1. مربع
  2. اسٹوکاسٹک اوور سیلڈ اور اوور بکٹ رینج آر ایس آئی حکمت عملی

اسٹوکاسٹک اوور سیلڈ اور اوور بکٹ رینج آر ایس آئی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-11 13:19:08
ٹیگز:

img

جائزہ

اسٹوکاسٹک اوور سیلڈ اینڈ اوور بکٹ رینج آر ایس آئی حکمت عملی مارکیٹ کے مواقع کو زیادہ لچکدار طریقے سے حاصل کرنے کے لئے آر ایس آئی کی اوور سیلڈ اور اوور سیلڈ حدوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کو مرکزی تجارتی اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے اور متعدد بے ترتیب اوور سیلڈ اور اوور سیلڈ پیرامیٹرز مرتب کرتی ہے۔ جب آر ایس آئی لائن بے ترتیب حد کی حد کو عبور کرتی ہے تو یہ تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا جائے کہ آیا اسٹاک کی قیمت زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ آر ایس آئی موجودہ قیمت کے رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک مدت کے دوران بند ہونے والی قیمتوں اور بند ہونے والی قیمتوں کی اوسط قیمت کا موازنہ کرتا ہے۔ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی حکمت عملی مقررہ زیادہ خرید اور زیادہ فروخت ہونے والے پیرامیٹرز کا استعمال نہیں کرتی ہے۔ اس کے بجائے ، یہ متعدد بے ترتیب حد کی حدود طے کرتی ہے اور جب آر ایس آئی لائن ان بے ترتیب حدود کو عبور کرتی ہے تو تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔

مثال کے طور پر ، ایک عام آر ایس آئی حکمت عملی 30 کو حد کے طور پر استعمال کرسکتی ہے اور جب آر ایس آئی 30 سے نیچے آجاتا ہے تو طویل عرصے تک جاسکتی ہے اور جب آر ایس آئی 70 سے اوپر بڑھ جاتا ہے تو پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ تاہم ، یہ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی حکمت عملی حد کی حد کے طور پر 20 اور 30 کے درمیان متعدد بے ترتیب اقدار طے کرتی ہے۔ اس سے زیادہ مواقع کے مقامات پر پوزیشن کھولنے کے لئے زیادہ لچکدار تجارتی حکمت عملیوں کو قابل بناتا ہے۔

خاص طور پر، اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:

  1. RSI پیرامیٹر کی لمبائی مقرر کریں، مثال کے طور پر 6 دن کی RSI
  2. بے ترتیب حد سے زیادہ خریدنے اور حد سے زیادہ فروخت کی حد مقرر کریں
  3. جب آر ایس آئی بے ترتیب oversold رینج سے نیچے گر جاتا ہے تو طویل عرصے تک جانا
  4. بند پوزیشن جب آر ایس آئی بے ترتیب زیادہ خریدنے والی حد سے اوپر بڑھتا ہے

فوائد

روایتی آر ایس آئی حکمت عملیوں کے مقابلے میں، اس اسٹوکاسٹک اوور سیلڈ اور اوور بکٹ رینج آر ایس آئی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اہم فوائد ہیں:

  1. بے ترتیب حد کی ترتیب زیادہ لچکدار ہے اور زیادہ مواقع کے مقامات پر پوزیشنیں کھول سکتی ہے۔ مقررہ حدوں میں صرف دو نکات ہوتے ہیں ، جبکہ اس حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع کو حاصل کرنے کے لئے متعدد بے ترتیب حدود مقرر کی جاتی ہیں۔

  2. بے ترتیب حد کی ترتیب سے مارکیٹ کی چکری کو بہتر طور پر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ معقول حد کی حدیں مارکیٹ کے دوروں میں مختلف ہوسکتی ہیں۔ بے ترتیب ترتیب مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔

  3. متعدد بے ترتیب حدود کا امتزاج نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیتا ہے۔ ایک ہی تجارتی سگنل ناکامی کا شکار ہوتا ہے ، جبکہ اس حکمت عملی میں متعدد حدود کے ذریعہ تشکیل شدہ متعدد تجارتی منطق حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنا سکتی ہے۔

  4. آر ایس آئی اشارے میں خود اعلی استحکام ہوتا ہے۔ رجحان اشارے کے طور پر ، آر ایس آئی قیمت کے رجحانات کو واضح طور پر طے کرسکتا ہے۔ قیمت کے مقابلے میں ، آر ایس آئی سگنلز میں جھوٹے مثبت کا امکان کم ہوتا ہے۔

  5. حکمت عملی کو لاگو کرنا آسان ہے اور بیک ٹیسٹ کرنا آسان ہے۔ اس میں پیچیدہ فارمولوں کے بغیر صرف بنیادی RSI حساب شامل ہے ، جس سے اس کو لاگو اور جانچنا بہت آسان ہے۔ اس سے حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔

خطرات

اگرچہ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کی حکمت عملی میں کچھ فوائد ہیں ، لیکن اس میں بڑے خطرات بھی ہیں:

  1. کسی بھی دوسرے اشارے کی طرح ، آر ایس آئی مارکیٹ کی نقل و حرکت کی مکمل پیش گوئی نہیں کرسکتا ہے۔ آر ایس آئی کا حساب تاریخی اعداد و شمار سے کیا جاتا ہے اور مستقبل کی قیمتوں پر اس کی حتمی پیش گوئی کی طاقت نہیں ہے۔

  2. بے ترتیب حد کے انتخاب کے ساتھ منحنی خطوط کو فٹ کرنے کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ ہمیں اس حکمت عملی کو روکنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف تاریخی مارکیٹ کی حرکتوں کو فٹ کرے لیکن مستقبل کے مارکیٹ کے حالات کو اپنانے میں ناکام رہے۔

  3. متعدد تجارتی منطق متضاد سگنل جاری کرسکتی ہے ، مثال کے طور پر لمبی انٹری سگنل کے بعد قریبی پوزیشن کا سگنل۔ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے محتاط جانچ کی ضرورت ہے۔

  4. زیادہ سے زیادہ حد تک مجموعہ کو احتیاط سے شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔ حدود کی کثافت اور سمت کو مستقل ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔

  5. آر ایس آئی کی حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی تجارت کے لئے بہتر ہے۔ قلیل مدتی میں ، آر ایس آئی سگنل وقت میں تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں۔ الٹ جانے کے خطرات کو کم کرنے کے لئے تجارتی تعدد پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔

خطرے کے انتظام کا بنیادی نقطہ نظر استحکام اور منافع کو یقینی بنانے کے لئے طویل عرصے تک اور مختلف مارکیٹ کے حالات پر سخت بیک ٹسٹنگ کو اپنانا ہے۔ اسی وقت ، پوزیشن سائزنگ کو مناسب رسک مینجمنٹ کے ساتھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔

بہتری

اس اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کی حکمت عملی کے لئے ، اصلاح کی اہم سمتوں میں شامل ہیں:

  1. 5 دن ، 10 دن ، 20 دن وغیرہ کی جانچ کرکے زیادہ سے زیادہ RSI پیرامیٹر کی لمبائی تلاش کریں۔

  2. زیادہ بے ترتیب رینج کو آزمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رینج کی تقسیم کو تلاش کیا جاسکے ، جس سے زیادہ کثافت سے بچتے ہوئے کافی کوریج کو یقینی بنایا جاسکے۔

  3. منافع لینے یا نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو شامل کریں تاکہ واحد تجارتی خطرات پر قابو پایا جاسکے اور پائیدار منافع کو یقینی بنایا جاسکے۔

  4. زیادہ جامع کثیر عنصر ماڈل بنانے کے لئے دیگر معاون اشارے شامل کریں ، مثال کے طور پر سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرز کے طور پر چلنے والے اوسط شامل کریں۔

  5. تجارت کی تعدد کو بہتر بنانا اور کم کرنا تاکہ درمیانی اور طویل مدتی ہولڈنگ کو بہتر بنایا جاسکے ، جس سے زیادہ تجارت سے بچنے سے استحکام کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔

  6. مختلف مصنوعات کے لئے الگ الگ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے ماحول میں ایڈجسٹ کیا جاسکے۔

  7. پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے زیادہ جدید مشین لرننگ کے طریقوں کو اپنانا تاکہ کلیدی پیرامیٹرز کو ریئل ٹائم مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جاسکے۔

یہ اصلاحی اقدامات منحنی فٹنگ کے خطرات کو کم کرنے، حکمت عملی کے موروثی الفا کو بے نقاب کرنے اور بہتر لائیو ٹریڈنگ کارکردگی حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

نتیجہ

اسٹوکاسٹک اوور سیلڈ اور اوور بکٹ رینج آر ایس آئی حکمت عملی کلیدی آر ایس آئی اشارے کی خرید و فروخت کی حد کو لچکدار طریقے سے ترتیب دے کر روایتی آر ایس آئی حکمت عملیوں کے مقابلے میں زیادہ امیر تجارتی منطق کا احساس کرتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے اشارے کے سگنل مارکیٹ کی چکروتک اور قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر پکڑنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ دریں اثنا ، بے ترتیب رینج پیرامیٹرز کا تعارف حکمت عملی کی اصلاح کے لئے بھی زیادہ گنجائش فراہم کرتا ہے ، جس سے براہ راست تجارت کی کارکردگی میں مسلسل بہتری آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ ایک استعمال میں آسان اور پھر بھی طاقتور مقداری حکمت عملی کا نمونہ ہے جو براہ راست جانچ اور مزید تحقیق کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("imrich", shorttitle="imrich", overlay=true)


RSIlength = input(6,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold1 = 1
RSIoverSold2 = 2
RSIoverSold3 = 3
RSIoverSold4 = 4
RSIoverSold5 = 5
RSIoverSold6 = 6
RSIoverSold7 = 7
RSIoverSold8 = 8
RSIoverSold9 = 9
RSIoverSold10 = 10
RSIoverSold11 = 11
RSIoverSold12 = 12
RSIoverSold13 = 13
RSIoverSold14 = 14
RSIoverSold15 = 15
RSIoverSold16 = 16
RSIoverSold17 = 17
RSIoverSold18 = 18
RSIoverSold19 = 19
RSIoverSold20 = 20
RSIoverSold21 = 21
RSIoverSold22 = 22
RSIoverSold23 = 23
RSIoverSold24 = 24
RSIoverSold25 = 25
RSIoverSold26 = 26
RSIoverSold27 = 27
RSIoverSold28 = 28
RSIoverSold29 = 29
RSIoverSold30 = 30
RSIoverSold31 = 31
RSIoverSold32 = 32

RSIoverBought1 = 70
RSIoverBought2 = 72
RSIoverBought3 = 73
RSIoverBought4 = 74
RSIoverBought5 = 75
RSIoverBought6 = 76
RSIoverBought7 = 77
RSIoverBought8 = 78
RSIoverBought9 = 79
RSIoverBought10 = 80
RSIoverBought11 = 81
RSIoverBought12 = 82
RSIoverBought13 = 83
RSIoverBought14 = 84
RSIoverBought15 = 85
RSIoverBought16 = 86
RSIoverBought17 = 87
RSIoverBought18 = 88
RSIoverBought19 = 89
RSIoverBought20 = 90
RSIoverBought21 = 91
RSIoverBought22 = 92
RSIoverBought23 = 93
RSIoverBought24 = 94
RSIoverBought25 = 95
RSIoverBought26 = 96
RSIoverBought27 = 97
RSIoverBought28 = 98
RSIoverBought29 = 99
RSIoverBought0 = 100

price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)





long = (crossover(vrsi, RSIoverSold5)  or crossover(vrsi, RSIoverSold10) or crossover(vrsi, RSIoverSold15) or crossover(vrsi, RSIoverSold20) or crossover(vrsi, RSIoverSold25) or crossover(vrsi, RSIoverSold30) or crossover(vrsi, RSIoverSold7) or crossover(vrsi, RSIoverSold8) or crossover(vrsi, RSIoverSold9))
close_long = (crossunder(vrsi, RSIoverBought1) or crossunder(vrsi, RSIoverBought5) or crossunder(vrsi, RSIoverBought10) or crossunder(vrsi, RSIoverBought15) or crossunder(vrsi, RSIoverBought20) or crossunder(vrsi, RSIoverBought25) or crossunder(vrsi, RSIoverBought29))

if (not na(vrsi))

    if long
        strategy.entry("RSI_BB", strategy.long, comment="RSI_BB")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB")
        
    if close_long
        strategy.close("RSI_BB")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں