Stochastic Overbought Oversold Range RSI کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
بے ترتیب اوورلوڈ اوورلوڈ آر ایس آئی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے مواقع کو زیادہ لچکدار طریقے سے پکڑنے کے لئے آر ایس آئی کی اوورلوڈ اوورلوڈ رینج کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں رشتہ دار طاقت کے اشارے ((آر ایس آئی) کو بنیادی تجارتی اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور متعدد بے ترتیب اوورلوڈ اوورلوڈ پیرامیٹرز مرتب کیے جاتے ہیں جو آر ایس آئی لائنوں کو بے ترتیب اوورلوڈ رینج سے گزرتے وقت ٹریڈنگ سگنل دیتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا جائے کہ آیا اس کی قیمت زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ آر ایس آئی اسٹاک کی قیمتوں میں موجودہ رجحان کا اندازہ لگانے کے لئے ایک مدت کے دوران بند ہونے والی اوسط قیمت اور بند ہونے والی اوسط قیمت کا موازنہ کرتا ہے۔
مثال کے طور پر ، ایک عام آر ایس آئی حکمت عملی 30 کو اوورلوڈ رینج کے طور پر استعمال کرسکتی ہے ، اور آر ایس آئی کے نیچے 30 کے نیچے زیادہ کام کرتی ہے ، اور آر ایس آئی پر 70 کے قریب ہے۔ لیکن یہ بے ترتیب اوورلوڈ اوورلوڈ آر ایس آئی حکمت عملی ایک سے زیادہ رینج مقرر کرتی ہے ، جیسے 20 اور 30 کے مابین متعدد اقدار کو اوورلوڈ رینج کے طور پر۔ اس سے زیادہ لچکدار تجارتی حکمت عملی حاصل ہوتی ہے ، جس سے زیادہ مواقع پر پوزیشن کھولی جاسکتی ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ:
- آر ایس آئی کی طول و عرض کو ترتیب دیں ، جیسے 6 دن کا آر ایس آئی
- بے ترتیب اوور سیل زون ، اوور خرید زون اور اوور سیل زون ترتیب دیں
- جب RSI بے ترتیب oversold کی حد سے گزرتا ہے تو ، زیادہ داخل کریں
- جب RSI ایک بے ترتیب اوورلوڈ رینج سے گزرتا ہے تو اس کی جگہ لیتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
اس بے ترتیب اوور بیو اوور سیل رینج آر ایس آئی حکمت عملی میں روایتی آر ایس آئی حکمت عملی کے مقابلے میں بنیادی طور پر درج ذیل فوائد ہیں:
بے ترتیب سپر زون سیٹ اپ زیادہ لچکدار ہے اور زیادہ مواقع پر پوزیشن کھول سکتا ہے۔ فکسڈ سپر زون میں صرف دو مقامات ہیں ، جبکہ اس حکمت عملی میں متعدد بے ترتیب زون ترتیب دیئے گئے ہیں ، جس سے زیادہ تجارتی مواقع پر قبضہ کیا جاسکتا ہے۔
بے ترتیب زون کی ترتیب مارکیٹ کی دورانیہ کو بہتر طور پر ظاہر کرسکتی ہے۔ چونکہ مارکیٹ کی مختلف دورانیہ ہوتی ہے ، لہذا معقول سپر زون زون بھی مختلف ہوتی ہے۔ بے ترتیب ترتیب مختلف حالات کے حالات کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔
متعدد گروپوں کے بے ترتیب بینڈوں کا مجموعہ ، ایک نسبتا complete مکمل ٹریڈنگ لاجسٹک سسٹم تشکیل دے سکتا ہے۔ ایک ہی ٹریڈنگ سگنل زیادہ آسانی سے ناکام ہوجاتا ہے ، جبکہ اس حکمت عملی کو متعدد بینڈوں کے ذریعہ تشکیل دی جانے والی متعدد ٹریڈنگ منطق سے حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنایا جاسکتا ہے۔
آر ایس آئی اشارے خود ہی مضبوط استحکام رکھتے ہیں۔ آر ایس آئی ایک رجحان ساز اشارے ہے ، جس سے قیمتوں کی نقل و حرکت کا واضح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ محض قیمت کے مقابلے میں ، آر ایس آئی سگنل کے جھوٹے مثبت ہونے کا امکان کم ہے۔
حکمت عملی کو لاگو کرنا آسان ہے ، اور اسے آسانی سے تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو صرف بنیادی آر ایس آئی کے حساب کتاب کی ضرورت ہے ، اس میں پیچیدہ فارمولے شامل نہیں ہیں ، اس کو لاگو کرنا اور جانچنا بہت آسان ہے۔ اس سے حکمت عملی کو بہتر بنانا اور اس میں بہتری لانا آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس بے ترتیب اوور زون RSI حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں ، لیکن اس میں مندرجہ ذیل اہم خطرات بھی ہیں:
آر ایس آئی خود کسی بھی دوسرے اشارے کی طرح کامل پیش گوئی نہیں کرسکتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ہیں اور مستقبل کی قیمتوں کی کوئی یقینی پیش گوئی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔
ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ حکمت عملی کا اثر صرف تاریخی حالات کے لئے مناسب طور پر بے ترتیب علاقوں میں ہوتا ہے اور مستقبل کے حالات کے لئے مناسب نہیں ہوتا ہے۔
ایک سے زیادہ تجارتی منطق ایک دوسرے کے ساتھ تنازعہ سگنل بھیج سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، خریدنے کے بعد ، ایک خالی پوزیشن سگنل بھیجا جاتا ہے۔ اس کو احتیاط سے جانچنے اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
بہترین ڈویژن مجموعہ کو تلاش کرنے کے لئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ڈویژنوں کو بہت گھنے ہونے سے بچنے کے لئے یا ڈویژنوں کو صرف ایک ہی سمت میں رکھنے سے بچنے کے لئے۔ ڈویژنوں کی کثافت اور سمت کو مستقل طور پر ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
آر ایس آئی حکمت عملی درمیانے اور لمبے لمبے رجحانات کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ قلیل مدتی نقطہ نظر سے ، آر ایس آئی کے ذریعہ فراہم کردہ اشارے میں وقت کی تاخیر ہوسکتی ہے۔ حکمت عملی کی تجارت کی تعدد کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ، اور الٹ جانے کے خطرے کو کم کرنا ہے۔
خطرے سے نمٹنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ: سخت جانچ پڑتال کے طریقہ کار کا استعمال کریں ، طویل عرصے تک اور متعدد مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی جانچ کریں ، تاکہ اس کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو یقینی بنایا جاسکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کریں اور خطرے کے انتظام پر توجہ دیں۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس بے ترتیب اوور زون RSI حکمت عملی کے لئے ، اصلاح کی اہم سمتوں میں شامل ہیں:
بہترین RSI پیرامیٹرز کی لمبائی تلاش کریں۔ مختلف پیرامیٹرز جیسے 5 ، 10 ، 20 دن کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب کیا گیا ہے۔
زیادہ سے زیادہ بے ترتیب زونوں کی جانچ کریں اور بہترین زون کی تقسیم تلاش کریں۔ زون کی کوریج کو یقینی بنانے کے لئے ، لیکن بہت زیادہ کثافت سے بچنے کے لئے۔
منافع بخش عوامل یا اسٹاپ نقصان کے نظام میں شامل ہونا ، ایک ہی تجارت کے خطرے پر قابو پانا ، اور پائیدار منافع بخش صلاحیت کو یقینی بنانا۔
دیگر معاون اشارے کے ساتھ مل کر ، ایک زیادہ مکمل کثیر عنصر ماڈل تشکیل دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ، ایک حرکت پذیر اوسط کو فلٹر کے طور پر شامل کیا جاسکتا ہے ، جس سے سگنل کے معیار میں بہتری آسکتی ہے۔
تجارتی تعدد کو بہتر بنانا اور کم کرنا ، حکمت عملی کو درمیانی لمبی لائن رکھنے کے لئے موزوں بنانا۔ زیادہ بار بار تجارت سے استحکام کو متاثر کرنے سے گریز کریں۔
مختلف اقسام کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ حکمت عملی کو وسیع تر مارکیٹ کے ماحول کے مطابق بنایا جاسکے۔
متحرک طور پر زیادہ اعلی درجے کی مشین سیکھنے کے طریقوں کو اپنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ اہم پیرامیٹرز کو حقیقی وقت میں مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جاسکتا ہے۔
مندرجہ بالا اصلاحی اقدامات سے ، اس حکمت عملی کے اندر موجود الفا کو دریافت کرنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے بہتر ڈسک اثر ہوتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
بے ترتیب اوورلوڈ اوورلوڈ آر ایس آئی حکمت عملی کلیدی اشارے آر ایس آئی کی خرید و فروخت کی حد کو لچکدار طریقے سے ترتیب دے کر ، روایتی آر ایس آئی حکمت عملی سے زیادہ تجارتی منطق کا احساس کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے ذریعہ اشارے کے اشارے مارکیٹ کی متواتر خصوصیات اور قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر پکڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، بے ترتیب زون پیرامیٹرز کا تعارف حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ جگہ فراہم کرتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی عملی کارکردگی کو مستقل طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("imrich", shorttitle="imrich", overlay=true)
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold1 = 1
RSIoverSold2 = 2
RSIoverSold3 = 3
RSIoverSold4 = 4
RSIoverSold5 = 5
RSIoverSold6 = 6
RSIoverSold7 = 7
RSIoverSold8 = 8
RSIoverSold9 = 9
RSIoverSold10 = 10
RSIoverSold11 = 11
RSIoverSold12 = 12
RSIoverSold13 = 13
RSIoverSold14 = 14
RSIoverSold15 = 15
RSIoverSold16 = 16
RSIoverSold17 = 17
RSIoverSold18 = 18
RSIoverSold19 = 19
RSIoverSold20 = 20
RSIoverSold21 = 21
RSIoverSold22 = 22
RSIoverSold23 = 23
RSIoverSold24 = 24
RSIoverSold25 = 25
RSIoverSold26 = 26
RSIoverSold27 = 27
RSIoverSold28 = 28
RSIoverSold29 = 29
RSIoverSold30 = 30
RSIoverSold31 = 31
RSIoverSold32 = 32
RSIoverBought1 = 70
RSIoverBought2 = 72
RSIoverBought3 = 73
RSIoverBought4 = 74
RSIoverBought5 = 75
RSIoverBought6 = 76
RSIoverBought7 = 77
RSIoverBought8 = 78
RSIoverBought9 = 79
RSIoverBought10 = 80
RSIoverBought11 = 81
RSIoverBought12 = 82
RSIoverBought13 = 83
RSIoverBought14 = 84
RSIoverBought15 = 85
RSIoverBought16 = 86
RSIoverBought17 = 87
RSIoverBought18 = 88
RSIoverBought19 = 89
RSIoverBought20 = 90
RSIoverBought21 = 91
RSIoverBought22 = 92
RSIoverBought23 = 93
RSIoverBought24 = 94
RSIoverBought25 = 95
RSIoverBought26 = 96
RSIoverBought27 = 97
RSIoverBought28 = 98
RSIoverBought29 = 99
RSIoverBought0 = 100
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
long = (crossover(vrsi, RSIoverSold5) or crossover(vrsi, RSIoverSold10) or crossover(vrsi, RSIoverSold15) or crossover(vrsi, RSIoverSold20) or crossover(vrsi, RSIoverSold25) or crossover(vrsi, RSIoverSold30) or crossover(vrsi, RSIoverSold7) or crossover(vrsi, RSIoverSold8) or crossover(vrsi, RSIoverSold9))
close_long = (crossunder(vrsi, RSIoverBought1) or crossunder(vrsi, RSIoverBought5) or crossunder(vrsi, RSIoverBought10) or crossunder(vrsi, RSIoverBought15) or crossunder(vrsi, RSIoverBought20) or crossunder(vrsi, RSIoverBought25) or crossunder(vrsi, RSIoverBought29))
if (not na(vrsi))
if long
strategy.entry("RSI_BB", strategy.long, comment="RSI_BB")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB")
if close_long
strategy.close("RSI_BB")