1. مربع
  2. ٹرینڈ ٹریڈر بینڈز بیک ٹیسٹ حکمت عملی ٹرینڈ ٹریڈر چلتی اوسط پر مبنی

ٹرینڈ ٹریڈر بینڈز بیک ٹیسٹ حکمت عملی ٹرینڈ ٹریڈر چلتی اوسط پر مبنی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-11 13:12:44
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنا اور چلتی اوسط اور بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تیار کرنا ہے۔ خاص طور پر ، یہ پہلے اتار چڑھاؤ کی حد حاصل کرنے کے لئے ایک خاص مدت کے دوران اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا حساب لگاتا ہے ، پھر ایک محدود چینل بنانے کے لئے اعلی ترین اور کم قیمتوں کو جوڑتا ہے۔ اگر قیمت اس چینل سے گزرتی ہے تو ، قریبی قیمت چینل کی قیمت مقرر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ، یہ محدود قریبی قیمتوں کی چلتی اوسط کا حساب لگاتا ہے ، جسے ٹرینڈ ٹریڈر چلتی اوسط (اے وی آر) کہا جاتا ہے۔ آخر میں ، ٹریڈنگ سگنل بنانے کے لئے ٹرینڈ ٹریڈر چلتی اوسط سے اوپر اور نیچے بولنگر بینڈ کھینچیں۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے گزرتی ہے تو طویل ہوجائیں ، اور جب نچلی بینڈ سے گزرتی ہے تو مختصر ہوجائیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے اے ٹی آر رینج کا حساب لگاتی ہے اور سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے ساتھ مل کر ایک محدود چینل بناتی ہے۔ بند ہونے والی قیمت صرف اس وقت چینل کی قیمت تک محدود ہوگی جب یہ چینل کو توڑ دے گی۔ اس کے بعد ، اس نے محدود بند ہونے والی قیمتوں کی ٹرینڈ ٹریڈر حرکت پذیر اوسط کا حساب لگایا ، جو درمیانی طویل مدتی رجحان کی سمت کی عکاسی کرتا ہے۔ آخر میں ، بولنگر بینڈ کے طور پر ٹرینڈ ٹریڈر حرکت پذیر اوسط کے متوازی ایک اوپری بینڈ اور ایک نچلی بینڈ کھینچیں۔ اوپری بینڈ کو توڑنے سے لمبا سگنل پیدا ہوتا ہے اور نچلی بینڈ کو توڑنے سے مختصر سگنل پیدا ہوتا ہے۔

رجحان کا فیصلہ کرنے کا بنیادی عنصر ٹرینڈ ٹریڈر کی چلتی اوسط میں ہے ، جو درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ بولنگر بینڈ کا کردار کچھ جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنا اور تجارتی سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنانا ہے۔ پوری حکمت عملی میں رجحان کی پیروی اور بریکآؤٹ کو جوڑ کر ایک مضبوط رجحان کا نظام تشکیل دیا گیا ہے۔

فوائد

  1. اے ٹی آر اور قیمت کی حد مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو ٹریک کرنے کے لئے ایک موافقت پذیر چینل بناتی ہے
  2. ٹرینڈ ٹریڈ اے وی آر واضح طور پر درمیانی اور طویل مدتی رجحان کا اندازہ کرتا ہے
  3. بولنگر بینڈ جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرتے ہیں اور سگنل کے معیار کو بہتر بناتے ہیں
  4. نظام مضبوط رجحان کی عکاسی کرتا ہے، طویل عرصے سے واپسی حاصل کر سکتے ہیں

خطرات

  1. کچھ اچانک واقعات کی وجہ سے طویل ہولڈنگ بڑے نقصان کا شکار ہو سکتا ہے
  2. پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ ٹریڈنگ، ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ اور سلائپج کا سبب بن سکتا ہے
  3. کارکردگی پیرامیٹر ٹیوننگ پر بھاری انحصار کرتا ہے

حل:

  1. ہولڈنگ پیریڈ کو مناسب طریقے سے کم کریں اور سٹاپ نقصان مقرر کریں
  2. سگنل کافی بفر دینے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. پیرامیٹر ٹیوننگ کے لئے تاریخی ڈیٹا اور لائیو ٹریڈنگ کا استعمال کریں

اصلاح کی ہدایات

  1. مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریم پر ریسرچ پیرامیٹرز کی ترتیبات
  2. ٹیسٹ کریں کہ کیا دوسرے اشارے جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرسکتے ہیں
  3. ہر تجارت کے نقصان کی حد میں سٹاپ نقصان کو شامل کرنے کی کوشش کریں

نتیجہ

حکمت عملی مجموعی طور پر ایک مضبوط رجحان کے بعد کا نظام ہے۔ یہ درمیانی طویل مدتی رجحان کا فیصلہ کرسکتا ہے اور بولنگر بینڈ کے ساتھ مل کر تجارتی سگنل تیار کرسکتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے ، یہ مستحکم الفا حاصل کرسکتا ہے۔ لیکن طویل مدتی کے لئے انعقاد کرتے وقت کچھ اچانک واقعات کی وجہ سے بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے رسک کنٹرول بھی ضروری ہے۔ عام طور پر ، حکمت عملی طویل مدتی پائیدار الفا کے لئے مزید تحقیق اور اصلاح کے مستحق ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/10/2018
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham 
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998  
// It was modified, result values wass averages.
// And draw two bands above and below TT line.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Bands Backtest", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
LengthMA = input(21, minval=1),
BandStep = input(20),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = 0.0
ret :=  iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
         iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
nResMA = ema(ret, LengthMA)        
pos = 0.0
pos := iff(close < nResMA - BandStep , -1,
       iff(close > nResMA + BandStep, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(nResMA, color= blue , title="Trend Trader AVR")
plot(nResMA+BandStep, color= red , title="Trend Trader UpBand")
plot(nResMA-BandStep, color= green, title="Trend Trader DnBand")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں