1. مربع
  2. اے ٹی آر چینل میڈین ریورسشن کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی

اے ٹی آر چینل میڈین ریورسشن کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-11 15:38:25
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک لمبی حکمت عملی ہے جو اندراج کے اشاروں کی نشاندہی کرتی ہے جب قیمتیں اے ٹی آر چینل کے نچلے بینڈ سے نیچے ہوتی ہیں ، اور جب قیمتیں اے ٹی آر چینل کے وسط بینڈ (ای ایم اے) یا اوپری بینڈ تک پہنچ جاتی ہیں تو منافع حاصل کرتی ہے۔ یہ اسٹاپ نقصان کی سطح کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر کا بھی استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی فوری قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

جب قیمت ATR بینڈ کے نچلے حصے سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ غیر معمولی کمی کا اشارہ کرتی ہے۔ حکمت عملی اگلی موم بتی کھلنے پر طویل ہوجائے گی۔ اسٹاپ نقصان داخلہ کی قیمت سے کم ATR اسٹاپ نقصان ضرب ضرب ATR پر طے ہوتا ہے۔ منافع لے لو وسط بینڈ (EMA) یا اوپری ATR بینڈ پر ہوتا ہے۔ اگر موجودہ بار بند پچھلے بار کی کم سے کم ہے تو ، پھر پچھلے بار کی کم قیمت کو منافع لینے کے طور پر استعمال کریں۔

خاص طور پر، کلیدی منطق میں شامل ہیں:

  1. ATR اور درمیانی بینڈ (EMA) کا حساب لگائیں
  2. وقت کے فلٹرز کی وضاحت کریں
  3. طویل سگنل کی نشاندہی کریں جب قیمت < کم ATR بینڈ
  4. اگلی بار میں طویل درج کریں کھلے ہیں
  5. ریکارڈ انٹری قیمت
  6. اسٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب لگائیں
  7. منافع حاصل کریں جب قیمت > وسط بینڈ (EMA) یا اوپری ATR بینڈ
  8. سٹاپ آؤٹ جب قیمت < سٹاپ نقصان کی قیمت

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد:

  1. قابل اعتماد اندراج اور باہر نکلنے کے سگنل کے لئے اے ٹی آر چینل کا استعمال کرتا ہے
  2. صرف طویل عرصے کے بعد غیر معمولی گرنے سے بچنے کے لئے اعلی درجے کی پیروی
  3. سٹاپ نقصان کے سخت کنٹرول
  4. فوری قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں
  5. سادہ منطق کو لاگو کرنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات ہیں:

  1. اعلی تجارتی تعدد کے نتیجے میں ٹرانزیکشن کی زیادہ لاگت اور سلائپج ہوتا ہے
  2. مسلسل سٹاپ نقصان ٹرگر ہو سکتا ہے
  3. نامناسب پیرامیٹر کی اصلاح کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے
  4. بڑی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے زیادہ سٹاپ نقصان ہوسکتا ہے

یہ خطرات اے ٹی آر مدت ، اسٹاپ نقصان ضرب وغیرہ کو ایڈجسٹ کرکے کم کیے جاسکتے ہیں۔ کم تجارتی فیس والے بروکرز کا انتخاب بھی ضروری ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بہترین انٹری سگنلز کی کمی سے بچنے کے لئے دوسرے فلٹر اشارے شامل کرنا
  2. اے ٹی آر مدت کو بہتر بنانا
  3. واپسی کے طریقہ کار پر غور
  4. سٹاپ نقصان کا سایڈست سائز
  5. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹر شامل کرنا

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ اے ٹی آر چینل پر مبنی ایک آسان اور عملی اوسط ریورس حکمت عملی ہے۔ اس میں اندراج کے واضح اصول ، سخت اسٹاپ نقصان ، اور معقول منافع حاصل ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ کے لئے بھی گنجائش ہے۔ اگر تاجر صحیح علامت کا انتخاب کرسکتے ہیں اور اسٹاپ نقصان کے ساتھ خطرے کو کنٹرول کرسکتے ہیں تو ، یہ حکمت عملی اچھے نتائج حاصل کرسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bcullen175

//@version=5
strategy("ATR Mean Reversion", overlay=true, initial_capital=100000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=6E-5) // Brokers rate (ICmarkets = 6E-5)
SLx = input(1.5, "SL Multiplier", tooltip = "Multiplies ATR to widen stop on volatile assests, Higher values reduce risk:reward but increase winrate, Values below 1.2 are not reccomended")
src = input(close, title="Source")
period = input.int(10, "ATR & MA PERIOD")
plot(open+ta.atr(period))
plot(open-ta.atr(period))
plot((ta.ema(src, period)), title = "Mean", color=color.white)

i_startTime     = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 1995 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime       = input(title="End Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")

// Check filter(s)
f_dateFilter = true

atr = ta.atr(period)

// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition    = low < (open-ta.atr(period)) and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition   = (high > (ta.ema(close, period)) and strategy.position_size > 0 and close < low[1]) or high > (open+ta.atr(period))
stopDistance    = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - atr)/buyPrice) : na
stopPrice       = strategy.position_size > 0 ? (buyPrice - SLx*atr): na
stopCondition   = strategy.position_size > 0 and low < stopPrice

// Enter positions
if buyCondition
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)

if buyCondition[1]
    buyPrice := open

// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
    strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
    buyPrice := na

// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں