema(_src, _length), round(sqrt(_length)))
//THMA
THMA(_src, _length) => wma(wma(_src,_length / 3) * 3 - wma(_src, _length / 2) - wma(_src, _length), _length)
//SWITCH
Mode(modeSwitch, src, len) =>
modeSwitch == "Hma" ? HMA(src, len) :
modeSwitch == "Ehma" ? EHMA(src, len) :
modeSwitch == "Thma" ? THMA(src, len/2) : na
//OUT
HULL = Mode(modeSwitch, src, length)
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]
//COLOR
hullColor = switchColor ? (HULL > HULL[2] ? #00ff00 : #ff0000) : #ff9800
//PLOT
///< Frame
Fi1 = plot(MHULL, title="MHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(visualSwitch ? SHULL : na, title="SHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
///< Ending Filler
fill(Fi1, Fi2, title="Band Filler", color=hullColor, transp=transpSwitch)
///BARCOLOR
barcolor(color = candleCol ? (switchColor ? hullColor : na) : na)
if HULL[0] > HULL[2] and testPeriod()
strategy.entry("long", strategy.long)
if HULL[0] < HULL[2] and testPeriod()
strategy.close("long")