بولنگر بینڈز کی بیک ٹیسٹنگ حکمت عملی ٹرینڈ ٹریڈرز کے لیے موونگ ایوریج پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے چلتی اوسط اور برلن بینڈ کا استعمال کیا جائے۔ خاص طور پر ، پہلے ایک خاص دورانیے کے لئے اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد اے ٹی آر کا حساب لگائیں ، اور پھر سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کے ساتھ مل کر ایک محدود چینل حاصل کریں۔ اگر قیمت اس چینل کو توڑ دیتی ہے تو ، قریب قیمت کو چینل کی قیمت کے برابر کردیں۔ پھر محدود قیمت کے بعد قریب قیمت کے لئے چلتی اوسط تلاش کریں ، اس کے اوپر اور نیچے برلن بینڈ کھینچیں ، اور تجارتی سگنل بنائیں۔ جب قیمت برلن بینڈ کو عبور کرتی ہے تو ، اس کے نیچے برلن بینڈ کو توڑنے کے لئے زیادہ کام کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے اے ٹی آر کے اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگایا جاتا ہے ، پھر اس کو اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے ، جس سے ایک محدود چینل مل جاتا ہے۔ قریبی قیمت صرف اس وقت قریبی قیمت پر محدود ہوتی ہے جب قیمت اس چینل کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد قریبی قیمتوں پر پابندی لگانے کے بعد ایک متحرک اوسط ، جسے ٹرینڈ ٹریڈر اوسط کہا جاتا ہے (ٹرینڈ ٹریڈ اے وی آر) ۔ یہ متحرک اوسط قیمت کی درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی سمت کی عکاسی کرتا ہے۔ آخر میں ، ٹرینڈ ٹریڈر اوسط لائن پر ایک متوازی لائن کھینچیں ، جس میں برلن اپ اور ڈاون ٹریک کی حیثیت سے کام کیا جاتا ہے۔ جب قیمت برلن اپ ٹریک پر ہوتی ہے تو اس کا ایک سگنل ہوتا ہے ، اور جب ایک کثیر برلن نیچے ٹریک ہوتا ہے تو اس کا ایک خالی سگنل ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کا بنیادی مرکز رجحانات کے تاجروں کی اوسط ہے ، جو درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ برن بینڈ کا کام کچھ جھوٹے توڑنے کو فلٹر کرنا ہے ، جس سے تجارتی سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔ پوری حکمت عملی رجحانات کی پیروی اور توڑنے کے فیصلے کے ساتھ مل کر ایک مضبوط رجحاناتی نظام تشکیل دیتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے کم سے کم قیمتوں کے ساتھ مل کر مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے کے لئے ایک چینل تشکیل دیں
- ٹرینڈ ٹریڈرز کی اوسط طویل مدتی رجحانات کا واضح اندازہ
- برن نے سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے جعلی کامیابی حاصل کی
- مجموعی طور پر نظام مضبوط رجحان کی عکاسی کرتا ہے ، طویل مدتی انعامات کے ساتھ
اسٹریٹجک رسک
- درمیانی اور طویل مدتی انعقاد کے دوران ، اچانک نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے ٹرانزیکشن کی کثرت ، ٹرانزیکشن فیس میں اضافہ اور پوائنٹس کی کھپت ہوسکتی ہے
- اثرات پیرامیٹرز کی ترتیب کے ساتھ انتہائی متعلقہ ہیں، بہترین پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے
ردعمل:
- پوزیشن کی مدت کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے اور نقصانات کو بروقت روک دیا جاسکتا ہے
- سگنل کو ایک مخصوص buffer کے ساتھ بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز
- تاریخی اعداد و شمار اور رئیل ڈسک کی اصلاح کے پیرامیٹرز کا استعمال
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مختلف مارکیٹوں میں مختلف سائیکل پیرامیٹرز کی ترتیبات کو مزید تفصیل سے مطالعہ کریں
- کیا ٹیسٹ میں دیگر اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں؟
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر انفرادی نقصان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک مضبوط رجحان کا سراغ لگانے والا نظام ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ درمیانی لمبی لائن پر لگاتا ہے اور برن بینڈ کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ ، مستحکم اضافی منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، طویل مدتی انعقاد کے دوران کسی بڑے واقعے سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لئے خطرے پر قابو پانے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی طویل مدتی مستقل الفا حاصل کرنے کے لئے مزید تحقیق اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/10/2018
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
// It was modified, result values wass averages.
// And draw two bands above and below TT line.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Bands Backtest", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
LengthMA = input(21, minval=1),
BandStep = input(20),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = 0.0
ret := iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
nResMA = ema(ret, LengthMA)
pos = 0.0
pos := iff(close < nResMA - BandStep , -1,
iff(close > nResMA + BandStep, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(nResMA, color= blue , title="Trend Trader AVR")
plot(nResMA+BandStep, color= red , title="Trend Trader UpBand")
plot(nResMA-BandStep, color= green, title="Trend Trader DnBand")