MACD رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایم اے سی ڈی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ایم اے سی ڈی اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کے گولڈ فورک اور ڈیڈ فورک سگنل کی شناخت کرکے اسٹاک کی قیمتوں کے رجحانات کی پیروی کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
MACD رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
- MACD لائن اور سگنل لائنوں کا حساب لگائیں۔
- جب MACD لائن نیچے سے اوپر کی طرف 0 کو توڑتی ہے تو ، اس وقت کی اعلی ترین سطح کو ریکارڈ کریں اور ڈائی فورک سگنل کا انتظار کریں۔
- جب MACD لائن اوپر سے نیچے 0 سے نیچے گرتی ہے تو ، اس وقت کی کم ترین سطح کو ریکارڈ کریں اور سنہری کانٹے کے اشارے کا انتظار کریں۔
- جب گولڈ فورک ہوتا ہے تو ، موجودہ اختتامی قیمت کو زیادہ داخلے کے نقطہ کے طور پر ریکارڈ کریں ، اسٹاپ نقصان کا نقطہ مرتب کریں ، زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- جب ڈیڈ فورک ہوتا ہے تو ، موجودہ اختتامی قیمت کو ایک خالی اندراج نقطہ کے طور پر ریکارڈ کریں ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن مرتب کریں ، اور خالی پوزیشن کھولیں۔
- جب زیادہ پوزیشنیں رکھی جاتی ہیں تو ، اگر منافع کی شرح پہلے سے طے شدہ ہدف تک پہنچ جاتی ہے یا اس کی واپسی روکنے کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو ، پوزیشن منافع میں ختم ہوجاتی ہے۔
- جب ڈیفالٹ پوزیشن رکھی جاتی ہے تو ، اگر منافع کی شرح پہلے سے طے شدہ ہدف تک پہنچ جاتی ہے یا اس کی واپسی روکنے کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو ، پوزیشن منافع میں ختم ہوجاتی ہے۔
اس رجحان کی نگرانی کے ذریعہ ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کو بروقت پکڑ سکتی ہے اور منافع بخش ہوسکتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
MACD رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- حکمت عملی سگنل کا واحد ذریعہ واضح ہے ، جو MACD اشارے کے ذریعہ براہ راست پیدا ہوتا ہے ، تاکہ سگنل کی مداخلت سے بچا جاسکے۔
- MACD اشارے کی تیز رفتار اور سست رفتار لکیری فاریکس ٹریڈنگ کیا ہے؟ کی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، درست فیصلہ کریں۔
- ٹرینڈ ٹرنورس کو بروقت ٹریک کریں ، منافع بخش صلاحیتوں کا سراغ لگائیں۔
- خطرے پر قابو پانے کے لئے، نقصانات کو روکنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
MACD رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی شامل ہیں:
- ایم اے سی ڈی اشارے جھوٹے سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے، جو ہائپر شارٹ لائن آپریشن نقصان کا سبب بن سکتا ہے.
- اسٹاپ نقصان کی غلط ترتیب ، جس سے انفرادی نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
- منافع کے تناسب اور سٹاپ نقصان کے درمیان توازن برقرار رکھنا مشکل ہے، اور اس سے زیادہ سے زیادہ ٹریکنگ کے نتیجے میں نقصان کا خطرہ ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کے لیے مندرجہ ذیل اصلاحی اقدامات کیے جا سکتے ہیں:
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر جعلی سگنل کو فلٹر کریں۔
- متحرک ایڈجسٹمنٹ سٹاپ نقصان
- منافع کی شرح اور اسٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
اصلاح کی سمت
MACD ٹرینڈ ٹریک کرنے کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
MACD اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جعلی سگنل کی شرح کو کم کریں۔ مختلف دورانیہ کے پیرامیٹرز کے ساتھ MACD کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
دیگر اشارے فلٹر سگنل جیسے ٹرانزیکشن میں اضافہ۔ کم سے کم ٹرانزیکشن کی شرائط طے کی جاسکتی ہیں۔
متحرک ٹریکنگ سٹاپ میکانیزم قائم کریں۔ سٹاپ نقصان کی اصل وقت میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
اوپن ٹارگٹ سگنل کا تعین کرنے کی منطق کو بہتر بنائیں۔ آپ کو سگنل ٹرگر کرنے کے لئے سخت شرائط طے کرنے کی اجازت ہے۔
مشین لرننگ ماڈل کے ساتھ مل کر سگنل کو فلٹر کریں۔ ماڈل کو سگنل کی وشوسنییتا کا فیصلہ کرنے کی تربیت دی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
MACD رجحان ٹریکنگ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ پختہ مقداری حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے MACD اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جو روک تھام کے طریقہ کار کے ساتھ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے ، جو اسٹاک کی قیمتوں کے رجحان کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے کے قابل ہے۔ لیکن MACD اشارے میں بھی کچھ خامیاں موجود ہیں ، جو جھوٹے سگنل پیدا کرنے میں آسانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا اس حکمت عملی میں مزید اصلاح کی گنجائش ہے ، بنیادی طور پر اشارے کے پیرامیٹرز ، روک تھام کے طریقہ کار ، سگنل فلٹرنگ وغیرہ پر توجہ دی جارہی ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Cross Strategy", overlay=true)
// Get MACD values
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
var float entryLongPrice = na
var float entryShortPrice = na
var float highestLongProfit = 0
var float highestShortProfit = 0
var float highestMACD = 0
var float lowestMACD = 0
var bool haveOpenedLong = false
var bool haveOpenedShort = false
var float stoploss = 0.04 // To be adjust for different investment
var float minProfit = 0.05 // To be adjust for different investment
if macdLine > 0
lowestMACD := 0
highestMACD := math.max(highestMACD, macdLine)
haveOpenedShort := false
else
highestMACD := 0
lowestMACD := math.min(lowestMACD, macdLine)
haveOpenedLong := false
// Enter long position when MACD line crosses above the signal line
if ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < highestMACD and macdLine > 0 and haveOpenedLong == false
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop=close*(1 - stoploss))
entryLongPrice := close
haveOpenedLong := true
if ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine > lowestMACD and macdLine < 0 and haveOpenedShort == false
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", stop=close*(1 + stoploss))
entryShortPrice := close
haveOpenedShort := true
// log.info("entryLongPrice:{0}", entryLongPrice)
if strategy.position_size > 0
profit = close - entryLongPrice
log.info("profit:{0}", profit)
if profit > 0
highestLongProfit := math.max(highestLongProfit, profit)
if profit / entryLongPrice > minProfit and highestLongProfit * 0.8 > profit
strategy.close("Long")
highestLongProfit := 0
if strategy.position_size < 0
profit = entryShortPrice - close
if profit > 0
highestShortProfit := math.max(highestShortProfit, profit)
log.info("highestShortProfit={0}, profit={1}", highestShortProfit, profit)
if profit / entryShortPrice > minProfit and highestShortProfit * 0.8 > profit
strategy.close("Short")
highestShortProfit := 0